• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями

Національний банк України  | Постанова, Коефіцієнти, Вимоги, Перелік, Положення від 30.06.2016 № 351
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Коефіцієнти, Вимоги, Перелік, Положення
  • Дата: 30.06.2016
  • Номер: 351
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Коефіцієнти, Вимоги, Перелік, Положення
  • Дата: 30.06.2016
  • Номер: 351
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
Таблиця 7
Діапазони значень коефіцієнтів PD та LGD боржників за групою кредитів фізичним особам, які є суб'єктами господарювання, для здійснення підприємницької діяльності
№ з/п Кількість календарних днів прострочення боргу (уключно) Клас Діапазони значень коефіцієнта PD Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою, що відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (далі - Положення), < 20% або за відсутності застави Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою, що відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X Положення, від 20% до 39% Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою, що відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X Положення, від 40% до 59% Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою, що відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X Положення, від 60% до 79% Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою, що відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X Положення, від 80% до 99% Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою, що відповідає критеріям прийнятності, визначеним у розділі X Положення, більше або дорівнює 100%
грн ін. вал. грн ін. вал. грн ін. вал. грн ін. вал. грн ін. вал. грн ін. вал. грн ін. вал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 До 7 1 0,005-0,12 0,005-0,13 0,80-0,90 0,85-0,95 0,64-0,79 0,69-0,84 0,48-0,63 0,53-0,68 0,32-0,47 0,37-0,52 0,16-0,31 0,21-0,36 0,15 0,20
2 Від 8 до 30 2 0,13-0,32 0,14-0,35
3 Від 31 до 60 3 0,33-0,62 0,36-0,68
4 Від 61 до 90 4 0,63-0,99 0,69-0,99
5 Більше 90 5 1,0 1,0
Таблиця 8
Діапазони значень коефіцієнтів PD та LGD боржників за групами кредитів боржників - юридичних осіб (крім банків та бюджетних установ)

з/п
Кількість календарних днів прострочення боргу (уключно) Клас Діапазони значень коефіцієнта PD Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою < 20% або за відсутності застави Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 20% до 39% Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 40% до 59% Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 60% до 79% Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 80% до 99% Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою більше або дорівнює 100%
грн. ін. вал. грн. ін. вал. грн. ін. вал. грн. ін. вал. грн. ін. вал. грн. ін. вал. грн. ін. вал.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 до 30 1 0,005 - 0,15 0,005 - 0,15 0,85 - 0,95 0,91 - 1,00 0,74 - 0,84 0,81 - 0,90 0,63 - 0,73 0,71 - 0,80 0,52 - 0,62 0,61 - 0,70 0,41 - 0,51 0,51 - 0,60 0,40 0,50
Таблиця 9
Діапазон значень коефіцієнта PD контрагента за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої не перевищує трьох місяців, та дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю

з/п
Кількість календарних днів прострочення боргу за фінансовою дебіторською заборгованістю/кількість календарних днів визнання дебіторської заборгованості за господарською діяльністю в балансі банку Клас контрагента за дебіторською заборгованістю Діапазон значень коефіцієнта PD
1 2 3 4
1 до 90 1 0 - 0,99
2 понад 90 2 1,0
Таблиця 10
Діапазони значень коефіцієнта PD боржника - юридичної особи за спеціалізованим кредитом [проєктне фінансування (далі - ПФ), об'єктне фінансування (далі - ОФ), фінансування нерухомого майна, що генерує дохід (далі - ФНМ)] на передексплуатаційному/експлуатаційному етапі

