9. C 44.00 - Загальна інформація ( LR5)
31. Тут відображають додаткову інформацію для цілей категоризації діяльності установи та режимів регулювання, які установа вибрала.
ДОДАТОК XII
ЗВІТУВАННЯ ПРО ЛІКВІДНІСТЬ
C 51.00 - ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ - ЛІКВІДНІ АКТИВИ
| Ринкова вартість | Вартість згідно зі статтею 418 РВК | Сума | Невибрана сума лінії | ||||
| Рядок | Ід. номер | Найменування | Покликання на правову норму | 010 | 020 | 030 | 040 |
| 010-390 | 1 | АКТИВИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СТАТЕЙ 416 ТА 417 РВК | Статті 416 та 417 РВК | ||||
| 010 | 1,1 | грошові кошти | Стаття 416(1)(a) РВК | ||||
| 020 | 1,2 | експозиції центрального банку | Стаття 416(1)(a) РВК | ||||
| 030 | 1.2.1 | у тому числі: експозиції, які можуть бути вибрані в період стресу | Стаття 416(1)(a) РВК | ||||
| 040-110 | 1,3 | Інші переказні активи, які є предметом вимог до певних суб’єктів або вимог, гарантованих ними | Стаття 416(1)(c) РВК | ||||
| 040-050 | 1.3.1 | переказні активи, що є предметом вимог до центрального уряду держави-члена, регіону з фіскальною автономією в ухваленні рішень щодо збільшення та збирання податків або третьої країни або вимог, гарантованих ними, у національній валюті центрального або регіонального уряду, якщо установа зазнає ризику ліквідності в такій державі-члені або третій країні, який вона покриває за рахунок утримання таких ліквідних активів | Стаття 416(1)(c)(i) РВК | ||||
| 040 | 1.3.1.1 | є предметом вимог | Стаття 416(1)(c)(i) РВК | ||||
| 050 | 1.3.1.2 | ким гарантовані | Стаття 416(1)(c)(i) РВК | ||||
| 060-070 | 1.3.2 | переказні активи, які є предметом вимог до центральних банків та суб’єктів публічного сектора нецентрального уряду або вимог, гарантованих ними, в національній валюті центрального банку та суб’єкта публічного сектора | Стаття 416(1)(c)(ii) РВК | ||||
| 060 | 1.3.2.1 | є предметом вимог | Стаття 416(1)(c)(ii) РВК | ||||
| 070 | 1.3.2.2 | ким гарантовані | Стаття 416(1)(c)(ii) РВК | ||||
| 080-090 | 1.3.3 | переказні активи, які є предметом вимог до Банку міжнародних розрахунків, Міжнародного валютного фонду, Комісії та багатосторонніх банків розвитку або вимог, гарантованих ними; | Стаття 416(1)(c)(iii) РВК | ||||
| 080 | 1.3.3.1 | є предметом вимог | Стаття 416(1)(c)(iii) РВК | ||||
| 090 | 1.3.3.2 | ким гарантовані | Стаття 416(1)(c)(iii) РВК | ||||
| 100-110 | 1.3.4 | переказні активи, які є предметом вимог до Європейського фонду фінансової стабільності та Європейського стабілізаційного механізму або вимог, гарантованих ними | Стаття 416(1)(c)(iv) РВК | ||||
| 100 | 1.3.4.1 | є предметом вимог | Стаття 416(1)(c)(iv) РВК | ||||
| 110 | 1.3.4.2 | ким гарантовані | Стаття 416(1)(c)(iv) РВК | ||||
| 120-140 | 1,4 | сукупні акції або частки в компаніях колективного інвестування з базисними активами, зазначеними у статті 416 | Стаття 416(6) та 418(2) РВК | ||||
| 120 | 1.4.1 | базисні активи у пункті (a) статті 416(1) | Стаття 418(2)(a) РВК | ||||
| 130 | 1.4.2 | базисні активи у пункті (b) та (c) статті 416(1) | Стаття 418(2)(b) РВК | ||||
| 140 | 1.4.3 | базисні активи у пункті (d) статті 416(1) | Стаття 418(2)(c) РВК | ||||
| 150 | 1,5 | кредитні інструменти "стендбай", надані центральними банками в рамках монетарної політики, за умови, що такі інструменти не забезпечені ліквідними активами, без урахування екстреної підтримки ліквідності | Стаття 416(1)(e) РВК | ||||
| 160-170 | 1,6 | депозити в центральній кредитній установі та інше ліквідне фінансування з боку кредитної установи або кредитних установ, які є учасниками мережі, згаданої у статті 113(7) , якщо таке фінансування є доступним згідно із законом або на підставі договорів чи прийнятним для цілей відмови, згаданої у статті 10 РВК, за умови, що таке фінансування не забезпечене ліквідними активами | Стаття 416(1)(f) РВК | ||||
| 160 | 1.6.1 | депозити | Стаття 416(1)(f) РВК | ||||
| 170 | 1.6.2 | доступне за договором ліквідне фінансування | Стаття 416(1)(f) РВК | ||||
| Рядок | Ід. номер | Найменування | Покликання на правову норму | Активи з надзвичайно високою ліквідністю та кредитною якістю | Активи з високою ліквідністю та кредитною якістю | ||
| Ринкова вартість | Вартість згідно зі статтею 418 РВК | Ринкова вартість | Вартість згідно зі статтею 418 РВК | ||||
| 180 | 1,7 | активи, випущені кредитною установою, яка була створена центральним або регіональним урядом держави-члена, у випадку виконання принаймні однієї з умов, визначених у статті 416(2)(a)(iii) | Стаття 416(2)(a)(iii) РВК | ||||
| 190-210 | 1,8 | облігації нефінансових корпорацій | Стаття 416(1)(b) або (d) РВК | ||||
| 190 | 1.8.1 | рівень кредитної якості 1 | Стаття 122 РВК | ||||
| 200 | 1.8.2 | рівень кредитної якості 2 | Стаття 122 РВК | ||||
| 210 | 1.8.3 | рівень кредитної якості 3 | Стаття 122 РВК | ||||
| 220-240 | 1,9 | облігації, які випущені кредитною установою та які є прийнятними для застосування правил, визначених у статті 129(4) або (5) | Стаття 416(2)(a)(i) РВК | ||||
| 220 | 1.9.1 | рівень кредитної якості 1 | Стаття 129(4) або 129(5) РВК | ||||
| 230 | 1.9.2 | рівень кредитної якості 2 | Стаття 129(4) або 129(5) РВК | ||||
| 240 | 1.9.3 | рівень кредитної якості 3 | Стаття 129(4) або 129(5) РВК | ||||
| 250-270 | 1.10 | інструменти, які забезпечені іпотекою нежитлової нерухомості та випущені кредитною установою, якщо вони мають підтверджену найвищу кредитну якість, установлену Європейським банківським органом (EBA) згідно з критеріями, встановленими у статті 509(3) , (4) та (5) РВК | Стаття 416(2)(a)(i) РВК | ||||
| 250 | 1.10.1 | рівень кредитної якості 1 | Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК | ||||
| 260 | 1.10.2 | рівень кредитної якості 2 | Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК | ||||
| 270 | 1.10.3 | рівень кредитної якості 3 | Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК | ||||
| 280-300 | 1,11 | інструменти, які забезпечені іпотекою житлової нерухомості та випущені кредитною установою, якщо вони мають підтверджену найвищу кредитну якість, установлену Європейським банківським органом (EBA) згідно з критеріями, встановленими у статті 509(3) , (4) та (5) РВК | Стаття 416(2)(a)(i) РВК | ||||
| 280 | 1.11.1 | рівень кредитної якості 1 | Глава 5, розділ 2 частини V та стаття 125 РВК | ||||
| 290 | 1.11.2 | рівень кредитної якості 2 | Глава 5, розділ 2 частини V та стаття 125 РВК | ||||
| 300 | 1.11.3 | рівень кредитної якості 3 | Глава 5, розділ 2 та стаття 125 РВК | ||||
| 310-330 | 1.12 | облігації, які випущені кредитними установами та визначені у статті 52(4) Директиви 2009/65/ЄС, крім тих, що згадані у 1.9 | Стаття 416(2)(a)(ii) РВК | ||||
| 310 | 1.12.1 | рівень кредитної якості 1 | Стаття 129(4) або 129(5) РВК | ||||
| 320 | 1.12.2 | рівень кредитної якості 2 | Стаття 129(4) або 129(5) РВК | ||||
| 330 | 1.12.3 | рівень кредитної якості 3 | Стаття 129(4) або 129(5) РВК | ||||
| 340-360 | 1,13 | інші переказні активи, які мають надзвичайно високу ліквідність та кредитну якість | Стаття 416(1)(b) РВК | ||||
| 340 | 1.13.1 | рівень кредитної якості 1 | Глава 2 , розділ 2, частина III РВК | ||||
| 350 | 1.13.2 | рівень кредитної якості 2 | Глава 2 , розділ 2, частина III РВК | ||||
| 360 | 1.13.3 | рівень кредитної якості 3 | Глава 2 , розділ 2, частина III РВК | ||||
| 370-390 | 1,14 | інші переказні активи, які мають високу ліквідність та кредитну якість | Стаття 416(1)(d) РВК | ||||
| 370 | 1.14.1 | рівень кредитної якості 1 | Глава 2 , розділ 2, частина III РВК | ||||
| 380 | 1.14.2 | рівень кредитної якості 2 | Глава 2 , розділ 2, частина III РВК | ||||
| 390 | 1.14.3 | рівень кредитної якості 3 | Глава 2 , розділ 2, частина III РВК | ||||
| 400-410 | 2 | АКТИВИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СТАТТІ 416(1)(b) ТА (d) , АЛЕ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СТАТТІ 417(b) ТА (c) РВК | Ринкова вартість | Вартість згідно зі статтею 418 РВК | Сума | Невибрана сума лінії | |
| 400 | 2,1 | активи, не контрольовані відповідальними за управління ліквідністю | Стаття 417(c) РВК | ||||
| 410 | 2,2 | активи, які не є постійно доступними за законом та на практиці в будь-який момент протягом наступних 30 днів, підлягають ліквідації шляхом прямого продажу на підставі простого договору репо на затверджених ринках репо | Стаття 417(b) РВК | ||||
| 420-610 | 3 | ПОЗИЦІЇ, НА ЯКІ РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ ВИМОГИ ЩОДО ДОДАТКОВОГО ЗВІТУВАННЯ ПРО ЛІКВІДНІ АКТИВИ | |||||
| 420 | 3,1 | Грошові кошти | Додаток III, стаття 1 РВК | ||||
| 430 | 3,2 | Експозиції центральних банків, якщо такі експозиції можуть бути вибрані в період стресу | Додаток III, стаття 2 РВК | ||||
| 440-480 | 3,3 | переказні цінні папери з вагою ризику 0%, які не є зобов’язанням установи або будь-якого з її афілійованих суб’єктів | Додаток III, стаття 3 РВК | ||||
| 440 | 3.3.1 | є предметом вимог до суверенних суб’єктів | Додаток III, стаття 3 РВК | ||||
| 450 | 3.3.2 | вимоги, гарантовані суверенними суб’єктами | Додаток III, стаття 3 РВК | ||||
| 460 | 3.3.3 | є предметом вимог до центральних банків або вимог, гарантованих ними | Додаток III, стаття 3 РВК | ||||
| 470 | 3.3.4 | є предметом вимог до суб’єктів публічного сектора нецентрального уряду, регіонів із фіскальною автономією в ухваленні рішень щодо збільшення та збирання податків та місцевих органів влади або вимог, гарантованих ними | Додаток III, стаття 3 РВК | ||||
| 480 | 3.3.5 | є предметом вимог до Банку міжнародних розрахунків, Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу, Європейського фонду фінансової стабільності, Європейського стабілізаційного механізму або багатосторонніх банків розвитку або вимог, гарантованих ними; | Додаток III, стаття 3 РВК | ||||
| 490 | 3,4 | Переказні цінні папери, крім тих, які зазначені в пункті 3.3, які є предметом вимог до суверенних суб’єктів або центральних банків або вимог, гарантованих ними, випущені в національній валюті суверенним суб’єктом або центральним банком у валюті та країні, в якій приймається ризик ліквідності, або випущені в іноземній валюті, за умови, що утримання такого боргу відповідає потребам у ліквідності для цілей операцій банку в такій третій країні | Додаток III, стаття 4 РВК | ||||
| 500-550 | 3,5 | переказні цінні папери з вагою ризику 20%, які не є зобов’язанням установи або будь-якого з її афілійованих суб’єктів | Додаток III, стаття 5 РВК | ||||
| 500 | 3.5.1 | є предметом вимог до суверенних суб’єктів | Додаток III, стаття 5 РВК | ||||
| 510 | 3.5.2 | вимоги, гарантовані суверенними суб’єктами | Додаток III, стаття 5 РВК | ||||
| 520 | 3.5.3 | є предметом вимог до центральних банків або вимог, гарантованих ними | Додаток III, стаття 5 РВК | ||||
| 530 | 3.5.4 | є предметом вимог до суб’єктів публічного сектора нецентрального уряду, регіонів із фіскальною автономією в ухваленні рішень щодо збільшення та збирання податків та місцевих органів влади або вимог, гарантованих ними | Додаток III, стаття 5 РВК | ||||
| 540 | 3.5.5 | є предметом вимог до багатосторонніх банків розвитку або вимог, гарантованих ними | Додаток III, стаття 5 РВК | ||||
| 550 | 3,6 | переказні цінні папери, крім тих, що зазначені в пунктах 3.3-3.5 стосовно щодо рівнів покриття ліквідності активів, які відповідають усім умовах, визначеним у статті 5 додатка III до РВК | Додаток III, стаття 6 РВК | ||||
| 560 | 3,7 | переказні цінні папери, крім тих, які зазначені в пунктах 3.3-3.6, яким присвоєна вага ризику 50% або краща вага ризику згідно з главою 2 розділу II частини третьої або яким присвоєний внутрішній рейтинг еквівалентної кредитної якості і які не є предметом вимоги до суб’єкта спеціального призначення для цілей сек’юритизації, установи або будь-якого з їхніх афілійованих суб’єктів | Додаток III, стаття 7 РВК | ||||
| 570 | 3,8 | переказні цінні папери, крім тих, що зазначені в пунктах 3.3-3.7, які забезпечені активами, яким присвоєна вага ризику 35% або краща вага ризику згідно з главою 2 розділу II частини третьої або яким присвоєний внутрішній рейтинг еквівалентної кредитної якості і які повністю й цілковито забезпечені іпотеками житлового нерухомого майна згідно зі статтею 125 | Додаток III, стаття 8 РВК | ||||
| 580 | 3,9 | кредитні інструменти "стендбай", надані центральними банками в рамках монетарної політики, за умови, що такі інструменти не забезпечені ліквідними активами, без урахування екстреної підтримки ліквідності | Додаток III, стаття 9 РВК | ||||
| 590 | 3,10 | Депозити в центральній кредитній установі, мінімальний розмір яких визначено правовими зобов’язаннями або законом, та інше ліквідне фінансування з боку кредитної установи або кредитних установ, які є учасниками мережі, згаданої у статті 113(7) , якщо таке фінансування є доступним згідно із законом або на підставі договорів чи прийнятним для цілей відмови, згаданої у статті 10 , за умови, що таке фінансування не забезпечене ліквідними активами у випадку, якщо кредитна установа належить до мережі згідно з положеннями права або договору. | Додаток III, стаття 10 РВК | ||||
| 600 | 3,11 | біржові акції основного капіталу, які підлягають централізованому клірингу, включені в розрахунок основного фондового індексу, номіновані в національній валюті держави-члена і не випущені установою чи будь-яким з її афілійованих суб’єктів | Додаток III, стаття 11 РВК | ||||
| 610 | 3,12 | золото, яке котируються на визнаній біржі та утримується на розподіленій основі | Додаток III, стаття 12 РВК | ||||
| Рядок | Ід. номер | Найменування | Покликання на правову норму | Ринкова вартість | Вартість згідно зі статтею 418 РВК | Сума | Невибрана сума лінії |
| 620-850 | 4 | АКТИВИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СТАТТІ 416(1)-(3) РВК, АЛЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СТАТТІ 417(b) ТА (c) РВК | |||||
| 620-640 | 4,1 | облігації фінансових корпорацій | Стаття 416(2) РВК | ||||
| 620 | 4.1.1 | рівень кредитної якості 1 | Стаття 120(1) РВК | ||||
| 630 | 4.1.2 | рівень кредитної якості 2 | Стаття 120(1) РВК | ||||
| 640 | 4.1.3 | рівень кредитної якості 3 | Стаття 120(1) РВК | ||||
| 650-670 | 4,2 | власні емісії | Стаття 416.3(b) РВК | ||||
| 650 | 4.2.1 | рівень кредитної якості 1 | Стаття 120(1) РВК | ||||
| 660 | 4.2.2 | рівень кредитної якості 2 | Стаття 120(1) РВК | ||||
| 670 | 4.2.3 | рівень кредитної якості 3 | Стаття 120(1) РВК | ||||
| 680-700 | 4,3 | незабезпечені емісії кредитних установ | Стаття 416 РВК | ||||
| 680 | 4.3.1. | рівень кредитної якості 1 | Стаття 120(1) РВК | ||||
| 690 | 4.3.2 | рівень кредитної якості 2 | Стаття 120(1) РВК | ||||
| 700 | 4.3.3 | рівень кредитної якості 3 | Стаття 120(1) РВК | ||||
| 710-730 | 4,4 | не забезпечені залишковими іпотеками інструменти, які не відображено в 1.10 | Стаття 416(4)(b) РВК | ||||
| 710 | 4.4.1 | рівень кредитної якості 1 | Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК | ||||
| 720 | 4.4.2 | рівень кредитної якості 2 | Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК | ||||
| 730 | 4.4.3 | рівень кредитної якості 3 | Глава 5, розділ 2 та статті 123 , 124 , 125 , 126 РВК | ||||
| 740-760 | 4,5 | забезпечені залишковими іпотеками інструменти, які не відображено в 1.11 | Стаття 509(3)(a) РВК | ||||
| 740 | 4.5.1 | рівень кредитної якості 1 | Глава 5, розділ 2 частини III та стаття 125 РВК | ||||
| 750 | 4.5.2 | рівень кредитної якості 2 | Глава 5, розділ 2 частини III та стаття 125 РВК | ||||
| 760 | 4.5.3 | рівень кредитної якості 3 | Глава 5, розділ 2 частини III та стаття 125 РВК | ||||
| 770 | 4,6 | акції власного капіталу, зареєстровані на визнаній біржі, та основні індексні інструменти власного капіталу, які випущені не самостійно або випущені фінансовими установами | Стаття 509(3)(c) та 416(4)(a) РВК | ||||
| 780 | 4,7 | золото | Стаття 509(3)(c) та 416(4)(a) РВК | ||||
| 790 | 4,8 | гарантовані облігації, які не відображені вище | Стаття 509(3)(c) РВК | ||||
| 800 | 4,9 | облігації з покриттям, які не відображені вище | Стаття 509(3)(c) РВК | ||||
| 810 | 4.10 | корпоративні облігації, які не відображені вище | Стаття 509(3)(c) РВК | ||||
| 820 | 4.11 | кошти на основі активів, відображених у 4.5-4.10 | Стаття 509(3)(c) РВК | ||||
| 830-850 | 4.12 | інші категорії цінних паперів або позик, прийнятних для центрального банку | Стаття 509(3)(b) РВК | ||||
| 830 | 4.12.1 | облігації місцевого уряду | Стаття 509(3)(b) РВК | ||||
| 840 | 4.12.2 | комерційні цінні папери | Стаття 509(3)(b) РВК | ||||
| 850 | 4.12.3 | кредитні вимоги | Стаття 416(4)(c) РВК | ||||
| 860-870 | 5 | РЕЖИМ ДЛЯ ЮРИСДИКЦІЙ З НЕДОСТАТНІМИ ВИСОКОЯКІСНИМИ ЛІКВІДНИМИ АКТИВАМИ | Стаття 419(2)(a) РВК | ||||
| 860 | 5,1 | Використання відступу A (іноземна валюта) | Стаття 419(2)(a) РВК | ||||
| 870 | 5,2 | Використання відступу B (кредитна лінія, відкрита відповідним центральним банком) | Стаття 419(2)(b) РВК | ||||
| 880-900 | 6 | ЗВІТУВАННЯ ПРО АКТИВИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ШАРІАТУ, ЯК ПРО АЛЬТЕРНАТИВНІ АКТИВИ ЗГІДНО З 509(2)(i) . Фінансові продукти, які відповідають шаріату, як альтернатива активам, які би кваліфікували як ліквідні активи для цілей статті 416 , для використання в банках, які дотримуються шаріату | Стаття 509(2)(i) РВК | ||||
| 880 | 6.1 | рівень кредитної якості 1 | |||||
| 890 | 6.2 | рівень кредитної якості 2 | |||||
| 900 | 6.3 | рівень кредитної якості 3 |