Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 680/2014 від 16 квітня 2014 року про встановлення імплементаційних технічних стандартів стосовно звітування установами перед наглядовими органами відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013

Європейський Союз | Регламент, Правила, Модель, Інструкція, Міжнародний документ від 16.04.2014 № 680/2014 | Документ не діє

C 17.02 - ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК: ПОДІЇ ВЕЛИКОГО ЗБИТКУ (OPR DETAILS 2)

Ідентифікатор події

Дата відображення в обліку

Дата настання

Дата виявлення

Тип події збитку

Валовий збиток

Валовий збиток за вирахуванням прямих відшкодувань

ВАЛОВИЙ ЗБИТОК ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва юридичної особи

Ідентифікаційний номер юридичної особи

Організаційна одиниця

Опис

Корпоративні фінанси [CF]

Торгівля та продажі [TS]

Роздрібні брокерські послуги [RBr]

Комерційний банкінг [CB]

Роздрібний банкінг [RB]

Платежі та розрахунки [PS]

Агентські послуги [AS]

Управління активами [AM]

Корпоративні позиції [CI]

Рядки

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

…

C 18.00 - РИНКОВИЙ РИЗИК: СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПОЗИЦІЙНИХ РИЗИКІВ СТОСОВНО ТОРГОВЕЛЬНИХ БОРГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ( MKR SA TDI)

Валюта:

		ПОЗИЦІЇ					ВИМОГИ ДО ВЛАСНИХ КОШТІВ	ЗАГАЛЬНА СУМА ЕКСПОЗИЦІЇ ДО РИЗИКУ
		УСІ ПОЗИЦІЇ		ЧИСТІ ПОЗИЦІЇ		ПОЗИЦІЇ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ НАРАХУВАННЮ НА КАПІТАЛ
		ДОВГІ	КОРОТКІ	ДОВГІ	КОРОТКІ	ПОЗИЦІЇ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ НАРАХУВАННЮ НА КАПІТАЛ
		010	020	030	040	050	060	070
010	ТОРГОВЕЛЬНІ БОРГОВІ ІНСТРУМЕНТИ В ТОРГОВОМУ ПОРТФЕЛІ							Комірка, пов’язана з CA2
011	Загальний ризик
012	Деривативи
013	Інші активи та зобов’язання
020	Підхід на основі погашення
030	Зона 1
040	0 менше або дорівнює 1 місяць
050	> 1 менше або дорівнює 3 місяців
060	> 3 менше або дорівнює 6 місяців
070	> 6 менше або дорівнює 12 місяців
080	Зона 2
090	> 1 менше або дорівнює 2 (1,9 для купонів на менше ніж 3%) років
100	> 2 менше або дорівнює 3 (> 1,9 менше або дорівнює 2,8 для купонів на менше ніж 3%) років
110	> 3 менше або дорівнює 4 (> 2,8 менше або дорівнює 3,6 для купонів на менше ніж 3%) років
120	Зона 3
130	> 4 менше або дорівнює 5 (> 3,6 менше або дорівнює 4,3 для купонів на менше ніж 3%) років
140	> 5 менше або дорівнює 7 (> 4,3 менше або дорівнює 5,7 для купонів на менше ніж 3%) років
150	> 7 менше або дорівнює 10 (> 5,7 менше або дорівнює 7,3 для купонів на менше ніж 3%) років
160	> 10 менше або дорівнює 15 (> 7,3 менше або дорівнює 9,3 для купонів на менше ніж 3%) років
170	> 15 менше або дорівнює 20 (> 9,3 менше або дорівнює 10,6 для купонів на менше ніж 3%) років
180	> 20 (> 10,6 менше або дорівнює 12,0 для купонів на менше ніж 3%) років
190	(> 12,0 менше або дорівнює 20,0 для купонів на менше ніж 3%) років
200	(> 20 для купонів на менше ніж 3%) років
210	Підхід на основі строку
220	Зона 1
230	Зона 2
240	Зона 3
250	Конкретний ризик
251	Вимоги до власних коштів стосовно несек’юритизаційних боргових інструментів
260	Боргові цінні папери, що належать до першої категорії згідно з таблицею 1
270	Боргові цінні папери, що належать до другої категорії згідно з таблицею 1
280	Із залишковим строком менше або дорівнює 6 місяців
290	Із залишковим строком > 6 місяців та менше або дорівнює 24 місяців
300	Із залишковим строком > 24 місяців
310	Боргові цінні папери, що належать до третьої категорії згідно з таблицею 1
320	Боргові цінні папери, що належать до четвертої категорії згідно з таблицею 1
321	Кредитні деривативи, дефолт яких визначається в певну чергу, з рейтингом
325	Вимоги до власних коштів стосовно інструментів сек’юритизації
330	Вимога до власних коштів стосовно кореляційного торгового портфеля
350	Додаткові вимоги до опціонів (не дельта-ризики)
360	Спрощений метод
370	Підхід дельта-плюс - додаткові вимоги до гамма-ризику
380	Підхід дельта-плюс - додаткові вимоги до вега-ризику
385	Підхід дельта-плюс - дискретні опціони та варанти
390	Підхід на основі матриці сценаріїв