з/п
Клас боржника - юридичної особи за спеціалізованим кредитом (ПФ, ОФ, ФНМ) Діапазони значень коефіцієнта PD
1 2 3
1 1 0,005 - 0,04
2 2 0,05 - 0,13
3 3 0,14 - 0,39
4 4 0,40 - 0,99
5 5 1,0
Таблиця 11
Значення коефіцієнтів PD боржників - центральних органів виконавчої влади України/інших країн або боржників - органів місцевого самоврядування України/інших країн, що є емітентами цінних паперів і мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою боржника/країни місцезнаходження боржника/цінного папера
№ з/п Кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за класифікацією: Клас боржника, що оцінюється за 5 класами Значення коефіцієнтів PD за цінними паперами, емітованими:
рейтингових агентств "Standard&Poor's" або "Fitch Ratings" рейтингового агентства "Moody's Investors Service" центральним органом виконавчої влади України/іншої країни, органом місцевого самоврядування України в іноземній валюті центральним органом виконавчої влади іншої країни у валюті, яка є платіжним засобом на території цієї країни/органом місцевого самоврядування України в національній валюті органом місцевого самоврядування іншої країни
1 2 3 4 5 6 7
1 від AAA до A від Aaa до A2 1 0,0003 0,0003 0,0003
2 A- A3 0,0003 0,0003 0,00052
3 BBB+ Baa1 2 0,0003 0,00033 0,00085
4 BBB Baa2 0,0003 0,00051 0,0014
5 BBB- Baa3 0,0006 0,0008 0,00229
6 BB+ Ba1 3 0,00122 0,00128 0,00374
7 BB Ba2 0,00251 0,00206 0,00613
8 BB- Ba3 0,00528 0,00337 0,01004
9 B+ B1 0,01147 0,00558 0,01644
10 B B2 0,02593 0,00938 0,02692
11 B- B3 0,06144 0,01595 0,06144
12 від CCC+ до CCC- від Caa1 до Caa3 4 0,15311 - 0,4007 0,02749 - 0,0478 0,1531 - 0,4007
13 від CC до C Ca 0,4008 - 0,9999 0,0479 - 0,9999 0,4008 - 0,9999
14 D C 5 1,0 1,0 1,0
Таблиця 12
Значення коефіцієнтів PD боржників (крім боржників - центральних органів виконавчої влади України/інших країн, органів місцевого самоврядування України/інших країн), що є емітентами цінних паперів і мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою боржника/країни місцезнаходження боржника/цінного папера
№ з/п Кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за класифікацією: Клас боржника, що оцінюється за 10/5 класами Значення коефіцієнтів PD за цінними паперами, емітованими:
рейтингових агентств "Standard&Poor's" або "Fitch Ratings" рейтингового агентства "Moody's Investors Service" юридичною особою (крім фінансових та страхових компаній) юридичною особою, що є фінансовою компанією юридичною особою, що є страховою компанією
1 2 3 4 5 6 7
1 від AAA до AA+ від Aaa до Aa1 1/1 0,0003 0,0003 0,0003
2 AA Aa2 2/1 0,0003 0,0003 0,0003
3 AA- Aa3 0,0003 0,00032 0,0003
4 A+ A1 3/1 0,0003 0,00047 0,00034
5 A A2 0,0004 0,00069 0,0005
6 A- A3 0,00058 0,00103 0,00072
7 BBB+ Baa1 4/2 0,00085 0,00153 0,00106
8 BBB Baa2 0,00126 0,0023 0,00157
9 BBB- Baa3 0,0019 0,00349 0,00237
10 BB+ Ba1 5/3 0,00298 0,00532 0,00362
11 BB Ba2 0,0049 0,00817 0,00566
12 BB- Ba3 0,0086 0,01262 0,00909
13 B+ B1 6/3 0,01622 0,01963 0,01512
14 B B2 0,03296 0,03072 0,02629
15 B- B3 0,07154 0,04837 0,04817
Додаток 10
до Положення про визначення
банками України розміру кредитного
ризику за активними банківськими
операціями (у редакції постанови
Правління Національного банку України
22.06.2021 № 58
)
(пункт 67-2 розділу IV-1)
ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ
боржника - юридичної особи за спеціалізованим кредитом із застосуванням багатофакторної моделі
( Див. текст )( Положення доповнено новим Додатком 10 згідно з Постановою Національного банку № 5 від 16.01.2017; в редакції Постанови Національного банку № 58 від 22.06.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 39 від 06.04.2024 )