Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України та встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку

Відповідно до статей 44 та 55 Закону України "Про Національний банк України" та з метою забезпечення стабільності банківської системи Правління Національного банку України

1. Внести до розділу VIII Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (із змінами), такі зміни:

1.1. Пункт 1.11 глави 1 виключити.

1.2. Пункт 2.5 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.5. Нормативне значення загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13) має бути не більше ніж 30 відсотків.

У цьому разі встановлюється обмеження ризику окремо для довгої відкритої валютної позиції та короткої відкритої валютної позиції банку:

загальна довга відкрита валютна позиція (Н13-1) має бути не більше ніж 20 відсотків;

загальна коротка відкрита валютна позиція (Н13-2) має бути не більше ніж 10 відсотків".

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 постанови Правління Національного банку України "Про окремі питання, пов'язані з регулюванням діяльності комерційних банків" від 17.12.98 N 524, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.01.99 за N 5/3298.

3. Встановити з 01.10.2005 такі ліміти відкритої валютної позиції банку в безготівковій та готівковій формах:

ліміт загальної відкритої валютної позиції банку (Л13) - не більше 30%;

ліміт довгої відкритої валютної позиції банку у вільно конвертованій валюті (Л14-1) - не більше 15%;

ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) - не більше 10%;

ліміт довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку у неконвертованій валюті (Л15-1; Л15-2) та в усіх банківських металах (Л16-1; Л16-2) - не більше 5% на розсуд банку;

ліміт довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку за операціями "форвард" (Л17-1; Л17-2) - не більше 10%.

4. Затвердити Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції в безготівковій та готівковій формах та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками (додається).

5. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України і банків для використання в роботі.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Зобов'язати банки України забезпечити виконання вимог цієї постанови, починаючи з 01.10.2005.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В.Л.Кротюка, Департамент банківського регулювання і нагляду (В.О.Зінченко) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

Це Положення розроблене відповідно до статті 44 Закону України "Про Національний банк України" з метою забезпечення стабільності на валютному ринку та обмеження негативного впливу на його стан операцій з купівлі-продажу іноземних валют та банківських металів, що здійснюються уповноваженими банками.

1. Національний банк України (далі - Національний банк) має право встановлювати для уповноваженого банку (далі - банк), що здійснює на міжбанківському валютному ринку України операції з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за гривні, ліміти таких відкритих валютних позицій: загальної (довгої/короткої) в іноземних валютах і банківських металах та окремо за групами відповідних іноземних валют та банківськими металами, а також за відповідною валютою чи банківським металом, окремими активними операціями з валютними цінностями.

2. Ліміти відкритої валютної позиції (далі - ліміти) - це встановлене Національним банком України кількісне обмеження у відсотках щоденної величини відкритих банком валютних позицій, а саме: загальної (довгої/короткої) в іноземних валютах і банківських металах та окремо за групами відповідних іноземних валют та банківськими металами, а також за відповідною валютою чи банківським металом, окремими активними операціями з валютними цінностями до регулятивного капіталу банку.

3. Ліміт загальної відкритої валютної позиції банку (Л13) визначається як співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами в гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

4. Ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) визначається як співвідношення величини перевищення обсягу вимог за купленою іноземною валютою та банківськими металами над обсягом зобов'язань у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

5. Ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) визначається як співвідношення величини перевищення обсягу зобов'язань за проданою іноземною валютою та банківськими металами над обсягом вимог у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

6. Ліміти довгих/коротких відкритих валютних позицій банку у вільно конвертованій валюті (Л14-1; Л14-2), неконвертованій валюті (Л15-1; Л15-2), у банківських металах (Л16-1; Л16-2), за окремими активними операціями з валютними цінностями (Л17-1; Л17-2) визначаються як співвідношення відповідних величин відкритих валютних позицій за зазначеними валютою, банківськими металами, окремими активними операціями в гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

7. Національний банк встановлює ліміти згідно з розпорядчим документом у формі постанови Правління Національного банку.

8. Ліміти загальної відкритої валютної позиції банку, загальних (довгої/короткої) відкритих валютних позицій банку не можуть перевищувати нормативних значень ризику відкритих валютних позицій, установлених нормативно-правовими актами Національного банку.

9. Національний банк доводить ліміти до відома банку не пізніше ніж за два робочих дні до дати введення їх у дію.

10. Банк зобов'язаний щоденно дотримуватися лімітів.

11. Банк у межах лімітів має право визначати ліміти для своїх структурних підрозділів.

12. Банк здійснює розрахунок дотримання лімітів на підставі щоденного балансу банку.

Банк визначає величину відкритих валютних позицій в іноземних валютах та банківських металах, а також регулятивного капіталу банку згідно з нормативно-правовими актами Національного банку.

Банк визначає дотримання лімітів шляхом зіставлення лімітів з визначеним у відсотках співвідношенням величин відповідних відкритих валютних позицій до регулятивного капіталу банку.

13. Департамент валютного контролю та ліцензування, Департамент валютного регулювання і територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку щоденно здійснюють аналіз та контроль за дотриманням банком лімітів на підставі щоденної форми звітності N 1Д "Баланс банку", що подається банком до Національного банку.

14. Банк несе відповідальність за недотримання лімітів, подання недостовірної звітності та несвоєчасне її подання згідно з законодавством України.