Про затвердження Порядку присвоєння унікальних ідентифікаторів продуктів та унікальних ідентифікаторів транзакцій

Відповідно до пунктів 13, 40 частини першої статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок присвоєння унікальних ідентифікаторів продуктів та унікальних ідентифікаторів транзакцій, що додається.

2. Департаменту інформаційних технологій (Заїка А.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Бойка Ю.

1. Цей Порядок розроблено з метою покращення прозорості обігу деривативних контрактів, зменшення системного ризику, захисту ринку від зловживань та встановлює порядок присвоєння ідентифікаторів деривативних контрактів, договорів про заміну сторони, ідентифікаторів операцій щодо деривативних контрактів та операцій щодо договорів про заміну сторони, інформація щодо яких подається до торгового репозиторію.

2. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

унікальний ідентифікатор продукту (Unique Product Identifier, код UPI) - унікальний ідентифікатор деривативного контракту та договору про заміну сторони, що вказує на належність деривативного контракту та договору про заміну сторони до певної групи деривативних контрактів та договорів про заміну сторони, які характеризуються наявністю спільних ознак;

унікальний ідентифікатор транзакції (Unique Transaction Identifier, код UTI) - унікальний ідентифікатор операцій щодо деривативного контракту та договору про заміну сторони, що ідентифікує кожну нову транзакцію/операцію;

довідкова бібліотека даних UPI (RDL) - набір даних, що складається з еталонних елементів даних із конкретними значеннями, які разом описують продукт;

контрольний символ - символ, розрахований на основі набору даних з використанням певного алгоритму, що використовується для перевірки цілісності даних;

система перевірки символів - набір правил для генерації контрольних символів та перевірки ідентифікаторів.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", нормативно-правових актів НКЦПФР, якими встановлений порядок авторизації юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках, та умов провадження такої діяльності та порядок подання інформації про деривативні контракти до торгового репозиторію та розкриття інформації про деривативні контракти торговим репозиторієм.

4. Після прийняття звіту про деривативний контракт відповідно до нормативно-правового акту НКЦПФР, яким встановлений порядок подання інформації про деривативні контракти до торгового репозиторію та розкриття інформації про деривативні контракти торговим репозиторієм, опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру, та із вказівкою на тип дії "новий" торговий репозиторій присвоює деривативному контракту:

унікальний ідентифікатор продукту (коду UPI), крім деривативного контракту, який допущений до торгів на організованому ринку та ідентифікується шляхом зазначення міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів (коду ISIN);

унікальний ідентифікатор транзакції (код UTI).

5. Після присвоєння унікального ідентифікатора продукту та унікального ідентифікатора транзакції торговий репозиторій повідомляє особі, що подала інформацію, значення присвоєних унікального ідентифікатора продукту та унікального ідентифікатора транзакції, а також:

у випадку формування та присвоєння нового унікального ідентифікатора продукту забезпечує передання іншим торговим репозиторіям значення такого унікального ідентифікатора продукту разом із переліком інформації, яка пов’язана із відповідним унікальним ідентифікатором продукту;

забезпечує співставлення інформації про деривативний контракт в порядку передбаченому в нормативно-правовому акті НКЦПФР, яким встановлений порядок подання інформації про деривативні контракти до торгового репозиторію та розкриття інформації про деривативні контракти торговим репозиторієм, та умовах провадження такої діяльності.

6. Унікальний ідентифікатор продукту UPI складається із 12-ти літерно-цифрових символів, розкладених наступним чином:

двосимвольний префікс "QZ";

дев’ять літерно-цифрових символів (лише великі літери від A до Z та цифри від 0 до 9, за винятком голосних символів (A, E, I, O, U) та символу Y) без розділювачів та спеціальних символів;

один літерно-цифровий контрольний символ (лише великі літери від A до Z та цифри від 0 до 9, за винятком голосних символів (A, E, I, O, U) та символу Y), обчислений із використанням методу, зазначеного в додатку 1.

7. Торговий репозиторій здійснює управління бібліотекою довідкових даних UPI (RDL), яка належним чином організована та підтримується торговим репозиторієм. Бібліотека пов’язує коди UPI зі значеннями опорних елементів даних, що характеризують продукт. Визначення мінімального набору елементів опорних даних UPI наведено в додатку 2. Мінімальні елементи опорних даних UPI за класом активів та типом інструменту наведено в додатку 3.

8. Торговий репозиторій при перевірці звіту про деривативний контракт на відповідність інформації, яка пов’язана із унікальним ідентифікатором продукту, зобов’язаний перевірити наявність його у власній базі даних та у разі наявності використовувати такі значення і не визначати новий унікальний ідентифікатор продукту.

9. Торговий репозиторій присвоює унікальний ідентифікатор продукту із переліку унікальних ідентифікаторів продукту, що містяться в RDL, або формує та присвоює новий унікальний ідентифікатор продукту, якщо отримана інформація про деривативний контракт є відмінною від інформації, що пов’язана із відповідними унікальними ідентифікаторами продукту, які уже включені до RDL.

10. Торговий репозиторій, який отримав від іншого репозиторію значення нового унікального ідентифікатора продукту разом із переліком інформації, яка пов’язана із відповідним унікальним ідентифікатором продукту, зобов’язаний внести такі значення та інформацію у власну RDL, та використовувати в подальшому для ідентифікації деривативних контрактів, інформація про які подається такому торговому репозиторію.

11. Унікальний ідентифікатор транзакцій (UTI) складається із 52-ох літерно-цифрових символів формату 18!c2!n32c, де:

символи (18!c та 2!n), що є ідентифікатором LEI торгового репозиторію;

символи (32c) унікального ідентифікатора, присвоєного транзакції торговим репозиторієм без розділювачів.

12. Використовуються наступні умовні позначення елементів даних:

a: великі літери (лише букви від A до Z);

n: цифри (лише цифрові символи від 0 до 9);

c: великі літерно-цифрові символи (лише букви від A до Z та цифри від 0 до 9).

Параметри довжини:

nn!: фіксована довжина;

nn: максимальна довжина.

Контрольний символ слід визначати, використовуючи той самий набір символів, що і базовий код (буквено-цифрові, але без голосних (A, E, I, O, U) та буквою Y) за формулою:

У прикладі нижче початкове значення для обчислення визначається як 30, один із двох дільників, значення яких дорівнює кількості символів у наборі символів. Операції з участю двох дільників, 30 і 31, визначаються наступним чином:

Приклад: якщо базовим кодом (префікс + 9 буквено-цифрових символів) є QZNX2JD91QC, він буде перетворений у значення з наведеної вище таблиці наступним чином:

Потім операції виконуються з цими значеннями наступним чином:

Остаточне обчислене значення 17 в сумі із контрольним числом повинно ділитись на 30 з остачею =1, тому контрольна цифра має значення 14, і відповідно до таблиці 1, сам символ - G. Це додається до кінця базового номера для створення UPI, а саме: QZNX2JD91QCG.