C 19.00 - РИНКОВИЙ РИЗИК: СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО КОНКРЕТНОГО РИЗИКУ СТОСОВНО СЕК’ЮРИТИЗАЦІЙ (MKR SA SEC)

C 20.00 - РИНКОВИЙ РИЗИК: СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО КОНКРЕТНОГО РИЗИКУ У КОРЕЛЯЦІЙНОМУ ТОРГОВОМУ ПОРТФЕЛІ (MKR SA CTP)

C 21.00 - РИНКОВИЙ РИЗИК: СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПОЗИЦІЙНОГО РИЗИКУ СТОСОВНО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ (MKR SA EQU)

Національний ринок:

		ПОЗИЦІЇ					ВИМОГИ ДО ВЛАСНИХ КОШТІВ	ЗАГАЛЬНА СУМА ЕКСПОЗИЦІЇ ДО РИЗИКУ
		УСІ ПОЗИЦІЇ		ЧИСТІ ПОЗИЦІЇ		ПОЗИЦІЇ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ НАРАХУВАННЮ НА КАПІТАЛ
		ДОВГІ	КОРОТКІ	ЧИСТІ ПОЗИЦІЇ
		ДОВГІ	КОРОТКІ
		010	020	030	040	050	060	070
010	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ У ТОРГОВОМУ ПОРТФЕЛІ							Комірка, пов’язана з CA
020	Загальний ризик
021	Деривативи
022	Інші активи та зобов’язання
030	Біржові широко диверсифіковані ф’ючерси на підставі фондових індексів, до яких застосовний конкретний підхід
040	Інші елементи власного капіталу, крім біржових широко диверсифікованих ф’ючерсів на підставі фондових індексів
050	Конкретний ризик
090	Додаткові вимоги до опціонів (не дельта-ризики)
100	Спрощений метод
110	Підхід дельта-плюс - додаткові вимоги до гамма-ризику
120	Підхід дельта-плюс - додаткові вимоги до вега-ризику
125	Підхід дельта-плюс - дискретні опціони та варанти
130	Підхід на основі матриці сценаріїв

C 22.00 - РИНКОВИЙ РИЗИК: СТАНДАРТИЗОВАНІ ПІДХОДИ ДО ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ (MKR SA FX)

		УСІ ПОЗИЦІЇ		ЧИСТІ ПОЗИЦІЇ		ПОЗИЦІЇ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ НАРАХУВАННЮ НА КАПІТАЛ (У тому числі перерозподіл неузгоджених позицій у валютах, які не використовують для звітності, із урахуванням особливих правил щодо узгоджених позицій)			ВИМОГИ ДО ВЛАСНИХ КОШТІВ	ЗАГАЛЬНА СУМА ЕКСПОЗИЦІЇ ДО РИЗИКУ
		ДОВГІ	КОРОТКІ	ДОВГІ	КОРОТКІ	ДОВГІ	КОРОТКІ	УЗГОДЖЕНІ	ВИМОГИ ДО ВЛАСНИХ КОШТІВ	ЗАГАЛЬНА СУМА ЕКСПОЗИЦІЇ ДО РИЗИКУ
		020	030	040	050	060	070	080	090	100
010	УСЬОГО ПОЗИЦІЙ									Комірка, пов’язана з CA
020	Тісно корельовані валюти
025	у тому числі: валюта звітності
030	Усі інші валюти (в тому числі валюти компаній колективного інвестування, які розглядають як різні валюти)
040	Золото
050	Додаткові вимоги до опціонів (не дельта-ризики)
060	Спрощений метод
070	Підхід дельта-плюс - додаткові вимоги до гамма-ризику
080	Підхід дельта-плюс - додаткові вимоги до вега-ризику
085	Підхід дельта-плюс - дискретні опціони та варанти
090	Підхід на основі матриці сценаріїв
РОЗПОДІЛ СУКУПНИХ ПОЗИЦІЙ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВАЛЮТ ЗВІТНОСТІ) ЗА ТИПАМИ ЕКСПОЗИЦІЙ
100	Інші активи та зобов’язання, крім позабалансових позицій і деривативів
110	Позабалансові позиції
120	Деривативи
Меморіальні позиції: ВАЛЮТНІ ПОЗИЦІЇ
130	Євро
140	Лек
150	Аргентинський песо
160	Австралійський долар
170	Бразильський реал
180	Болгарський лев
190	Канадський долар
200	Чеська крона
210	Данська крона
220	Єгипетський фунт
230	Фунт стерлінгів
240	Форинт
250	Єна
270	Литовський лит
280	Денар
290	Мексиканський песо
300	Злотий
310	Румунський лей
320	Російський рубль
330	Сербський динар
340	Шведська крона
350	Швейцарський франк
360	Турецька ліра
370	Гривня
380	Долар США
390	Ісландська крона
400	Норвезька крона
410	Гонконзький долар
420	Новий тайванський долар
430	Новозеландський долар
440	Сингапурський долар
450	Вона
460	Юань Женьміньбі
470	Інше
480	Хорватська куна

C 23.00 - РИНКОВИЙ РИЗИК: СТАНДАРТИЗОВАНІ ПІДХОДИ ДО ТОВАРІВ (MKR SA COM)

		УСІ ПОЗИЦІЇ		ЧИСТІ ПОЗИЦІЇ		ПОЗИЦІЇ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ НАРАХУВАННЮ НА КАПІТАЛ	ВИМОГИ ДО ВЛАСНИХ КОШТІВ	ЗАГАЛЬНА СУМА ЕКСПОЗИЦІЇ ДО РИЗИКУ
		ДОВГІ	КОРОТКІ	ЧИСТІ ПОЗИЦІЇ
		ДОВГІ	КОРОТКІ
		010	020	030	040	050	060	070
010	УСЬОГО ПОЗИЦІЙ ЗА ТОВАРАМИ							Комірка, пов’язана з CA
020	Дорогоцінні метали (крім золота)
030	Недорогоцінні метали
040	Сільськогосподарські продукти (м’які товари)
050	Інше
060	У тому числі енергетичні продукти (нафта, газ)
070	Підхід на основі диференціації за строками погашення
080	Підхід на основі диференціації за продовженими строками погашення
090	Спрощений підхід: Усі позиції
100	Додаткові вимоги до опціонів (не дельта-ризики)
110	Спрощений метод
120	Підхід дельта-плюс - додаткові вимоги до гамма-ризику
130	Підхід дельта-плюс - додаткові вимоги до вега-ризику
135	Підхід дельта-плюс - дискретні опціони та варанти
140	Підхід на основі матриці сценаріїв

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують