Важливі теми
Мої документи
Розширений пошук
  • Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 680/2014 від 16 квітня 2014 року про встановлення імплементаційних технічних стандартів стосовно звітування установами перед наглядовими органами відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013

Європейський Союз | Регламент, Правила, Модель, Інструкція, Міжнародний документ від 16.04.2014 № 680/2014 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Європейський Союз
  • Тип: Регламент, Правила, Модель, Інструкція, Міжнародний документ
  • Дата: 16.04.2014
  • Номер: 680/2014
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Європейський Союз
  • Тип: Регламент, Правила, Модель, Інструкція, Міжнародний документ
  • Дата: 16.04.2014
  • Номер: 680/2014
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
C 17.02 - ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК: ПОДІЇ ВЕЛИКОГО ЗБИТКУ (OPR DETAILS 2)
Ідентифікатор події Дата відображення в обліку Дата настання Дата виявлення Тип події збитку Валовий збиток Валовий збиток за вирахуванням прямих відшкодувань ВАЛОВИЙ ЗБИТОК ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ Назва юридичної особи Ідентифікаційний номер юридичної особи Організаційна одиниця Опис
Корпоративні фінанси [CF] Торгівля та продажі [TS] Роздрібні брокерські послуги [RBr] Комерційний банкінг [CB] Роздрібний банкінг [RB] Платежі та розрахунки [PS] Агентські послуги [AS] Управління активами [AM] Корпоративні позиції [CI]
Рядки 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200
…
C 18.00 - РИНКОВИЙ РИЗИК: СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПОЗИЦІЙНИХ РИЗИКІВ СТОСОВНО ТОРГОВЕЛЬНИХ БОРГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ( MKR SA TDI)
Валюта:
ПОЗИЦІЇ ВИМОГИ ДО ВЛАСНИХ КОШТІВ ЗАГАЛЬНА СУМА ЕКСПОЗИЦІЇ ДО РИЗИКУ
УСІ ПОЗИЦІЇ ЧИСТІ ПОЗИЦІЇ ПОЗИЦІЇ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ НАРАХУВАННЮ НА КАПІТАЛ
ДОВГІ КОРОТКІ ДОВГІ КОРОТКІ
010 020 030 040 050 060 070
010 ТОРГОВЕЛЬНІ БОРГОВІ ІНСТРУМЕНТИ В ТОРГОВОМУ ПОРТФЕЛІ Комірка, пов’язана з CA2
011 Загальний ризик
012 Деривативи
013 Інші активи та зобов’язання
020 Підхід на основі погашення
030 Зона 1
040 0 менше або дорівнює 1 місяць
050 > 1 менше або дорівнює 3 місяців
060 > 3 менше або дорівнює 6 місяців
070 > 6 менше або дорівнює 12 місяців
080 Зона 2
090 > 1 менше або дорівнює 2 (1,9 для купонів на менше ніж 3%) років
100 > 2 менше або дорівнює 3 (> 1,9 менше або дорівнює 2,8 для купонів на менше ніж 3%) років
110 > 3 менше або дорівнює 4 (> 2,8 менше або дорівнює 3,6 для купонів на менше ніж 3%) років
120 Зона 3
130 > 4 менше або дорівнює 5 (> 3,6 менше або дорівнює 4,3 для купонів на менше ніж 3%) років
140 > 5 менше або дорівнює 7 (> 4,3 менше або дорівнює 5,7 для купонів на менше ніж 3%) років
150 > 7 менше або дорівнює 10 (> 5,7 менше або дорівнює 7,3 для купонів на менше ніж 3%) років
160 > 10 менше або дорівнює 15 (> 7,3 менше або дорівнює 9,3 для купонів на менше ніж 3%) років
170 > 15 менше або дорівнює 20 (> 9,3 менше або дорівнює 10,6 для купонів на менше ніж 3%) років
180 > 20 (> 10,6 менше або дорівнює 12,0 для купонів на менше ніж 3%) років
190 (> 12,0 менше або дорівнює 20,0 для купонів на менше ніж 3%) років
200 (> 20 для купонів на менше ніж 3%) років
210 Підхід на основі строку
220 Зона 1
230 Зона 2
240 Зона 3
250 Конкретний ризик
251 Вимоги до власних коштів стосовно несек’юритизаційних боргових інструментів
260 Боргові цінні папери, що належать до першої категорії згідно з таблицею 1
270 Боргові цінні папери, що належать до другої категорії згідно з таблицею 1
280 Із залишковим строком менше або дорівнює 6 місяців
290 Із залишковим строком > 6 місяців та менше або дорівнює 24 місяців
300 Із залишковим строком > 24 місяців
310 Боргові цінні папери, що належать до третьої категорії згідно з таблицею 1
320 Боргові цінні папери, що належать до четвертої категорії згідно з таблицею 1
321 Кредитні деривативи, дефолт яких визначається в певну чергу, з рейтингом
325 Вимоги до власних коштів стосовно інструментів сек’юритизації
330 Вимога до власних коштів стосовно кореляційного торгового портфеля
350 Додаткові вимоги до опціонів (не дельта-ризики)
360 Спрощений метод
370 Підхід дельта-плюс - додаткові вимоги до гамма-ризику
380 Підхід дельта-плюс - додаткові вимоги до вега-ризику
385 Підхід дельта-плюс - дискретні опціони та варанти
390 Підхід на основі матриці сценаріїв
C 19.00 - РИНКОВИЙ РИЗИК: СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО КОНКРЕТНОГО РИЗИКУ СТОСОВНО СЕК’ЮРИТИЗАЦІЙ (MKR SA SEC)
C 20.00 - РИНКОВИЙ РИЗИК: СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО КОНКРЕТНОГО РИЗИКУ У КОРЕЛЯЦІЙНОМУ ТОРГОВОМУ ПОРТФЕЛІ (MKR SA CTP)
C 21.00 - РИНКОВИЙ РИЗИК: СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПОЗИЦІЙНОГО РИЗИКУ СТОСОВНО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ (MKR SA EQU)
Національний ринок:
ПОЗИЦІЇ ВИМОГИ ДО ВЛАСНИХ КОШТІВ ЗАГАЛЬНА СУМА ЕКСПОЗИЦІЇ ДО РИЗИКУ
УСІ ПОЗИЦІЇ ЧИСТІ ПОЗИЦІЇ ПОЗИЦІЇ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ НАРАХУВАННЮ НА КАПІТАЛ
ДОВГІ КОРОТКІ
ДОВГІ КОРОТКІ
010 020 030 040 050 060 070
010 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ У ТОРГОВОМУ ПОРТФЕЛІ Комірка, пов’язана з CA
020 Загальний ризик
021 Деривативи
022 Інші активи та зобов’язання
030 Біржові широко диверсифіковані ф’ючерси на підставі фондових індексів, до яких застосовний конкретний підхід
040 Інші елементи власного капіталу, крім біржових широко диверсифікованих ф’ючерсів на підставі фондових індексів
050 Конкретний ризик
090 Додаткові вимоги до опціонів (не дельта-ризики)
100 Спрощений метод
110 Підхід дельта-плюс - додаткові вимоги до гамма-ризику
120 Підхід дельта-плюс - додаткові вимоги до вега-ризику
125 Підхід дельта-плюс - дискретні опціони та варанти
130 Підхід на основі матриці сценаріїв
C 22.00 - РИНКОВИЙ РИЗИК: СТАНДАРТИЗОВАНІ ПІДХОДИ ДО ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ (MKR SA FX)
УСІ ПОЗИЦІЇ ЧИСТІ ПОЗИЦІЇ ПОЗИЦІЇ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ НАРАХУВАННЮ НА КАПІТАЛ (У тому числі перерозподіл неузгоджених позицій у валютах, які не використовують для звітності, із урахуванням особливих правил щодо узгоджених позицій) ВИМОГИ ДО ВЛАСНИХ КОШТІВ ЗАГАЛЬНА СУМА ЕКСПОЗИЦІЇ ДО РИЗИКУ
ДОВГІ КОРОТКІ ДОВГІ КОРОТКІ ДОВГІ КОРОТКІ УЗГОДЖЕНІ
020 030 040 050 060 070 080 090 100
010 УСЬОГО ПОЗИЦІЙ Комірка, пов’язана з CA
020 Тісно корельовані валюти
025 у тому числі: валюта звітності
030 Усі інші валюти (в тому числі валюти компаній колективного інвестування, які розглядають як різні валюти)
040 Золото
050 Додаткові вимоги до опціонів (не дельта-ризики)
060 Спрощений метод
070 Підхід дельта-плюс - додаткові вимоги до гамма-ризику
080 Підхід дельта-плюс - додаткові вимоги до вега-ризику
085 Підхід дельта-плюс - дискретні опціони та варанти
090 Підхід на основі матриці сценаріїв
РОЗПОДІЛ СУКУПНИХ ПОЗИЦІЙ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВАЛЮТ ЗВІТНОСТІ) ЗА ТИПАМИ ЕКСПОЗИЦІЙ
100 Інші активи та зобов’язання, крім позабалансових позицій і деривативів
110 Позабалансові позиції
120 Деривативи
Меморіальні позиції: ВАЛЮТНІ ПОЗИЦІЇ
130 Євро
140 Лек
150 Аргентинський песо
160 Австралійський долар
170 Бразильський реал
180 Болгарський лев
190 Канадський долар
200 Чеська крона
210 Данська крона
220 Єгипетський фунт
230 Фунт стерлінгів
240 Форинт
250 Єна
270 Литовський лит
280 Денар
290 Мексиканський песо
300 Злотий
310 Румунський лей
320 Російський рубль
330 Сербський динар
340 Шведська крона
350 Швейцарський франк
360 Турецька ліра
370 Гривня
380 Долар США
390 Ісландська крона
400 Норвезька крона
410 Гонконзький долар
420 Новий тайванський долар
430 Новозеландський долар
440 Сингапурський долар
450 Вона
460 Юань Женьміньбі
470 Інше
480 Хорватська куна
C 23.00 - РИНКОВИЙ РИЗИК: СТАНДАРТИЗОВАНІ ПІДХОДИ ДО ТОВАРІВ (MKR SA COM)
УСІ ПОЗИЦІЇ ЧИСТІ ПОЗИЦІЇ ПОЗИЦІЇ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ НАРАХУВАННЮ НА КАПІТАЛ ВИМОГИ ДО ВЛАСНИХ КОШТІВ ЗАГАЛЬНА СУМА ЕКСПОЗИЦІЇ ДО РИЗИКУ
ДОВГІ КОРОТКІ
ДОВГІ КОРОТКІ
010 020 030 040 050 060 070
010 УСЬОГО ПОЗИЦІЙ ЗА ТОВАРАМИ Комірка, пов’язана з CA
020 Дорогоцінні метали (крім золота)
030 Недорогоцінні метали
040 Сільськогосподарські продукти (м’які товари)
050 Інше
060 У тому числі енергетичні продукти (нафта, газ)
070 Підхід на основі диференціації за строками погашення
080 Підхід на основі диференціації за продовженими строками погашення
090 Спрощений підхід: Усі позиції
100 Додаткові вимоги до опціонів (не дельта-ризики)
110 Спрощений метод
120 Підхід дельта-плюс - додаткові вимоги до гамма-ризику
130 Підхід дельта-плюс - додаткові вимоги до вега-ризику
135 Підхід дельта-плюс - дискретні опціони та варанти
140 Підхід на основі матриці сценаріїв

Усі документи

Конституція
Кодекси України
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Міністерства України
Органи судової влади
Нормативні акти міжнародного характеру
Документи СРСР та УРСР
Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot