Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 680/2014 від 16 квітня 2014 року про встановлення імплементаційних технічних стандартів стосовно звітування установами перед наглядовими органами відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 (Додатки V-XXV)

Європейський Союз | Регламент, Правила, Модель, Інструкція, Міжнародний документ від 16.04.2014 № 680/2014

9. C 44.00 - Загальна інформація ( LR5)

31. Тут відображають додаткову інформацію для цілей категоризації діяльності установи та режимів регулювання, які установа вибрала.

Рядок і стовпець	Інструкції
( 010;010 )	Організаційна структура установи Установа класифікує структуру своєї компанії відповідно до зазначених нижче категорій: - Акціонерна компанія; - Компанія на взаємних засадах/кооператив; - Інша неакціонерна компанія.
( 020;010 )	Режим для деривативів Установа класифікує регуляторний режим для деривативів відповідно до наведених нижче категорій: - Метод оригінальної експозиції; - Метод переоцінки за ринковою вартістю.
( 040;010 )	Тип установи Установа класифікує свій тип установи відповідно до зазначених нижче категорій: - Універсальний банкінг (роздрібний/комерційний та інвестиційний банкінг); - Роздрібний/комерційний банкінг; - Інвестиційний банкінг; - Спеціалізований позикодавець - Інша бізнес-модель.

ДОДАТОК XII

ЗВІТУВАННЯ ПРО ЛІКВІДНІСТЬ

ФОРМИ СТОСОВНО ЛІКВІДНОСТІ
Номер форми	Код форми	Назва форми/групи форм
ФОРМИ СТОСОВНО ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ
		Частина I - ЛІКВІДНІ АКТИВИ
51	C 51.00	ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ- ЛІКВІДНІ АКТИВИ
		ЧАСТИНА II - ВІДТОКИ
52	C 52.00	ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ - ВІДТОКИ
		ЧАСТИНА III - ПРИТОКИ
53	C 53.00	ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ- ПРИТОКИ
		ЧАСТИНА IV - СВОПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
54	C 54.00	ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ - СВОПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФОРМИ СТОСОВНО СТАБІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ
		ЧАСТИНА V - СТАБІЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ
60	C 60.00	СТАБІЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ - ПОЗИЦІЇ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ СТАБІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ
61	C 61.00	СТАБІЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ - ПОЗИЦІЇ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СТАБІЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ

C 51.00 - ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ - ЛІКВІДНІ АКТИВИ

				Ринкова вартість	Вартість згідно зі статтею 418 РВК	Сума	Невибрана сума лінії
Рядок	Ід. номер	Найменування	Покликання на правову норму	010	020	030	040
010-390	1	АКТИВИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СТАТЕЙ 416 ТА 417 РВК	Статті 416 та 417 РВК
010	1,1	грошові кошти	Стаття 416(1)(a) РВК
020	1,2	експозиції центрального банку	Стаття 416(1)(a) РВК
030	1.2.1	у тому числі: експозиції, які можуть бути вибрані в період стресу	Стаття 416(1)(a) РВК
040-110	1,3	Інші переказні активи, які є предметом вимог до певних суб’єктів або вимог, гарантованих ними	Стаття 416(1)(c) РВК
040-050	1.3.1	переказні активи, що є предметом вимог до центрального уряду держави-члена, регіону з фіскальною автономією в ухваленні рішень щодо збільшення та збирання податків або третьої країни або вимог, гарантованих ними, у національній валюті центрального або регіонального уряду, якщо установа зазнає ризику ліквідності в такій державі-члені або третій країні, який вона покриває за рахунок утримання таких ліквідних активів	Стаття 416(1)(c)(i) РВК
040	1.3.1.1	є предметом вимог	Стаття 416(1)(c)(i) РВК
050	1.3.1.2	ким гарантовані	Стаття 416(1)(c)(i) РВК
060-070	1.3.2	переказні активи, які є предметом вимог до центральних банків та суб’єктів публічного сектора нецентрального уряду або вимог, гарантованих ними, в національній валюті центрального банку та суб’єкта публічного сектора	Стаття 416(1)(c)(ii) РВК
060	1.3.2.1	є предметом вимог	Стаття 416(1)(c)(ii) РВК
070	1.3.2.2	ким гарантовані	Стаття 416(1)(c)(ii) РВК
080-090	1.3.3	переказні активи, які є предметом вимог до Банку міжнародних розрахунків, Міжнародного валютного фонду, Комісії та багатосторонніх банків розвитку або вимог, гарантованих ними;	Стаття 416(1)(c)(iii) РВК
080	1.3.3.1	є предметом вимог	Стаття 416(1)(c)(iii) РВК
090	1.3.3.2	ким гарантовані	Стаття 416(1)(c)(iii) РВК
100-110	1.3.4	переказні активи, які є предметом вимог до Європейського фонду фінансової стабільності та Європейського стабілізаційного механізму або вимог, гарантованих ними	Стаття 416(1)(c)(iv) РВК
100	1.3.4.1	є предметом вимог	Стаття 416(1)(c)(iv) РВК
110	1.3.4.2	ким гарантовані	Стаття 416(1)(c)(iv) РВК
120-140	1,4	сукупні акції або частки в компаніях колективного інвестування з базисними активами, зазначеними у статті 416	Стаття 416(6) та 418(2) РВК
120	1.4.1	базисні активи у пункті (a) статті 416(1)	Стаття 418(2)(a) РВК
130	1.4.2	базисні активи у пункті (b) та (c) статті 416(1)	Стаття 418(2)(b) РВК
140	1.4.3	базисні активи у пункті (d) статті 416(1)	Стаття 418(2)(c) РВК
150	1,5	кредитні інструменти "стендбай", надані центральними банками в рамках монетарної політики, за умови, що такі інструменти не забезпечені ліквідними активами, без урахування екстреної підтримки ліквідності	Стаття 416(1)(e) РВК
160-170	1,6	депозити в центральній кредитній установі та інше ліквідне фінансування з боку кредитної установи або кредитних установ, які є учасниками мережі, згаданої у статті 113(7) , якщо таке фінансування є доступним згідно із законом або на підставі договорів чи прийнятним для цілей відмови, згаданої у статті 10 РВК, за умови, що таке фінансування не забезпечене ліквідними активами	Стаття 416(1)(f) РВК
160	1.6.1	депозити	Стаття 416(1)(f) РВК
170	1.6.2	доступне за договором ліквідне фінансування	Стаття 416(1)(f) РВК
Рядок	Ід. номер	Найменування	Покликання на правову норму	Активи з надзвичайно високою ліквідністю та кредитною якістю		Активи з високою ліквідністю та кредитною якістю
Рядок	Ід. номер	Найменування	Покликання на правову норму	Ринкова вартість	Вартість згідно зі статтею 418 РВК	Ринкова вартість	Вартість згідно зі статтею 418 РВК
180	1,7	активи, випущені кредитною установою, яка була створена центральним або регіональним урядом держави-члена, у випадку виконання принаймні однієї з умов, визначених у статті 416(2)(a)(iii)	Стаття 416(2)(a)(iii) РВК
190-210	1,8	облігації нефінансових корпорацій	Стаття 416(1)(b) або (d) РВК
190	1.8.1	рівень кредитної якості 1	Стаття 122 РВК
200	1.8.2	рівень кредитної якості 2	Стаття 122 РВК
210	1.8.3	рівень кредитної якості 3	Стаття 122 РВК
220-240	1,9	облігації, які випущені кредитною установою та які є прийнятними для застосування правил, визначених у статті 129(4) або (5)	Стаття 416(2)(a)(i) РВК
220	1.9.1	рівень кредитної якості 1	Стаття 129(4) або 129(5) РВК
230	1.9.2	рівень кредитної якості 2	Стаття 129(4) або 129(5) РВК
240	1.9.3	рівень кредитної якості 3	Стаття 129(4) або 129(5) РВК
250-270	1.10	інструменти, які забезпечені іпотекою нежитлової нерухомості та випущені кредитною установою, якщо вони мають підтверджену найвищу кредитну якість, установлену Європейським банківським органом (EBA) згідно з критеріями, встановленими у статті 509(3) , (4) та (5) РВК	Стаття 416(2)(a)(i) РВК
250	1.10.1	рівень кредитної якості 1	Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК
260	1.10.2	рівень кредитної якості 2	Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК
270	1.10.3	рівень кредитної якості 3	Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК
280-300	1,11	інструменти, які забезпечені іпотекою житлової нерухомості та випущені кредитною установою, якщо вони мають підтверджену найвищу кредитну якість, установлену Європейським банківським органом (EBA) згідно з критеріями, встановленими у статті 509(3) , (4) та (5) РВК	Стаття 416(2)(a)(i) РВК
280	1.11.1	рівень кредитної якості 1	Глава 5, розділ 2 частини V та стаття 125 РВК
290	1.11.2	рівень кредитної якості 2	Глава 5, розділ 2 частини V та стаття 125 РВК
300	1.11.3	рівень кредитної якості 3	Глава 5, розділ 2 та стаття 125 РВК
310-330	1.12	облігації, які випущені кредитними установами та визначені у статті 52(4) Директиви 2009/65/ЄС, крім тих, що згадані у 1.9	Стаття 416(2)(a)(ii) РВК
310	1.12.1	рівень кредитної якості 1	Стаття 129(4) або 129(5) РВК
320	1.12.2	рівень кредитної якості 2	Стаття 129(4) або 129(5) РВК
330	1.12.3	рівень кредитної якості 3	Стаття 129(4) або 129(5) РВК
340-360	1,13	інші переказні активи, які мають надзвичайно високу ліквідність та кредитну якість	Стаття 416(1)(b) РВК
340	1.13.1	рівень кредитної якості 1	Глава 2 , розділ 2, частина III РВК
350	1.13.2	рівень кредитної якості 2	Глава 2 , розділ 2, частина III РВК
360	1.13.3	рівень кредитної якості 3	Глава 2 , розділ 2, частина III РВК
370-390	1,14	інші переказні активи, які мають високу ліквідність та кредитну якість	Стаття 416(1)(d) РВК
370	1.14.1	рівень кредитної якості 1	Глава 2 , розділ 2, частина III РВК
380	1.14.2	рівень кредитної якості 2	Глава 2 , розділ 2, частина III РВК
390	1.14.3	рівень кредитної якості 3	Глава 2 , розділ 2, частина III РВК
400-410	2	АКТИВИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СТАТТІ 416(1)(b) ТА (d) , АЛЕ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СТАТТІ 417(b) ТА (c) РВК		Ринкова вартість	Вартість згідно зі статтею 418 РВК	Сума	Невибрана сума лінії
400	2,1	активи, не контрольовані відповідальними за управління ліквідністю	Стаття 417(c) РВК
410	2,2	активи, які не є постійно доступними за законом та на практиці в будь-який момент протягом наступних 30 днів, підлягають ліквідації шляхом прямого продажу на підставі простого договору репо на затверджених ринках репо	Стаття 417(b) РВК
420-610	3	ПОЗИЦІЇ, НА ЯКІ РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ ВИМОГИ ЩОДО ДОДАТКОВОГО ЗВІТУВАННЯ ПРО ЛІКВІДНІ АКТИВИ
420	3,1	Грошові кошти	Додаток III, стаття 1 РВК
430	3,2	Експозиції центральних банків, якщо такі експозиції можуть бути вибрані в період стресу	Додаток III, стаття 2 РВК
440-480	3,3	переказні цінні папери з вагою ризику 0%, які не є зобов’язанням установи або будь-якого з її афілійованих суб’єктів	Додаток III, стаття 3 РВК
440	3.3.1	є предметом вимог до суверенних суб’єктів	Додаток III, стаття 3 РВК
450	3.3.2	вимоги, гарантовані суверенними суб’єктами	Додаток III, стаття 3 РВК
460	3.3.3	є предметом вимог до центральних банків або вимог, гарантованих ними	Додаток III, стаття 3 РВК
470	3.3.4	є предметом вимог до суб’єктів публічного сектора нецентрального уряду, регіонів із фіскальною автономією в ухваленні рішень щодо збільшення та збирання податків та місцевих органів влади або вимог, гарантованих ними	Додаток III, стаття 3 РВК
480	3.3.5	є предметом вимог до Банку міжнародних розрахунків, Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу, Європейського фонду фінансової стабільності, Європейського стабілізаційного механізму або багатосторонніх банків розвитку або вимог, гарантованих ними;	Додаток III, стаття 3 РВК
490	3,4	Переказні цінні папери, крім тих, які зазначені в пункті 3.3, які є предметом вимог до суверенних суб’єктів або центральних банків або вимог, гарантованих ними, випущені в національній валюті суверенним суб’єктом або центральним банком у валюті та країні, в якій приймається ризик ліквідності, або випущені в іноземній валюті, за умови, що утримання такого боргу відповідає потребам у ліквідності для цілей операцій банку в такій третій країні	Додаток III, стаття 4 РВК
500-550	3,5	переказні цінні папери з вагою ризику 20%, які не є зобов’язанням установи або будь-якого з її афілійованих суб’єктів	Додаток III, стаття 5 РВК
500	3.5.1	є предметом вимог до суверенних суб’єктів	Додаток III, стаття 5 РВК
510	3.5.2	вимоги, гарантовані суверенними суб’єктами	Додаток III, стаття 5 РВК
520	3.5.3	є предметом вимог до центральних банків або вимог, гарантованих ними	Додаток III, стаття 5 РВК
530	3.5.4	є предметом вимог до суб’єктів публічного сектора нецентрального уряду, регіонів із фіскальною автономією в ухваленні рішень щодо збільшення та збирання податків та місцевих органів влади або вимог, гарантованих ними	Додаток III, стаття 5 РВК
540	3.5.5	є предметом вимог до багатосторонніх банків розвитку або вимог, гарантованих ними	Додаток III, стаття 5 РВК
550	3,6	переказні цінні папери, крім тих, що зазначені в пунктах 3.3-3.5 стосовно щодо рівнів покриття ліквідності активів, які відповідають усім умовах, визначеним у статті 5 додатка III до РВК	Додаток III, стаття 6 РВК
560	3,7	переказні цінні папери, крім тих, які зазначені в пунктах 3.3-3.6, яким присвоєна вага ризику 50% або краща вага ризику згідно з главою 2 розділу II частини третьої або яким присвоєний внутрішній рейтинг еквівалентної кредитної якості і які не є предметом вимоги до суб’єкта спеціального призначення для цілей сек’юритизації, установи або будь-якого з їхніх афілійованих суб’єктів	Додаток III, стаття 7 РВК
570	3,8	переказні цінні папери, крім тих, що зазначені в пунктах 3.3-3.7, які забезпечені активами, яким присвоєна вага ризику 35% або краща вага ризику згідно з главою 2 розділу II частини третьої або яким присвоєний внутрішній рейтинг еквівалентної кредитної якості і які повністю й цілковито забезпечені іпотеками житлового нерухомого майна згідно зі статтею 125	Додаток III, стаття 8 РВК
580	3,9	кредитні інструменти "стендбай", надані центральними банками в рамках монетарної політики, за умови, що такі інструменти не забезпечені ліквідними активами, без урахування екстреної підтримки ліквідності	Додаток III, стаття 9 РВК
590	3,10	Депозити в центральній кредитній установі, мінімальний розмір яких визначено правовими зобов’язаннями або законом, та інше ліквідне фінансування з боку кредитної установи або кредитних установ, які є учасниками мережі, згаданої у статті 113(7) , якщо таке фінансування є доступним згідно із законом або на підставі договорів чи прийнятним для цілей відмови, згаданої у статті 10 , за умови, що таке фінансування не забезпечене ліквідними активами у випадку, якщо кредитна установа належить до мережі згідно з положеннями права або договору.	Додаток III, стаття 10 РВК

600	3,11	біржові акції основного капіталу, які підлягають централізованому клірингу, включені в розрахунок основного фондового індексу, номіновані в національній валюті держави-члена і не випущені установою чи будь-яким з її афілійованих суб’єктів	Додаток III, стаття 11 РВК
610	3,12	золото, яке котируються на визнаній біржі та утримується на розподіленій основі	Додаток III, стаття 12 РВК
Рядок	Ід. номер	Найменування	Покликання на правову норму	Ринкова вартість	Вартість згідно зі статтею 418 РВК	Сума	Невибрана сума лінії
620-850	4	АКТИВИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СТАТТІ 416(1)-(3) РВК, АЛЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СТАТТІ 417(b) ТА (c) РВК
620-640	4,1	облігації фінансових корпорацій	Стаття 416(2) РВК
620	4.1.1	рівень кредитної якості 1	Стаття 120(1) РВК
630	4.1.2	рівень кредитної якості 2	Стаття 120(1) РВК
640	4.1.3	рівень кредитної якості 3	Стаття 120(1) РВК
650-670	4,2	власні емісії	Стаття 416.3(b) РВК
650	4.2.1	рівень кредитної якості 1	Стаття 120(1) РВК
660	4.2.2	рівень кредитної якості 2	Стаття 120(1) РВК
670	4.2.3	рівень кредитної якості 3	Стаття 120(1) РВК
680-700	4,3	незабезпечені емісії кредитних установ	Стаття 416 РВК
680	4.3.1.	рівень кредитної якості 1	Стаття 120(1) РВК
690	4.3.2	рівень кредитної якості 2	Стаття 120(1) РВК
700	4.3.3	рівень кредитної якості 3	Стаття 120(1) РВК
710-730	4,4	не забезпечені залишковими іпотеками інструменти, які не відображено в 1.10	Стаття 416(4)(b) РВК
710	4.4.1	рівень кредитної якості 1	Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК
720	4.4.2	рівень кредитної якості 2	Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК
730	4.4.3	рівень кредитної якості 3	Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК
740-760	4,5	забезпечені залишковими іпотеками інструменти, які не відображено в 1.11	Стаття 509(3)(a) РВК
740	4.5.1	рівень кредитної якості 1	Глава 5, розділ 2 частини III та стаття 125 РВК
750	4.5.2	рівень кредитної якості 2	Глава 5, розділ 2 частини III та стаття 125 РВК
760	4.5.3	рівень кредитної якості 3	Глава 5, розділ 2 частини III та стаття 125 РВК
770	4,6	акції власного капіталу, зареєстровані на визнаній біржі, та основні індексні інструменти власного капіталу, які випущені не самостійно або випущені фінансовими установами	Стаття 509(3)(c) та 416(4)(a) РВК
780	4,7	золото	Стаття 509(3)(c) та 416(4)(a) РВК
790	4,8	гарантовані облігації, які не відображені вище	Стаття 509(3)(c) РВК
800	4,9	облігації з покриттям, які не відображені вище	Стаття 509(3)(c) РВК
810	4.10	корпоративні облігації, які не відображені вище	Стаття 509(3)(c) РВК
820	4.11	кошти на основі активів, відображених у 4.5-4.10	Стаття 509(3)(c) РВК
830-850	4.12	інші категорії цінних паперів або позик, прийнятних для центрального банку	Стаття 509(3)(b) РВК
830	4.12.1	облігації місцевого уряду	Стаття 509(3)(b) РВК
840	4.12.2	комерційні цінні папери	Стаття 509(3)(b) РВК
850	4.12.3	кредитні вимоги	Стаття 416(4)(c) РВК
860-870	5	РЕЖИМ ДЛЯ ЮРИСДИКЦІЙ З НЕДОСТАТНІМИ ВИСОКОЯКІСНИМИ ЛІКВІДНИМИ АКТИВАМИ	Стаття 419(2)(a) РВК
860	5,1	Використання відступу A (іноземна валюта)	Стаття 419(2)(a) РВК
870	5,2	Використання відступу B (кредитна лінія, відкрита відповідним центральним банком)	Стаття 419(2)(b) РВК
880-900	6	ЗВІТУВАННЯ ПРО АКТИВИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ШАРІАТУ, ЯК ПРО АЛЬТЕРНАТИВНІ АКТИВИ ЗГІДНО З 509(2)(i) . Фінансові продукти, які відповідають шаріату, як альтернатива активам, які би кваліфікували як ліквідні активи для цілей статті 416 , для використання в банках, які дотримуються шаріату	Стаття 509(2)(i) РВК
880	6.1	рівень кредитної якості 1
890	6.2	рівень кредитної якості 2
900	6.3	рівень кредитної якості 3

Усі документи

Відео

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують