Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України та встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку

Відповідно до статей 44 та 55 Закону України "Про Національний банк України" та з метою забезпечення стабільності банківської системи Правління Національного банку України

1. Внести до розділу VIII Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (із змінами), такі зміни:

1.1. Пункт 1.11 глави 1 виключити.

1.2. Пункт 2.5 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.5. Нормативне значення загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13) має бути не більше ніж 30 відсотків.

У цьому разі встановлюється обмеження ризику окремо для довгої відкритої валютної позиції та короткої відкритої валютної позиції банку:

загальна довга відкрита валютна позиція (Н13-1) має бути не більше ніж 20 відсотків;

загальна коротка відкрита валютна позиція (Н13-2) має бути не більше ніж 10 відсотків".

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 постанови Правління Національного банку України "Про окремі питання, пов'язані з регулюванням діяльності комерційних банків" від 17.12.98 N 524, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.01.99 за N 5/3298.

3. Установити для уповноважених банків такі ліміти відкритої валютної позиції:

ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) - не більше 20%;

ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) - не більше 10%.

4. Затвердити Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції в безготівковій та готівковій формах та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками (додається).

5. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України і банків для використання в роботі.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Зобов'язати банки України забезпечити виконання вимог цієї постанови, починаючи з 01.10.2005.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В.Л.Кротюка, Департамент банківського регулювання і нагляду (В.О.Зінченко) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

Це Положення розроблене відповідно до статті 44 Закону України "Про Національний банк України" з метою забезпечення стабільності на валютному ринку та обмеження негативного впливу на його стан операцій з купівлі-продажу іноземних валют та банківських металів, що здійснюються уповноваженими банками.

1. Національний банк України (далі - Національний банк) має право встановлювати для уповноваженого банку (далі - банк), що здійснює на міжбанківському валютному ринку України операції з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за гривні, ліміти таких відкритих валютних позицій: загальної (довгої/короткої) в іноземних валютах і банківських металах та окремо за групами відповідних іноземних валют та банківськими металами, а також за відповідною валютою чи банківським металом, окремими активними операціями з валютними цінностями.

2. Ліміти відкритої валютної позиції (далі - ліміти) - це встановлене Національним банком України кількісне обмеження у відсотках щоденної величини відкритих банком валютних позицій, а саме: загальної (довгої/короткої) в іноземних валютах і банківських металах та окремо за групами відповідних іноземних валют та банківськими металами, а також за відповідною валютою чи банківським металом, окремими активними операціями з валютними цінностями до регулятивного капіталу банку.

3. Ліміт загальної відкритої валютної позиції банку (Л13) визначається як співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами в гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

4. Ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) визначається як співвідношення величини перевищення обсягу вимог за купленою іноземною валютою та банківськими металами над обсягом зобов'язань у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

5. Ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) визначається як співвідношення величини перевищення обсягу зобов'язань за проданою іноземною валютою та банківськими металами над обсягом вимог у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

6. Національний банк установлює ліміти окремим розпорядчим документом у формі постанови Правління Національного банку та доводить її зміст до відома банку не пізніше ніж за місяць до дати введення їх у дію.

7. Банк, виходячи з встановлених Національним банком лімітів, складає в довільній формі внутрішній документ із щоденними розрахунками виражених у відсотках відповідних відкритих валютних позицій на поточну дату, а також за станом на 1 число кожного місяця із розрахунками середньоарифметичних величин (за попередній місяць) виражених у відсотках відповідних відкритих валютних позицій за звітний місяць.

Розрахунок середньоарифметичної величини вираженої у відсотках відкритої валютної позиції за звітний місяць здійснюється за такою формулою:

n - кількість робочих днів у звітному місяці, у які відкривалася довга/коротка валютна позиція.

Середньоарифметичні величини виражених у відсотках відповідних відкритих валютних позицій за звітний місяць є звітними даними, що використовуються Національним банком для контролю за дотриманням банком установлених лімітів, крім випадку, передбаченого пунктом 10 цього Положення.

8. Банк у межах лімітів має право визначати ліміти для своїх структурних підрозділів.

9. Банк здійснює розрахунок загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції на підставі щоденного балансу банку.

Банк визначає дотримання лімітів шляхом зіставлення лімітів із середньоарифметичними величинами (за звітний місяць) виражених у відсотках відповідних відкритих валютних позицій, крім випадку, передбаченого пунктом 10 цього Положення.

10. Національний банк має право прийняти окреме рішення щодо введення щоденного контролю за дотриманням банком лімітів на визначений строк у разі порушення ним значень лімітів два та більше звітних періоди протягом календарного року.

Після набрання чинності зазначеним рішенням звітним періодом уважається один робочий день та відповідно звітними даними, що використовуються Національним банком для контролю за дотриманням банком установлених лімітів, є щоденні дані про відповідні відкриті валютні позиції.

11. Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку і Дирекція з банківського регулювання та нагляду щодня здійснюють аналіз та контроль за дотриманням банком установлених Національним банком значень лімітів на підставі форми звітності N 1Д "Баланс банку", що передбачена Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами).

12. Банк несе відповідальність за недотримання лімітів, подання недостовірної звітності та несвоєчасне її подання згідно з законодавством України.