Про затвердження Порядку подання інформації про деривативні контракти до торгового репозиторію та розкриття інформації про деривативні контракти торговим репозиторієм

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок подання інформації про деривативні контракти до торгового репозиторію та розкриття інформації про деривативні контракти торговим репозиторієм, що додається.

2. Подання інформації про деривативні контракти до торгового репозиторію та розкриття інформації про деривативні контракти торговим репозиторієм відповідно до цього Порядку починається з дня, наступного після спливу трьох місяців з дня набрання чинності рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення першої юридичної особи до реєстру осіб, уповноважених провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Подання інформації про деривативні контракти до торгового репозиторію здійснюється лише щодо деривативних контрактів, укладених після спливу трьох місяців з дня набрання чинності такого рішення.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Барамію І.

1. Цим Порядком встановлюються вимоги НКЦПФР щодо подання інформації до торгового репозиторію про укладення, зміну, в тому числі заміну сторін, чи припинення деривативного контракту та розкриття інформації про деривативні контракти торговим репозиторієм.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

База даних - упорядкований набір логічно пов’язаних даних, що складається із збереженої інформації про укладені деривативні контракти, яка подається торговому репозиторію, а також інформації про унікальний ідентифікатор продукту (Unique Product Identifier, код UPI) або міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) та унікальний ідентифікатор транзакції (Unique Transaction Identifier, код UTI) деривативного контракту;

унікальний ідентифікатор продукту (Unique Product Identifier, код UPI), унікальний ідентифікатор транзакції (Unique Transaction Identifier, код UTI) вживаються у значеннях, наведених у Порядку присвоєння унікальних ідентифікаторів продуктів та унікальних ідентифікаторів транзакцій, затвердженому рішенням НКЦПФР від 30 вересня 2021 року № 861, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2021 року за № 1549/37171 (далі - Порядок ідентифікації).

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", у порядку авторизації юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність торгового репозиторію на риках капіталу та організованих товарних ринках, та умовах провадження такої діяльності, визначених НКЦПФР та в Порядку ідентифікації.

1. Інформація про деривативні контракти (далі - звіт) подається до торгового репозиторію у формі електронних документів. Звіти повинні містити інформацію, передбачену в Додатку до цього Порядку. Особи, що зобов’язані подавати звіти відповідно до пункту 3 цього розділу (далі - відповідальні особи), можуть подавати у складі звіту додаткову інформацію про деривативний контракт.

2. Склад та опис полів електронної форми звіту встановлюється окремим документом нормативно-технічного характеру НКЦПФР. Інформація надається в машиночитній формі відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру НКЦПФР з урахуванням вимог, визначених Вимогами до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади, затвердженими наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 07 вересня 2018 року № 60, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2018 року за № 1309/32761 (далі - Вимоги).

3. Звіт подається від імені кожної сторони деривативного контракту окремо в наступному порядку:

1) якщо деривативний контракт укладається за участю особи, що здійснює клірингову діяльність центрального контрагента (центральний контрагент), така особа зобов’язана подати звіт від імені кожної сторони деривативного контракту. При цьому, кожна із сторін деривативного контракту зобов’язана надавати центральному контрагенту всю достовірну інформацію про себе та про деривативний контракт, необхідну для подання звітів до торгового репозиторію;

2) якщо деривативний контракт укладається на організованому ринку без участі центрального контрагента оператор організованого ринку зобов’язаний подати звіт від імені кожної сторони деривативного контракту. При цьому, кожна із сторін деривативного контракту зобов’язана надавати оператору організованого ринку всю достовірну інформацію про себе та про деривативний контракт, необхідну для подання звітів до торгового репозиторію;

3) якщо деривативний контракт укладається поза організованим ринком та без участі центрального контрагента і однією із сторін деривативного контракту є фінансова установа, що укладає деривативний контракт від свого імені або від імені інших осіб, а інші сторони деривативного контракту не є фінансовими установами, то фінансова установа зобов’язана подати звіт від імені кожної сторони деривативного контракту. При цьому, кожна із сторін деривативного контракту зобов’язана надавати фінансовій установі всю достовірну інформацію про себе та про деривативний контракт, необхідну для подання звітів до торгового репозиторію;

4) якщо деривативний контракт укладається поза організованим ринком та без участі центрального контрагента і жодна із сторін деривативного контракту не є фінансовою установою, що укладає деривативний контракт від свого імені або від імені інших осіб, або усі сторони деривативного контракту є фінансовими установами, що укладають деривативний контракт від свого імені або від імені інших осіб, то зобов’язана подати звіт кожна сторона деривативного контракту.

4. Звіт не подається стосовно деривативних контрактів щодо оптових енергетичних продуктів укладених поза організованим ринком, інформація щодо яких подається у порядку, встановленому законодавством.

5. Відповідальні особи подають звіт з настанням таких подій (далі - подія):

1) укладення деривативного контракту;

2) зміни умов деривативного контракту, в тому числі зміни ідентифікаційних даних відповідальних осіб та/або сторін, заміни сторони деривативного контракту, якщо інформація про умови, що змінюються, надавалась торговому репозиторію в попередніх звітах;

3) припинення деривативного контракту.

6. Усі звіти подаються в хронологічному порядку відповідно до часу виникнення події, щодо якої подається звіт.

7. Усі звіти про один і той же деривативний контракт подаються до одного й того ж торгового репозиторію. У випадку припинення діяльності торговим репозиторієм, до якого подавались звіти щодо деривативного контракту, звіти щодо цього деривативного контракту подаються до іншого торгового репозиторію.

8. Відповідальні особи, вказані в підпунктах 1, 2 пункту 3 цього розділу, подають відповідні звіти до торгового репозиторію протягом одного робочого дня після дати виникнення події, за винятком випадку, зазначеного в пункті 10 цього розділу.

9. Відповідальні особи, вказані в підпунктах 3, 4 пункту 3 цього розділу, подають відповідні звіти до торгового репозиторію протягом семи робочих днів після дати виникнення події, за винятком випадку, зазначеного в пункті 10 цього розділу.

10. Про деривативні контракти, щодо яких до торгового репозиторію не були подані звіти про їх припинення, відповідальні особи подають звіти щодо зміни умов деривативного контракту у зв’язку зі зміною міжнародних ідентифікаційних кодів юридичних осіб (код LEI), зазначених у таких звітах, у зв’язку з їх припиненням шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, протягом тридцяти календарних днів з дати завершення реорганізації. Кожна із сторін деривативного контракту зобов’язана надавати відповідальній особі всю достовірну інформацію про себе з метою надання звітів торговому репозиторію.

11. Відповідальні особи подають звіт з метою виправлення помилок у звіті, що був поданий раніше, протягом семи робочих днів після подання звіту, в якому було виявлено помилку.

12. Відповідальні особи мають право уповноважити інших осіб на подання звітів до торгового репозиторію від свого імені, в тому числі звітів щодо кожної сторони деривативного контракту.

13. Подання інформації до торгового репозиторію не вважається порушенням будь-яких договірних умов конфіденційності та будь-яких інших обмежень розкриття інформації, визначених законодавством України. Особа, що подає інформацію до торгового репозиторію, та її посадові особи не несуть відповідальності за розкриття такої інформації.

14. У випадку здійснення клірингу центральним контрагентом щодо деривативного контракту, звіти про укладення якого уже були подані до торгового репозиторію, особи, що подали такі звіти, повинні подати звіти про припинення деривативного контракту, а центральний контрагент повинен подати звіти про укладення деривативних контрактів за результатами клірингу центрального контрагента.

15. Деривативний контракт, що допущений до торгів на організованому ринку та якому присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN), ідентифікується шляхом зазначення у звіті відповідальною особою такого коду ISIN. Іншим деривативним контрактам торговий репозиторій присвоює унікальний ідентифікатор продукту (Unique Product Identifier, код UPI) відповідно до Порядку ідентифікації після прийняття звіту про укладення деривативного контракту. Відповідальна особа зобов’язана включати таким чином присвоєний унікальний ідентифікатор продукту (Unique Product Identifier, код UPI) в наступні звіти щодо цього деривативного контракту.

16. Деривативний контракт ідентифікується шляхом присвоєння торговим репозиторієм унікального ідентифікатора транзакції (Unique Transaction Identifier, код UTI) відповідно до Порядку ідентифікації після прийняття звіту про укладення деривативного контракту. Відповідальна особа зобов’язана включати таким чином присвоєний унікальний ідентифікатор транзакції (Unique Transaction Identifier, код UTI) в наступні звіти щодо цього деривативного контракту.

1. Торговий репозиторій повинен забезпечити зберігання в Базі даних всієї інформації, отриманої ним відповідно до розділу ІІ цього Порядку, а також інформацію про унікальний ідентифікатор продукту (Unique Product Identifier, код UPI) та унікальний ідентифікатор транзакції (Unique Transaction Identifier, код UTI) деривативного контракту, протягом десяти років з дня закінчення строку дії деривативного контракту, інформація про який була отримана.

2. Торговий репозиторій зобов’язаний використовувати електронні підписи, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та протоколи шифрування даних для забезпечення конфіденційності, цілісності та захисту інформації, що знаходиться в Базі даних.

3. При поданні звіту торговий репозиторій перевіряє відповідність даних поданого XML файлу вимогам відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру НКЦПФР з урахуванням вимог, визначених Вимогами, в тому числі наявність інформації в усіх полях, обов’язкових для заповнення. Торговий репозиторій відмовляє в прийнятті звіту, якщо дані звіту не відповідають вимогам відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру НКЦПФР з урахуванням вимог, визначених Вимогами, в тому числі, якщо відсутня інформація в одному із полів, обов’язкових для заповнення.

4. Торговий репозиторій повідомляє особу, що подала звіт, про його прийняття або про відмову у прийнятті звіту шляхом надання відповідного повідомлення. У випадку відмови у прийнятті звіту торговий репозиторій вказує підстави для відмови.

5. Торговий репозиторій здійснює співставлення отриманих звітів про деривативний контракт. Для цілей співставлення отриманої інформації торговий репозиторій повинен здійснити наступне:

1) після прийняття звіту перевірити, чи він отримав відповідний звіт про деривативний контракт щодо іншої сторони;

2) якщо відповідний звіт про деривативний контракт щодо іншої сторони прийнятий торговим репозиторієм, він співставляє дані обох звітів та присвоює звіту про деривативний контракт статус звіреного, якщо усі дані такого звіту, що підлягають співставленню, співпадають із даними відповідного звіту про деривативний контракт щодо іншої сторони згідно з застосовними допустимими відхиленнями відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру НКЦПФР з урахуванням вимог, визначених Вимогами;

3) торговий репозиторій присвоює кожному полю, що співставляється, значення відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру НКЦПФР з урахуванням вимог, визначених Вимогами;

4) торговий репозиторій виконує дії, передбачені підпунктами 1-3 цього пункту, у найшвидший можливий час у межах звичайних робочих годин щоденного графіку роботи торгового репозиторію;

5) якщо торговий репозиторій не здійснив співставлення інформації в день прийняття звіту він продовжує спроби здійснити співставлення інформації в межах звичайних робочих годин щоденного графіку роботи торгового репозиторію починаючи з наступного робочого дня. Торговий репозиторій припиняє спроби здійснити співставлення інформації після спливу двадцяти календарних днів з моменту прийняття звіту.

6. Протягом шестидесяти хвилин з моменту завершення співставлення звіту про деривативний контракт у порядку, визначеному в пункті 5 цього розділу, торговий репозиторій повідомляє особу, що подала звіт, про результати співставлення або відсутність звіту про деривативний контракт щодо іншої сторони. Торговий репозиторій надає відповідне повідомлення, в тому числі відомості про дані, які не співпадають із даними відповідного звіту про деривативний контракт іншої сторони.

1. Протягом десяти робочих днів після дати подання звіту про відповідний деривативний контракт, торговий репозиторій зобов’язаний надавати доступ відповідальним особам, сторонам деривативного контракту та особам, уповноваженим на подання звітів, до даних такого деривативного контракту, які містяться в Базі даних, у відповідь на запит, що містить перелік запитуваних даних. Торговий репозиторій надає третім особам, що не є державними органами, недискримінаційний доступ до інформації, що зберігається ним, за умови що сторони відповідного деривативного контракту надали свою згоду на такий доступ.

2. Не пізніше наступного робочого дня за днем подання звітів про деривативні контракти торговий репозиторій надає особі, що подавала звіти, щодо поданих нею звітів у форматі XML файлів, що складений відповідно до вимог, встановлених документами нормативно-технічного характеру НКЦПФР з урахуванням вимог, визначених Вимогами, таку інформацію:

1) унікальні ідентифікатори транзакції (Unique Transaction Identifier, коди UTI) деривативних контрактів, інформація про які подавалась протягом такого попереднього робочого дня;

2) дані останнього звіту щодо кожного деривативного контракту, який є чинним на кінець попереднього робочого дня;

3) звіти, у прийнятті яких було відмовлено;

4) статус співставлення інформації усіх звітів.

3. Не пізніше п’ятнадцятого числа місяця, наступного за місяцем, в якому була отримана інформація, торговий репозиторій зобов’язаний публікувати на власній вебсторінці за кожним з видів деривативних контрактів (деривативні контракти грошового ринку, товарні деривативні контракти, фондові деривативні контракти, інші деривативні контракти) такі консолідовані дані:

1) консолідований розмір відкритих позицій станом на кінець дня останнього числа місяця, за який публікується інформація;

2) консолідовану кількість деривативних контрактів, що були укладені протягом місяця, за який публікується інформація;

3) консолідовану вартість деривативних контрактів станом на кінець дня останнього числа місяця, за який публікується інформація.

4. Торговий репозиторій зобов’язаний надавати доступ до даних щодо деривативних контрактів НКЦПФР та щодо деривативів грошового ринку - Національному банку України з метою виконання ними своїх відповідних обов’язків та повноважень. Для цілей цього пункту торговий репозиторій зобов’язаний використовувати формат XML та шаблон, розроблений відповідно до вимог, встановлених документами нормативно-технічного характеру НКЦПФР з урахуванням вимог, визначених Вимогами.

Торговий репозиторій зобов’язаний забезпечити, щоб інформація, яка надається НКЦПФР та Національному банку України, включала такі дані:

1) звіти щодо деривативних контрактів, включаючи останні актуальні дані щодо деривативних контрактів, чинних на дату подання;

2) інформацію про звіти, у прийнятті яких було відмовлено торговим репозиторієм;

3) статус співставлення всіх звітів щодо деривативних контрактів, для яких торговим репозиторієм було здійснено процес співставлення відповідно до пункту 5 розділу III цього Порядку.

5. Торговий репозиторій зобов’язаний:

1) призначити особу або осіб, відповідальних за зв’язок із НКЦПФР та Національним банком України;

2) надати інструкції НКЦПФР та Національному банку України, яких вони мають дотримуватись для доступу до даних щодо деривативних контрактів;

3) встановити зв’язок для надання НКЦПФР та Національному банку України невідкладного доступу до інформації про деривативні контракти не пізніше тридцяти календарних днів після подання НКЦПФР та Національним банком України запиту на встановлення такого зв’язку.

6. Торговий репозиторій зобов’язаний надавати доступ до даних щодо деривативних контрактів іншим державним органам України для виконання їхніх повноважень, встановлених законом.

Торговий репозиторій зобов’язаний надавати доступ до даних щодо деривативних контрактів державним органам інших країн відповідно до порядку і в обсягах, що передбачені міжнародними договорами України.

7. Торговий репозиторій зобов’язаний вести облік надання доступу до даних усіма державними органами, що включає:

1) інформацію про обсяг даних, які надаються державним органам; та

2) посилання на норми права, на підставі яких здійснюється такий доступ.

8. Торговий репозиторій зобов’язаний забезпечити наявність усіх технічних засобів, необхідних для того, щоб НКЦПФР, Національний банк України та інші державні органи використовували безпечний інтерфейс для надання та отримання інформації. Для таких цілей торговий репозиторій зобов’язаний використовували протокол захищеного передавання файлів (SSH FTP), формат XML та шаблон, розроблений відповідно до вимог, встановлених документами нормативно-технічного характеру НКЦПФР з урахуванням вимог, визначених Вимогами. Додатково до цього, торговий репозиторій має право використовувати інші протоколи передання даних за погодженням із державним органом, що отримує інформацію.

9. Торговий репозиторій зобов’язаний забезпечити наявність усіх технічних засобів, необхідних для того, щоб НКЦПФР та Національний банк України могли здійснювати запити на отримання інформації з наперед визначеною періодичністю. У відповідь на запит торговий репозиторій надає інформацію НКЦПФР та Національному банку України про деривативні контракти відповідно до будь-якої запитуваної комбінації полів, складеної на підставі опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру НКЦПФР з урахуванням вимог, визначених Вимогами.

10. Торговий репозиторій зобов’язаний надати НКЦПФР та Національному банку України невідкладний доступ до інформації про деривативні контракти для виконання ними своїх функцій та повноважень таким шляхом:

1) у випадку отримання запиту на надання інформації щодо чинних деривативних контрактів або деривативних контрактів, строк виконання яких настав не раніше одного року до дати надання запиту, торговий репозиторій зобов’язаний виконати такий запит не пізніше 12:00 годин наступного робочого дня, що слідує за днем отримання запиту;

2) у випадку отримання запиту на надання інформації щодо усіх інших звітів про деривативні контракти торговий репозиторій зобов’язаний виконати такий запит протягом трьох робочих днів, що слідують за днем отримання запиту.

Торговий репозиторій зобов’язаний використовувати електронні підписи, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та протоколи шифрування даних для забезпечення конфіденційності, цілісності та захисту даних, що надаються НКЦПФР та Національному банку України.

__________

-1Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - нерезидент / реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) / серія (за наявності) та номер паспорта.

-2 Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України та, якщо стороною деривативного контракту є пайовий інвестиційний фонд, реєстраційний код цього фонду за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - нерезидент / реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) / серія (за наявності) та номер паспорта.