Про особливості підтримання ліквідності банків у період дії воєнного стану

Відповідно до пункту 20 статті 7, статей 6, 15, 25, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України", керуючись Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-IX, прийнятих на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони, а також на виконання вимог Положення про регулювання Національним банком України грошово-кредитного та валютних ринків в умовах особливого періоду, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 листопада 2019 року № 129/ДСК, пункту 11 постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану", з метою мінімізації системних ризиків за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та фінансової системи країни, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Національний банк України (далі - Національний банк) проводить з банками операції з рефінансування, включаючи кредити рефінансування строком до одного року, а також операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (далі - депозитний сертифікат), включаючи операції з розміщення депозитних сертифікатів шляхом участі в тендерах з розміщення депозитних сертифікатів строком до 100 днів у межах установленого Національним банком для кожного банку максимального обсягу придбання таких депозитних сертифікатів у Національного банку та банків на міжбанківському ринку (далі - лімітований депозитний сертифікат), відповідно до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року № 615 (зі змінами) (далі - Положення), за процедурою, визначеною Технічним порядком проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2015 року № 783 (зі змінами), з урахуванням особливостей, визначених цією постановою, та на підставі вже укладених діючих генеральних кредитних договорів, Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком щодо участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів.

Банки мають право подавати до Національного банку генеральні кредитні договори та додаткові договори до них у паперовій або електронній формі.

Вимога абзацу другого пункту 1 цієї постанови поширюється на всі укладені починаючи з 24 лютого 2022 року генеральні кредитні договори (за наявності) та додаткові договори до них.

Операції з рефінансування, з розміщення депозитних сертифікатів не проводяться з банками, у структурі власності яких є власники істотної участі, остаточні ключові учасники, які є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", чи юридичними особами, що зареєстровані в такій державі, а також, якщо до банку/кінцевих бенефіціарних власників банку/власників істотної участі в банку Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями застосовано санкції, крім випадків прийняття рішення Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури щодо доцільності надання таким банкам кредиту овернайт, кредиту рефінансування та/або проведення з такими банками операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт/тендерів з розміщення депозитних сертифікатів, враховуючи їх вплив на стабільність банківської системи.

Банки, які підпадають під ознаки, визначені в абзаці четвертому пункту 1 цієї постанови, та які мають намір брати участь в операціях з рефінансування, не пізніше ніж за три робочих дні до подання заявки на одержання кредиту овернайт, кредиту рефінансування за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення направляють Національному банку за допомогою засобів системи електронної пошти Національного банку лист про намір взяти участь в операції з рефінансування, у якому зазначають вид кредиту (овернайт/рефінансування), дату проведення операції.

Національний банк задовольняє заявки банків на одержання кредиту овернайт, кредиту рефінансування, щодо яких Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури прийнято рішення відповідно до абзацу четвертого пункту 1 цієї постанови щодо доцільності надання таким банкам кредиту овернайт, кредиту рефінансування.

Банки, які підпадають під ознаки, визначені в абзаці четвертому пункту 1 цієї постанови, та які мають намір брати участь в операціях з розміщення депозитних сертифікатів, направляють Національному банку за допомогою засобів системи електронної пошти Національного банку клопотання щодо їх участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів.

Національний банк допускає банки, які підпадають під ознаки, визначені в абзаці четвертому пункту 1 цієї постанови, до участі в окремих видах операцій з розміщення депозитних сертифікатів (овернайт та/або тендерах з розміщення депозитних сертифікатів строком до 14 днів та/або строком до 100 днів), стосовно яких Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури прийняв рішення щодо доцільності проведення цих операцій з такими банками.

1-1. Національний банк розглядає заявки на включення активів (майна) до пулу/виключення активів (майна) з пулу/заміну активів (майна) у пулі (далі - заявка на формування пулу), подані банками, які підпадають під ознаки, визначені в абзаці четвертому пункту 1 цієї постанови, та мають заборгованість за операціями з рефінансування, з урахуванням таких особливостей:

1) Національний банк приймає до розгляду заявки на формування пулу щодо виключення грошових коштів у національній валюті, розміщених на окремому рахунку банку, відкритому в Національному банку для зарахування доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів (далі - грошові надходження в національній валюті), за умови зазначення в заявці на формування пулу про спрямування грошових надходжень у національній валюті на дострокове (повне/часткове)/у строк, що настав (повне/часткове), погашення заборгованості за операціями з рефінансування;

2) заявки на формування пулу, відповідно до яких грошові надходження в національній валюті спрямовуються на зазначений банком рахунок, до розгляду не приймаються;

3) Національний банк приймає до розгляду заявки на формування пулу щодо виключення заставлених цінних паперів за умови зазначення у заявці на формування пулу зобов’язання банку про спрямування не пізніше наступного робочого дня грошових надходжень, отриманих від реалізації таких цінних паперів на організованих ринках капіталу з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", що відбудеться в строк не пізніше п’яти робочих днів із дня виключення таких цінних паперів з пулу, на дострокове (повне/часткове)/у строк, що настав (повне/часткове), погашення заборгованості за операціями з рефінансування.

1-2. Національний банк розглядає подані банками заявки на формування пулу щодо виключення іноземної валюти з пулу активів (майна) та здійснює подальші заходи з повернення грошових коштів в іноземній валюті відповідно до вимог Положення. Національний банк у разі отримання заявки на формування пулу щодо виключення іноземної валюти з пулу активів (майна) із доданим до такої заявки письмовим клопотанням банку щодо перерахування коштів в іноземній валюті на поточний рахунок в іноземній валюті Державної казначейської служби України, відкритий в Національному банку (далі - рахунок Державної казначейської служби України), розглядає ці документи та здійснює перерахування коштів в іноземній валюті, що підлягають виключенню зі складу пулу активів (майна), на рахунок Державної казначейської служби України.

Клопотання банку щодо перерахування коштів в іноземній валюті обов’язково повинно містити доручення Національному банку перерахувати кошти в іноземній валюті, що підлягають виключенню зі складу пулу активів (майна), на рахунок Державної казначейської служби України із зазначенням призначення платежу, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення такого перерахування.

2. Національному банку за потреби оголошувати позачергові тендери з підтримання ліквідності банків, про які банкам повідомляється за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення та системи електронної пошти з розміщенням цієї інформації на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

3. Рішення щодо періодичності проведення тендерів з підтримання ліквідності банків, параметрів операцій з рефінансування приймається посадовою особою, яка згідно з наказом Національного банку про розподіл функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність підрозділів, пов'язану з регулюванням грошово-кредитного ринку на підставі пропозицій Департаменту відкритих ринків, Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

Уключення цінних паперів, що пропонуються банком до пулу активів (майна), здійснюється шляхом блокування в заставу цінних паперів на рахунку в цінних паперах на користь Національного банку без унесення відповідних відомостей про їх обтяження до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі - ДРОРМ), а також без перевірки в ДРОРМ відсутності інших обтяжень на активи (майно), що пропонуються банком для включення до пулу. Вимоги абзацу другого пункту 3 цієї постанови поширюються на дії Національного банку без реєстрації в ДРОРМ, які були вчинені, починаючи з 02 березня 2022 року.

Відповідальність за відсутність в ДРОРМ інших обтяжень на активи (майно), що пропонуються банком для включення до пулу та передавання їх у заставу, покладається на банк.

Цінні папери враховуються у вартості пулу активів (майна) до настання строку їх погашення.

Вартість пулу активів (майна), переданого банком у заставу, у разі належного виконання ним умов генерального кредитного договору та враховуючи, що банк за всіма кредитами, наданими Національним банком, не має простроченої заборгованості (основна сума кредиту, проценти за користування ним), починаючи з 19 вересня 2022 року розраховується за такою формулою:

де В п - вартість пулу активів (майна);

В псв - вартість пулу активів (майна), розрахована із застосуванням справедливої вартості цінних паперів, що входять до складу пулу активів (майна), та коригуючих коефіцієнтів;

В пнв - вартість пулу активів (майна), розрахована із застосуванням номінальної вартості цінних паперів, що входять до складу пулу активів (майна);

К - частка основної заборгованості за кредитами, отриманими банком після 19 вересня 2022 року, включаючи кредити, надані на повернення раніше отриманих кредитів, у загальній сумі основної заборгованості за кредитами, отриманими банком за генеральним кредитним договором.

Визначення достатності забезпечення під час опрацювання заявок на включення активів (майна) до пулу/виключення активів (майна) з пулу/заміну активів (майна) у пулі здійснюється із застосуванням справедливої вартості цінних паперів та коригуючих коефіцієнтів, якщо заявки призводять до зменшення вартості пулу активів (майна), розрахованої із застосуванням справедливої вартості цінних паперів, що входять до складу пулу активів (майна), та коригуючих коефіцієнтів.

3-1. Процентна ставка за кредитами рефінансування, наданими строком понад 90 днів з урахуванням особливостей цієї постанови (далі - кредити строком понад 90 днів), у разі зміни облікової ставки Національного банку підлягає коригуванню протягом строку користування такими кредитами.

Умовою надання кредиту строком понад 90 днів є згода банку, зазначена в заявці банку на участь у тендері з підтримання ліквідності банків, на коригування процентної ставки в разі зміни облікової ставки Національного банку.

3-2. Процентна ставка за кредитами строком понад 90 днів:

1) визначається з урахуванням сталої величини, розмір якої встановлюється окремим рішенням Правління Національного банку. Стала величина є незмінною протягом усього строку користування кредитом строком понад 90 днів;

2) установлюється під час проведення:

кількісного тендера з підтримання ліквідності банків на рівні облікової ставки плюс стала величина;

процентного тендера з підтримання ліквідності банків на рівні, який не може бути нижче ніж облікова ставка плюс стала величина.

3-3. Національний банк у разі зміни облікової ставки Національного банку не пізніше наступного робочого дня від дня прийняття рішення про зміну облікової ставки Національного банку надсилає банку повідомлення щодо зміни процентної ставки за кредитом строком понад 90 днів.

Банк не пізніше наступного робочого дня від дня отримання повідомлення щодо зміни процентної ставки за кредитом строком понад 90 днів надсилає Національному банку повідомлення про згоду щодо зміни процентної ставки за кредитом строком понад 90 днів.

Національний банк ініціює в строки, визначені у вимозі Національного банку, дострокове виконання банком зобов'язань за кредитом строком понад 90 днів у разі неотримання/несвоєчасного отримання повідомлення від банку про згоду щодо зміни процентної ставки за кредитом строком понад 90 днів або відмови банку від зміни процентної ставки.

Національний банк із третього робочого дня від дня прийняття рішення щодо зміни облікової ставки Національного банку нараховує проценти за користування кредитом строком понад 90 днів за новою процентною ставкою.

3-4. Сумарна заборгованість за кредитами рефінансування визначається як сума всіх наданих та неповернутих на момент здійснення розрахунку вартості пулу таких кредитів, уключаючи проценти за користування ними (без урахування вже сплачених процентів), розраховані за поточною процентною ставкою процентів, що підлягають сплаті в кінці поточного календарного місяця та в наступний один календарний місяць користування такими кредитами, але не більше ніж за фактичний період часу, що залишився до їх повернення.

5-1. Національний банк проводить з банками операції з розміщення лімітованих депозитних сертифікатів, якщо вартість лімітованих депозитних сертифікатів (з урахуванням поданої заявки) у власності банку, який подає заявку на участь у тендері з розміщення лімітованих депозитних сертифікатів або здійснює придбання лімітованих депозитних сертифікатів на міжбанківському ринку, не перевищує встановлений Національним банком максимальний обсяг придбання лімітованих депозитних сертифікатів.

Національний банк проводить з банками операції з розміщення лімітованих депозитних сертифікатів за фіксованою ставкою, яка визначається окремим рішенням Правління Національного банку у прив’язці до облікової ставки Національного банку.

5-2. Максимальний обсяг придбання банком лімітованих депозитних сертифікатів розраховується за такою формулою:

див. зображення

де ДовгРефін - сукупний залишок основної суми боргу за довгостроковими кредитами рефінансування станом на дату придбання лімітованих депозитних сертифікатів;

ОДеп - сукупний обсяг залишків строкових коштів і вкладів (депозитів) фізичних осіб у національній валюті без права дострокового розірвання з початковим строком погашення 93 календарних дні та більше, а також залишків строкових коштів і вкладів (депозитів) фізичних осіб у національній валюті з правом дострокового розірвання з мінімальним можливим строком погашення 93 календарних дні та більше, інформація щодо яких береться станом на дату, що на три робочих дні передує даті придбання лімітованих депозитних сертифікатів;

ОДепБаза - сукупний обсяг залишків строкових коштів і вкладів (депозитів) фізичних осіб у національній валюті без права дострокового розірвання з початковим строком погашення 93 календарних дні та більше, а також залишків строкових коштів і вкладів (депозитів) фізичних осіб у національній валюті з правом дострокового розірвання з мінімальним можливим строком погашення 93 календарних дні та більше, інформація щодо яких береться станом на дату, що на 263 робочих дні передує даті придбання лімітованих депозитних сертифікатів;

К - частка сукупного обсягу залишків строкових коштів і вкладів (депозитів) фізичних осіб у національній валюті без права дострокового розірвання з початковим строком погашення 93 календарних дні та більше, а також залишків строкових коштів і вкладів (депозитів) фізичних осіб у національній валюті з правом дострокового розірвання з мінімальним можливим строком погашення 93 календарних дні та більше, що встановлюється рішенням Правління Національного банку;

М - мультиплікатор, що встановлюється рішенням Правління Національного банку.

Максимальний обсяг придбання банком лімітованих депозитних сертифікатів дорівнює нулю, якщо в Національного банку немає даних про сукупний обсяг залишків строкових коштів і вкладів (депозитів) фізичних осіб у національній валюті без права дострокового розірвання з початковим строком погашення 93 календарних дні та більше, а також залишків строкових коштів і вкладів (депозитів) фізичних осіб у національній валюті з правом дострокового розірвання з мінімальним можливим строком погашення 93 календарних дні та більше, які беруться станом на дату, що на три робочих дні та на 263 робочих дні передують даті придбання лімітованих депозитних сертифікатів.

5-3. Заявки банків на участь у тендері з розміщення лімітованих депозитних сертифікатів, що надходять до Національного банку понад обсяг установленого в пункті 5-2 цієї постанови максимального обсягу, відбраковуються засобами програмно-технологічного забезпечення СертЛайн в автоматизованому режимі.

5-4. Національний банк за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення системи кількісного обліку СЕРТИФ здійснює контроль за дотриманням банком установленого в пункті 5-2 цієї постанови максимального обсягу придбання лімітованих депозитних сертифікатів на міжбанківському ринку та в разі перевищення банком цього обсягу не виконує відповідних розпоряджень банків щодо придбання лімітованих депозитних сертифікатів в інших банків.

7. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.

9-1. Протягом дії воєнного стану інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить цій постанові.

9-2. Банкам рекомендовано з метою забезпечення належного управління ризиками здійснювати управління своєю ліквідністю з урахуванням положень цієї постанови та привести операції з рефінансування до вимог цієї постанови.

10. Постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє до моменту припинення чи скасування воєнного стану в Україні.