Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 680/2014 від 16 квітня 2014 року про встановлення імплементаційних технічних стандартів стосовно звітування установами перед наглядовими органами відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 (Додатки V-XXV)

Європейський Союз | Регламент, Правила, Модель, Інструкція, Міжнародний документ від 16.04.2014 № 680/2014

1070	3.9 Чиста зміна врівноважувальної спроможності Відображають чисту зміну експозицій позицій 3.2, 3.3, 3.4 та 3.5, 3.6, 3.7 та 3.8, що представляють, відповідно, центральні банки, потоки цінних паперів і гарантовані кредитні лінії в певному часовому кошику.
1080	3.10 Накопичена врівноважувальна спроможність Накопичена сума врівноважувальної спроможності від дати звітування до верхньої межі відповідного часового кошика.
1090-1140	4 УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ "Умовні зобов’язання" у контексті диференціації строків погашення повинні містити інформацію про умовні відтоки.
1090	4.1. Відтоки від гарантованих інструментів Відтоки грошових коштів, які виникають у зв’язку з гарантованими інструментами. Установи відображають у якості відтоку максимальну суму, яку може бути вибрано в конкретний період часу. Стосовно відновлюваних кредитних інструментів відображають лише суму, що перевищує існуючу позику.
1010	4.1.1 Гарантовані кредитні інструменти Сума, зазначена в позиції 4.1, яка походить від гарантованих кредитних інструментів відповідно до статті 31 Регламенту (ЄС) 2015/61.
1110	4.1.1.1 розглядувані отримувачем як такі, що мають рівень 2B Сума, зазначена в позиції 4.1.1, яку вважають фінансуванням ліквідності відповідно до статті 16(2) Регламенту (ЄС) 2015/61.
1120	4.1.1.2 інше Сума, зазначена в позиції 4.1.1, крім суми, зазначеної в 4.1.1.1.
1130	4.1.2. Інструменти ліквідності Сума, зазначена в позиції 4.1, яка походить від інструментів ліквідності відповідно до статті 31 Регламенту (ЄС) 2015/61.
1140	4.2 Відтоки внаслідок подій, що призводять до зниження рейтингу Установи відображають тут ефект значного погіршення кредитної якості установи, який відповідає зниженню її зовнішньої кредитної оцінки на щонайменше три пункти. Додатні суми відображатимуть умовні відтоки, а від’ємні суми - зменшення початкового зобов’язання. Якщо наслідком зниження рейтингу є дострокова виплата непогашених зобов’язань, відповідні зобов’язання відображають із від’ємним знаком у часовому діапазоні, в межах якого вони відображені в позиції 1, і одночасно з додатним знаком у часовому діапазоні, в якому настає кінцевий термін виплати за зобов’язанням, якщо наслідки зниження стають застосовними у дату звітування. Якщо наслідком зниження рейтингу є маржинальна вимога, ринкову вартість забезпечення, яке вимагається розмістити, відображають із додатним знаком у часовому діапазоні, в якому настає кінцевий термін виконання вимоги, якщо наслідки зниження рейтингу стають застосовними у дату звітування. Якщо наслідком зниження рейтингу є зміна в правах на повторну передачу в іпотеку цінних паперів, отриманих як забезпечення від контрагентів, ринкову вартість цінних паперів, на які це впливає, відображають із додатним знаком у часовому діапазоні, в межах якого цінні папери перестають бути доступними установі, що звітує, якщо наслідки зниження рейтингу стають застосовними у дату звітування.
1150-1290	5 МЕМОРІАЛЬНІ ПОЗИЦІЇ
1200	10 Відтоки в межах групи або схеми інституційного захисту (крім валютних) Загальна сума відтоків у 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, якщо контрагент є материнською установою або дочірньою установою установи, або іншою дочірньою установою тієї самої материнської установи або установою, пов’язаною з кредитною установою відносинами в розумінні статті 12(1) Директиви 83/349/ЄЕС, або учасником тієї самої схеми інституційного захисту, згаданої у статті 113(7) Регламенту (ЄС) № 575/2013, або центральною установою, або афілійованою особою мережі, або кооперативною групою, згаданою у статті 10 Регламенту (ЄС) № 575/2013.
1210	11 Притоки в межах групи або схеми інституційного захисту (крім валютних і притоків цінних паперів, за якими настає термін погашення) Загальна сума притоків у 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, якщо контрагент є материнською установою або дочірньою установою установи, або іншою дочірньою установою тієї самої материнської установи або установою, пов’язаною з кредитною установою відносинами в розумінні статті 12(1) Директиви 83/349/ЄЕС, або учасником тієї самої схеми інституційного захисту, згаданої у статті 113(7) Регламенту (ЄС) № 575/2013, або центральною установою, або афілійованою особою мережі, або кооперативною групою, згаданою у статті 10 Регламенту (ЄС) № 575/2013.
1220	12 Притоки в межах групи або схеми інституційного захисту від цінних паперів, за якими настає термін погашення Загальна сума притоків у 2.5, якщо контрагент є материнською установою або дочірньою установою установи, або іншою дочірньою установою тієї самої материнської установи або установою, пов’язаною з кредитною установою відносинами в розумінні статті 12(1) Директиви 83/349/ЄЕС, або учасником тієї самої схеми інституційного захисту, згаданої у статті 113(7) Регламенту (ЄС) № 575/2013, або центральною установою, або афілійованою особою мережі, або кооперативною групою, згаданою у статті 10 Регламенту (ЄС) № 575/2013.
1230	13 Високоякісні ліквідні активи, прийнятні для центрального банку Сума, відображена в позиціях 3.3, 3.4 та 3.5, які є прийнятним забезпеченням для стандартних операцій ліквідності центрального банку, до яких установа має прямий доступ на своєму рівні консолідації. Стосовно активів, деномінованих у валюті, зазначеній у додатку до Регламенту (ЄС) 2015/233 як валюта з надзвичайно вузькою прийнятністю для центрального банку, установи лишають це поле незаповненим.
1240	14 Невисокоякісні ліквідні активи, прийнятні для центрального банку Сума таких елементів: i) Сукупність сум, відображених у позиції 3.6, яка є прийнятним забезпеченням для стандартних операцій ліквідності центрального банку, до яких установа має прямий доступ на своєму рівні консолідації. ii) Власні емісії, які є прийнятним забезпеченням для стандартних операцій ліквідності центрального банку, до яких установа має прямий доступ на своєму рівні консолідації. Стосовно активів, деномінованих у валюті, зазначеній у Регламенті (ЄС) 2015/233 як валюта з надзвичайно вузькою прийнятністю для центрального банку, установи лишають це поле незаповненим.
1270	17 Поведінкові відтоки від депозитів Суму, зазначену в позиції 1.3, перерозподіляють на часові кошики відповідно до поведінкового строку погашення на основі "звичайного ходу діяльності", який використовують для цілей управління ризиком ліквідності установи, що звітує. Для цілей цього поля "звичайний хід діяльності" означає "ситуацію без будь-якого припущення щодо стресу ліквідності". Розподіл повинен відображати "негнучкість" депозитів. Ця позиція не відображає припущень щодо бізнес-плану, тому не включає інформацію стосовно нових видів підприємницької діяльності. Розподіл між часовими кошиками відбувається з урахуванням необхідної деталізації для внутрішніх цілей. Таким чином, не всі часові кошики потрібно заповнювати.
1280	18 Поведінкові притоки від позик і авансів Суму, зазначену в позиції 2.2, перерозподіляють на часові кошики відповідно до поведінкового строку погашення на основі "звичайного ходу діяльності", який використовують для цілей управління ризиком ліквідності установи, що звітує. Для цілей цього поля "звичайний хід діяльності" означає "ситуацію без будь-якого припущення щодо стресу ліквідності". Ця позиція не відображає припущень щодо бізнес-плану, тому не враховує нових видів підприємницької діяльності. Розподіл між часовими кошиками відбувається з урахуванням необхідної деталізації для внутрішніх цілей. Таким чином, не всі часові кошики необхідно заповнювати.
1290	19 Поведінкові вибрання гарантованих інструментів Суму, зазначену в позиції 4.1, перерозподіляють на часові кошики відповідно до поведінкового рівня вибірок та відповідних потреб у ліквідності на основі "звичайного ходу діяльності", який використовують для цілей управління ризиком ліквідності установи, що звітує. Для цілей цього поля "звичайний хід діяльності" означає "ситуацію без будь-якого припущення щодо стресу ліквідності". Ця позиція не відображає припущень щодо бізнес-плану, тому не враховує нових видів підприємницької діяльності. Розподіл між часовими кошиками відбувається з урахуванням необхідної деталізації для внутрішніх цілей. Таким чином, не всі часові кошики потрібно заповнювати.
(-1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0233

ДОДАТОК XXIV

ЗВІТУВАННЯ ПРО ЛІКВІДНІСТЬ

ФОРМИ СТОСОВНО ЛІКВІДНОСТІ
Номер форми	Код форми	Назва форми/групи форм
ФОРМИ СТОСОВНО ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ
		ЧАСТИНА I - ЛІКВІДНІ АКТИВИ
72	C 72.00	ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ - ЛІКВІДНІ АКТИВИ
		ЧАСТИНА II - ВІДТОКИ
73	C 73.00	ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ - ВІДТОКИ
		ЧАСТИНА III - ПРИТОКИ
74	C 74.00	ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ - ПРИТОКИ
		ЧАСТИНА IV - СВОПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
75	C 75.01	ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ - СВОПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
		ЧАСТИНА V - РОЗРАХУНКИ
76	C 76.00	ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ - РОЗРАХУНКИ
		ЧАСТИНА VI - ПЕРИМЕТР КОНСОЛІДАЦІЇ
77	C 77.00	ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ - ПЕРИМЕТР

C 72.00 - ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ - ЛІКВІДНІ АКТИВИ

Валюта

Рядок	Ід. номер	Найменування	Сума / ринкова вартість	Стандартна вага	Застосовна вага	Вартість згідно із статтею 9
Рядок	Ід. номер	Найменування	010	020	030	040
010	1	СУКУПНІ НЕСКОРИГОВАНІ ЛІКВІДНІ АКТИВИ
020	1.1	Сукупні нескориговані активи рівня 1
030	1.1.1	Сукупні нескориговані активи рівня 1, крім надзвичайно високоякісних облігацій із покриттям
040	1.1.1.1	Монети та банкноти		1,00
050	1.1.1.2	Вибирані резерви центрального банку		1,00
060	1.1.1.3	Активи центрального банку		1,00
070	1.1.1.4	Активи центрального уряду		1,00
080	1.1.1.5	Активи регіонального уряду / місцевих органів		1,00
090	1.1.1.6	Активи суб’єктів публічного сектора		1,00
100	1.1.1.7	Визнавані активи центрального уряду та центрального банку в національній та іноземній валютах		1,00
110	1.1.1.8	Активи кредитних установ (захищені урядом держави-члена, розвитковим позикодавцем)		1,00
120	1.1.1.9	Активи багатосторонніх банків розвитку та міжнародних організацій		1,00
130	1.1.1.10	Кваліфіковані акції/частки в компаніях колективного інвестування: базисними є монети/банкноти та/або експозиції центрального банку		1,00
140	1.1.1.11	Кваліфіковані акції/частки в компаніях колективного інвестування: базисними є активи рівня 1, крім надзвичайно високоякісних облігацій із покриттям		0,95
150	1.1.1.12	Альтернативні підходи до ліквідності: Кредитний інструмент центрального банку		1,00
160	1.1.1.13	Центральні установи: Активи рівня 1, крім надзвичайно високоякісних облігацій із покриттям, які розглядають як ліквідні активи для кредитної установи-вкладника
170	1.1.1.14	Альтернативні підходи до ліквідності: Активи рівня 2A, визнані активами рівня 1		0,80
180	1.1.2	Сукупні нескориговані надзвичайно високоякісні облігації з покриттям рівня 1
190	1.1.2.1	Надзвичайно високоякісні облігації з покриттям		0,93
200	1.1.2.2	Кваліфіковані акції/частки в компаніях колективного інвестування: базисними є надзвичайно високоякісні облігації з покриттям		0,88
210	1.1.2.3	Центральні установи: Надзвичайно високоякісні облігації з покриттям рівня 1, які розглядають як ліквідні активи для кредитної установи-вкладника
220	1.2	Сукупні нескориговані активи рівня 2
230	1.2.1	Сукупні нескориговані активи рівня 2A
240	1.2.1.1	Активи регіонального уряду / місцевих органів або суб’єктів публічного сектора (держава-член, вага ризику 20%)		0,85
250	1.2.1.2	Центральний банк або центральний / регіональний уряд, або місцеві органи, або суб’єкти публічного сектора (третя країна, вага ризику 20%)		0,85
260	1.2.1.3	Високоякісні облігації з покриттям (РКЯ 2)		0,85
270	1.2.1.4	Високоякісні облігації з покриттям (третя країна, РКЯ 1)		0,85
280	1.2.1.5	Корпоративні боргові цінні папери (РКЯ 1)		0,85
290	1.2.1.6	Кваліфіковані акції/частки в компаніях колективного інвестування: базисними є активи рівня 2A		0,80
300	1.2.1.7	Центральні установи: Активи рівня 2A, які розглядають як ліквідні активи для кредитної установи-вкладника
310	1.2.2	Сукупні нескориговані активи рівня 2B
320	1.2.2.1	Забезпечені активами цінні папери (житловою нерухомістю, РКЯ 1)		0,75
330	1.2.2.2	Забезпечені активами цінні папери (транспортними засобами, РКЯ 1)		0,75
340	1.2.2.3	Високоякісні облігації з покриттям (вага ризику 35%)		0,70
350	1.2.2.4	Забезпечені активами цінні папери (комерційним або приватним майном, державами-членами, РКЯ 1)		0,65
360	1.2.2.5	Корпоративні боргові цінні папери (РКЯ 2/3)		0,50
370	1.2.2.6	Корпоративні боргові цінні папери - активи, які приносять дохід у формі процентів (утримувані кредитними установами для релігійних цілей) (РКЯ 1/2/3)		0,50
380	1.2.2.7	Акції (основний фондовий індекс)		0,50
390	1.2.2.8	Активи, які не приносять дохід у формі процентів (утримувані кредитними установами для релігійних цілей) (РКЯ 3-5)		0,50
400	1.2.2.9	Гарантовані інструменти ліквідності центрального банку з обмеженим використанням		1,00
410	1.2.2.10	Кваліфіковані акції/частки в компаніях колективного інвестування: базисними є забезпечені активами цінні папери (житловою нерухомістю або транспортними засобами, РКЯ 1)		0,70
420	1.2.2.11	Кваліфіковані акції/частки в компаніях колективного інвестування: базисними є високоякісні облігації з покриттям (вага ризику 35%)		0,65
430	1.2.2.12	Кваліфіковані акції/частки в компаніях колективного інвестування: базисними є забезпечені активами цінні папери (комерційним або приватним майном, державами-членами, РКЯ 1)		0,60
440	1.2.2.13	Кваліфіковані акції/частки в компаніях колективного інвестування: базисними є корпоративні боргові цінні папери (РКЯ 2/3), акції (основний фондовий індекс) або активи, які не приносять дохід у формі процентів (утримувані кредитними установами для релігійних цілей) (РКЯ 3-5)		0,45
450	1.2.2.14	Депозити, розміщені учасниками мережі в центральній установі (без зобов’язань щодо інвестування)		0,75
460	1.2.2.15	Фінансування ліквідності, доступне учаснику мережі від центральної установи (неспеціалізоване забезпечення)		0,75
470	1.2.2.16	Центральні установи: Активи рівня 2B, які розглядають як ліквідні активи для кредитної установи-вкладника
МЕМОРІАЛЬНІ ПОЗИЦІЇ
485	2	Депозити, розміщені учасниками мережі в центральній установі (із зобов’язанням щодо інвестування)
580	3	Активи рівня 1/2A/2B, виключені через валюту
590	4	Активи рівня 1/2A/2B, виключені з операційних причин, але не через валюту

C 73.00 - ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ - ВІДТОКИ

Валюта

			Сума	Ринкова вартість забезпечення з продовженим строком дії	Вартість забезпечення з продовженим строком дії згідно із статтею 9	Стандартна вага	Застосовна вага	Відтік
Рядок	Ід. номер	Найменування	010	020	030	040	050	060
010	1	ВІДТОКИ
020	1.1	Відтоки від незабезпечених операцій / депозитів
030	1.1.1	Роздрібні депозити
035	1.1.1.1	депозити, звільнені від обов’язку розраховувати відтоки				0,00
040	1.1.1.2	депозити, за якими погоджено виплату протягом наступних 30 днів				1,00
050	1.1.1.3	депозити, до яких застосовні більші значення відтоків
060	1.1.1.3.1	категорія 1				0,10-0,15
070	1.1.1.3.2	категорія 2				0,15-0,20
080	1.1.1.4	стабільні депозити				0,05
090	1.1.1.5	стабільні депозити, до яких застосовано відступ				0,03
100	1.1.1.6	депозити в третіх країнах, у яких застосовується більший відтік
110	1.1.1.7	інші роздрібні депозити				0,10
120	1.1.2	Операційні депозити
130	1.1.2.1	утримувані для цілей надання послуг клірингу, зберігання, управління грошовими коштами або інших порівнянних послуг у контексті встановлених операційних відносин
140	1.1.2.1.1	покриті СГД				0,05
150	1.1.2.1.2	не покриті СГД				0,25
160	1.1.2.2	утримувані у контексті схеми інституційного захисту або кооперативної мережі
170	1.1.2.2.1	розглядувані як ліквідні активи для кредитної установи-вкладника				0,25
180	1.1.2.2.2	розглядувані як ліквідні активи для кредитної установи-вкладника				1,00
190	1.1.2.3	утримувані у контексті встановлених операційних відносин (інших) із нефінансовими клієнтами				0,25
200	1.1.2.4	утримувані для користування послугами клірингу грошових коштів та послугами центральної кредитної установи в межах мережі				0,25
203	1.1.3	Надлишкові операційні депозити
204	1.1.3.1	депозити, розміщені фінансовими клієнтами				1,00
205	1.1.3.2	депозити, розміщені іншими клієнтами
206	1.1.3.2.1	покриті СГД				0,20
207	1.1.3.2.2	не покриті СГД				0,40
210	1.1.4	Неопераційні депозити
220	1.1.4.1	депозити, пов’язані з послугами банків-кореспондентів та послугами первинного брокерства				1,00
230	1.1.4.2	депозити, розміщені фінансовими клієнтами				1,00
240	1.1.4.3	депозити, розміщені іншими клієнтами
250	1.1.4.3.1	покриті СГД				0,20
260	1.1.4.3.2	не покриті СГД				0,40
270	1.1.5	Додаткові відтоки
280	1.1.5.1	забезпечення, крім забезпечення у формі активів рівня 1, розміщених стосовно деривативів				0,20
290	1.1.5.2	Забезпечення у формі активів рівня 1, які є надзвичайно високоякісними облігаціями з покриттям, розміщеними стосовно деривативів				0,10
300	1.1.5.3	суттєві відтоки через погіршення власної кредитної якості				1,00
310	1.1.5.4	вплив несприятливого ринкового сценарію на деривативні операції				1,00
340	1.1.5.5	відтоки від деривативів				1,00
350	1.1.5.6	короткі позиції
360	1.1.5.6.1	з покриттям забезпеченими SFT				0,00
370	1.1.5.6.2	інше				1,00
380	1.1.5.7	надлишкове забезпечення з правом дострокового викупу				1,00
390	1.1.5.8	забезпечення, за яким настав термін погашення				1,00
400	1.1.5.9	забезпечення у формі ліквідних активів, яке може бути обмінене на забезпечення у формі неліквідних активів				1,00
410	1.1.5.10	втрата фінансування структурованої фінансової діяльності
420	1.1.5.10.1	структуровані інструменти фінансування				1,00
430	1.1.5.10.2	інструменти фінансування				1,00
450	1.1.5.11	внутрішній неттінг позицій клієнта				0,50
460	1.1.6	Гарантовані інструменти
470	1.1.6.1	кредитні інструменти
480	1.1.6.1.1	для роздрібних клієнтів				0,05
490	1.1.6.1.2	для нефінансових клієнтів, крім роздрібних клієнтів				0,10
500	1.1.6.1.3	для кредитних установ
510	1.1.6.1.3.1	для фінансування розвиткових позик для роздрібних клієнтів				0,05
