банками України розміру
кредитного ризику за активними
банківськими операціями
(пункт 66 розділу IV)
Значення коефіцієнтів PD та LGD
за активними банківськими операціями
Таблиця 1
Діапазони значень коефіцієнта PD боржника - юридичної особи
| № з/п | Клас боржника - юридичної особи | Діапазони значень коефіцієнтів PD |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0,005 - 0,009 |
| 2 | 2 | 0,01 - 0,019 |
| 3 | 3 | 0,02 - 0,03 |
| 4 | 4 | 0,04 - 0,06 |
| 5 | 5 | 0,07 - 0,10 |
| 6 | 6 | 0,11 - 0,17 |
| 7 | 7 | 0,18 - 0,32 |
| 8 | 8 | 0,33 - 0,59 |
| 9 | 9 | 0,60 - 0,99 |
| 10 | 10 | 1,0 |
Таблиця 2
Діапазони значень коефіцієнта PD боржника - фізичної особи
| № з/п | Клас боржника - фізичної особи | Діапазони значень коефіцієнтів PD за кредитами в гривні | Діапазони значень коефіцієнтів PD за кредитами в іноземній валюті |
| заставою за якими є предмети іпотеки | заставою за якими є придбані транспортні засоби | за якими інші види застави або застави немає | заставою за якими є предмети іпотеки | заставою за якими є придбані транспортні засоби | за якими інші види застави або застави немає |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 0,005 - 0,14 | 0,005 - 0,12 | 0,005 - 0,15 | 0,005 - 0,16 | 0,005 - 0,13 | 0,005 - 0,17 |
| 2 | 2 | 0,15 - 0,36 | 0,13 - 0,32 | 0,16 - 0,40 | 0,17 - 0,40 | 0,14 - 0,35 | 0,18 - 0,44 |
| 3 | 3 | 0,37 - 0,64 | 0,33 - 0,62 | 0,41 - 0,76 | 0,41 - 0,70 | 0,36 - 0,68 | 0,45 - 0,80 |
| 4 | 4 | 0,65 - 0,99 | 0,63 - 0,99 | 0,77 - 0,99 | 0,71 - 0,99 | 0,69 - 0,99 | 0,81 - 0,99 |
| 5 | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Таблиця 3
Діапазони значень коефіцієнта PD боржника-банку, що є резидентом, або контрагента за коштами, розміщеними в інших банках-резидентах
| № з/п | Клас контрагента за коштами, розміщеними в інших банках | Діапазони значень коефіцієнта ймовірності дефолту |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 0,005 - 0,12 |
| 2 | 2 | 0,13 - 0,21 |
| 3 | 3 | 0,22 - 0,36 |
| 4 | 4 | 0,37 - 0,99 |
| 5 | 5 | 1,0 |
Таблиця 4
Діапазони значень коефіцієнта PD боржника-банку, що є нерезидентом, або контрагента за коштами, розміщеними в інших банках-нерезидентах
| № з/п | Клас контрагента за коштами, розміщеними в інших банках | Діапазони значень коефіцієнта ймовірності дефолту |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 0,0015 - 0,0024 |
| 2 | 2 | 0,0025 - 0,049 |
| 3 | 3 | 0,05 - 0,79 |
| 4 | 4 | 0,80 - 0,99 |
| 5 | 5 | 1,0 |
Таблиця 5
Діапазони значень коефіцієнта PD боржника - бюджетної установи
| № з/п | Клас боржника - бюджетної установи | Діапазони значень коефіцієнтів PD |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 0,01 - 0,04 |
| 2 | 2 | 0,05 - 0,14 |
| 3 | 3 | 0,15 - 0,49 |
| 4 | 4 | 0,50 - 0,99 |
| 5 | 5 | 1,0 |
Таблиця 6
Діапазони значень коефіцієнтів PD та LGD боржників - фізичних осіб за групами кредитів до 2000 тис. грн.
№
з/п | Кількість календарних днів прострочення боргу (уключно) | Клас | Діапазони значень коефіцієнта PD | Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою менше або дорівнює 20% або за відсутності застави | Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 20% до 40% | Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 40% до 60% | Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 60% менше або дорівнює 80% | Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою менше або дорівнює 100% | Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою більше або дорівнює 100% |
| грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| заставою за якими є предмети іпотеки |
| 1 | до 7 | 1 | 0,005 - 0,14 | 0,005 - 0,16 | 0,80 - 0,95 | 0,85 - 1,00 | 0,64 - 0,79 | 0,69 - 0,84 | 0,48 - 0,63 | 0,53 - 0,68 | 0,32 - 0,47 | 0,37 - 0,52 | 0,16 - 0,31 | 0,21 - 0,36 | 0,15 | 0,20 |
| 2 | від 8 до 30 | 2 | 0,15 - 0,36 | 0,17 - 0,40 |
| 3 | від 31 до 60 | 3 | 0,37 - 0,64 | 0,41 - 0,70 |
| 4 | від 61 до 90 | 4 | 0,65 - 0,99 | 0,71 - 0,99 |
| 5 | більше 90 | 5 | 1,0 | 1,0 |
| заставою за якими є придбані транспортні засоби |
| 6 | до 7 | 1 | 0,005 - 0,12 | 0,005 - 0,13 | 0,82 - 0,95 | 0,87 - 1,00 | 0,68 - 0,81 | 0,73 - 0,86 | 0,54 - 0,67 | 0,59 - 0,72 | 0,40 - 0,53 | 0,45 - 0,58 | 0,26 - 0,39 | 0,31 - 0,44 | 0,25 | 0,30 |
| 7 | від 8 до 30 | 2 | 0,13 - 0,32 | 0,14 - 0,35 |
| 8 | від 31 до 60 | 3 | 0,33 - 0,62 | 0,36 - 0,68 |
| 9 | від 61 до 90 | 4 | 0,63 - 0,99 | 0,69 - 0,99 |
| 10 | більше 90 | 5 | 1,0 | 1,0 |
| за якими інші види застави |
| 11 | до 7 | 1 | 0,005 - 0,15 | 0,005 - 0,17 | 0,80 - 0,90 | 0,85 - 0,95 | 0,69 - 0,79 | 0,74 - 0,84 | 0,58 - 0,68 | 0,63 - 0,73 | 0,47 - 0,57 | 0,52 - 0,62 | 0,36 - 0,46 | 0,41 - 0,51 | 0,35 | 0,40 |
| 12 | від 8 до 30 | 2 | 0,16 - 0,40 | 0,18 - 0,44 |
| 13 | від 31 до 60 | 3 | 0,41 - 0,76 | 0,45 - 0,80 |
| 14 | від 61 до 90 | 4 | 0,77 - 0,99 | 0,81 - 0,99 |
| 15 | більше 90 | 5 | 1,0 | 1,0 |
Таблиця 7
Діапазони значень коефіцієнтів PD та LGD боржників за групами кредитів боржників - юридичних осіб до 2000 тис. грн.
№
з/п | Кількість календарних днів прострочення боргу (уключно) | Клас | Діапазони значень коефіцієнта PD | Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою менше або дорівнює 20% або за відсутності застави | Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 20% до 40% | Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 40% до 60% | Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 60% до 80% | Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою від 80% до 100% | Діапазони значень коефіцієнта LGD із рівнем покриття боргу заставою більше або дорівнює 100% |
| грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. | грн. | ін. вал. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | до 30 | 1 | 0,02 - 0,15 | 0,02 - 0,15 | 0,85 - 0,95 | 0,91 - 1,00 | 0,74 - 0,84 | 0,81 - 0,90 | 0,63 - 0,73 | 0,71 - 0,80 | 0,52 - 0,62 | 0,61 - 0,70 | 0,41 - 0,51 | 0,51 - 0,60 | 0,40 | 0,50 |
Таблиця 8
Діапазон значень коефіцієнта PD контрагента за фінансовою дебіторською заборгованістю, строк погашення якої не перевищує трьох місяців, та дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю
| № з/п | Кількість календарних днів прострочення боргу за фінансовою дебіторською заборгованістю/кількість календарних днів визнання дебіторської заборгованості за господарською діяльністю в балансі банку | Клас контрагента за дебіторською заборгованістю | Діапазон значень коефіцієнта PD |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | від 0 до 90 | 1 | 0 - 0,99 |
| 2 | понад 90 | 2 | 1,0 |