520	1.1.6.1.3.2	для фінансування розвиткових позик для нефінансових клієнтів				0,10
530	1.1.6.1.3.3	інше				0,40
540	1.1.6.1.4	для регульованих фінансових установ, крім кредитних установ				0,40
550	1.1.6.1.5	у межах групи або схеми інституційного захисту, якщо є предметом преференційного режиму
560	1.1.6.1.6	у межах схеми інституційного захисту або кооперативної мережі, якщо установа-вкладник розглядає як ліквідний актив				0,75
570	1.1.6.1.7	для інших фінансових клієнтів				1,00
580	1.1.6.2	інструменти ліквідності
590	1.1.6.2.1	для роздрібних клієнтів				0,05
600	1.1.6.2.2	для нефінансових клієнтів, крім роздрібних клієнтів				0,30
610	1.1.6.2.3	для приватних інвестиційних компаній				0,40
620	1.1.6.2.4	для суб’єктів спеціального призначення для цілей сек’юритизації
630	1.1.6.2.4.1	для купівлі активів, крім цінних паперів, у нефінансових клієнтів				0,10
640	1.1.6.2.4.2	інше				1,00
650	1.1.6.2.5	для кредитних установ
660	1.1.6.2.5.1	для фінансування розвиткових позик для роздрібних клієнтів				0,05
670	1.1.6.2.5.2	для фінансування розвиткових позик для нефінансових клієнтів				0,30
680	1.1.6.2.5.3	інше				0,40
690	1.1.6.2.6	у межах групи або схеми інституційного захисту, якщо є предметом преференційного режиму
700	1.1.6.2.7	у межах схеми інституційного захисту або кооперативної мережі, якщо установа-вкладник розглядає як ліквідний актив				0,75
710	1.1.6.2.8	для інших фінансових клієнтів				1,00
720	1.1.7	Інші продукти та послуги
731	1.1.7.1	Негарантовані кредитні інструменти
740	1.1.7.2	невибрані позики та аванси для гуртових контрагентів
750	1.1.7.3	іпотеки, які вже погоджено, але ще не вибрано
760	1.1.7.4	кредитні картки
770	1.1.7.5	овердрафти
780	1.1.7.6	заплановані відтоки, пов’язані з поновленням або продовженням нових роздрібних або гуртових позик
850	1.1.7.7	кредиторська заборгованість за деривативами
860	1.1.7.8	продукти, пов’язані з позабалансовими позиціями торговельного фінансування
870	1.1.7.9	інше
885	1.1.8	Інші зобов’язання та зобов’язання, за якими настав термін погашення
890	1.1.8.1	зобов’язання, які виникають унаслідок операційних витрат				0,00
900	1.1.8.2	у формі боргових цінних паперів, якщо їх не розглядають як роздрібні депозити				1,00
912	1.1.8.4	надлишок фінансування для нефінансових клієнтів
913	1.1.8.4.1	надлишок фінансування для роздрібних клієнтів				1,00
914	1.1.8.4.2	надлишок фінансування для нефінансових корпорацій				1,00
915	1.1.8.4.3	надлишок фінансування для суверенних суб’єктів, багатосторонніх банків розвитку та суб’єктів публічного сектора				1,00
916	1.1.8.4.4	надлишок фінансування для інших юридичних осіб				1,00
917	1.1.8.5	активи, позичені без забезпечення				1,00
918	1.1.8.6	інше				1,00
920	1.2	Відтоки від забезпечених операцій кредитування та забезпечених операцій на умовах ринку капіталу
930	1.2.1	Контрагент є центральним банком
940	1.2.1.1	рівень 1, крім забезпечення у формі надзвичайно високоякісних облігацій із покриттям				0,00
945	1.2.1.1.1	у тому числі забезпечення з продовженим строком дії, яке відповідає операційним вимогам
950	1.2.1.2	забезпечення у формі надзвичайно високоякісних облігацій із покриттям рівня 1				0,00
955	1.2.1.2.1	у тому числі забезпечення з продовженим строком дії, яке відповідає операційним вимогам
960	1.2.1.3	забезпечення рівня 2A				0,00
965	1.2.1.3.1	у тому числі забезпечення з продовженим строком дії, яке відповідає операційним вимогам
970	1.2.1.4	забезпечення у формі забезпечених активами цінних паперів (житловою нерухомістю або транспортними засобами, РКЯ 1) рівня 2B				0,00
975	1.2.1.4.1	у тому числі забезпечення з продовженим строком дії, яке відповідає операційним вимогам
980	1.2.1.5	облігації з покриттям рівня 2B				0,00
985	1.2.1.5.1	у тому числі забезпечення з продовженим строком дії, яке відповідає операційним вимогам
990	1.2.1.6	забезпечення у формі забезпечених активами цінних паперів рівня 2B (комерційним або приватним майном, державами-членами, РКЯ 1)				0,00
995	1.2.1.6.1	у тому числі забезпечення з продовженим строком дії, яке відповідає операційним вимогам
1000	1.2.1.7	інше забезпечення у формі активів рівня 2B				0,00
1005	1.2.1.7.1	у тому числі забезпечення з продовженим строком дії, яке відповідає операційним вимогам
1010	1.2.1.8	забезпечення у формі неліквідних активів				0,00
1020	1.2.2	Контрагент є нецентральним банком
1030	1.2.2.1	рівень 1, крім забезпечення у формі надзвичайно високоякісних облігацій із покриттям				0,00
1035	1.2.2.1.1	у тому числі забезпечення з продовженим строком дії, яке відповідає операційним вимогам
1040	1.2.2.2	забезпечення у формі надзвичайно високоякісних облігацій із покриттям рівня 1				0,07
1045	1.2.2.2.1	у тому числі забезпечення з продовженим строком дії, яке відповідає операційним вимогам
1050	1.2.2.3	забезпечення рівня 2A				0,15
1055	1.2.2.3.1	у тому числі забезпечення з продовженим строком дії, яке відповідає операційним вимогам
1060	1.2.2.4	забезпечення у формі забезпечених активами цінних паперів (житловою нерухомістю або транспортними засобами, РКЯ 1) рівня 2B				0,25
1065	1.2.2.4.1	у тому числі забезпечення з продовженим строком дії, яке відповідає операційним вимогам
1070	1.2.2.5	облігації з покриттям рівня 2B				0,30
1075	1.2.2.5.1	у тому числі забезпечення з продовженим строком дії, яке відповідає операційним вимогам
1080	1.2.2.6	забезпечення у формі забезпечених активами цінних паперів рівня 2B (комерційним або приватним майном, державами-членами, РКЯ 1)				0,35
1085	1.2.2.6.1	у тому числі забезпечення з продовженим строком дії, яке відповідає операційним вимогам
1090	1.2.2.7	інше забезпечення у формі активів рівня 2B				0,50
1095	1.2.2.7.1	у тому числі забезпечення з продовженим строком дії, яке відповідає операційним вимогам
1100	1.2.2.8	забезпечення у формі неліквідних активів				1,00
1130	1.3	Сукупні відтоки від свопів забезпечення
МЕМОРІАЛЬНІ ПОЗИЦІЇ
1170	2	Відтоки ліквідності, які не компенсуються взаємозалежними притоками
	3	Операційні депозити, утримувані для цілей надання послуг клірингу, зберігання, управління грошовими коштами або інших порівнянних послуг у контексті встановлених операційних відносин
1180	3.1	надані кредитними установами
1190	3.2	надані фінансовими клієнтами, крім кредитних установ
1200	3.3	надані суверенними суб’єктами, центральними банками, багатосторонніми банками розвитку та суб’єктами публічного сектора
1210	3.4	надані іншими клієнтами
	4	Відтоки в межах групи або схеми інституційного захисту
1290	4.1	у тому числі: для фінансових клієнтів
1300	4.2	у тому числі: для нефінансових клієнтів
1310	4.3	у тому числі: забезпечені
1320	4.4	у тому числі: кредитні інструменти без привілейованого режиму
1330	4.5	у тому числі: інструменти ліквідності без привілейованого режиму
1340	4.6	у тому числі: операційні депозити
1345	4.7	у тому числі: надлишкові операційні депозити
1350	4.8	у тому числі: неопераційні депозити
1360	4.9	у тому числі: зобов’язання у формі боргових цінних паперів, якщо їх не розглядають як роздрібні депозити
1370	5	Валютні відтоки
	6	Забезпечене фінансування, звільнене від дії статті 17(2) та (3)
1400	6.1	у тому числі: забезпечені активами рівня 1, крім надзвичайно високоякісних облігацій із покриттям
1410	6.2	у тому числі: забезпечені надзвичайно високоякісними облігаціями з покриттям рівня 1
1420	6.3	у тому числі: забезпечені активами рівня 2A
1430	6.4	у тому числі: забезпечені активами рівня 2B
1440	6.5	у тому числі: забезпечені неліквідні активи

Усі документи

Відео

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують