Про затвердження Вимог до тестового середовища операторів організованих ринків

Відповідно частини сьомої статті 52 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" , Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

1. Затвердити Вимоги до тестового середовища операторів організованих ринків, що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій (Заїка А.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Бойка Ю.

1. Ці Вимоги до тестового середовища операторів організованих ринків розроблено відповідно до пункту 7 частини 13 статті 55 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" , та встановлюють вимоги до тестового середовища операторів організованого ринку для тестування алгоритмів, що будуть використовуватися інвестиційними фірмами - учасниками такого ринку.

2. У цих Вимогах використовуються наступні поняття та скорочення:

оператор ОР - юридична особа, яка набула статусу оператора організованого ринку з дня отримання будь-якої з ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

ЕТС та ПТК - електронна торгова система і програмно-технічний комплекс, що використовується оператором організованого ринку для провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

тестове середовище - окремо виділене програмне та апаратне забезпечення або налагодження функціонального програмного та апаратного забезпечення, що надають можливості випробувань алгоритмів що будуть використовуватися інвестиційними фірмами - учасниками такого ринку для проведення тестових розрахунків їх працездатності, функціональності та прибутковості на підставі даних, що надаються оператором ОР.

3. Учасники організованого ринку, організацію діяльності якого здійснює оператор ОР, повинні здійснювати обов’язкове проведення у тестовому середовищі, наданому оператором ОР, тестування алгоритмів, що будуть використовуватися інвестиційними фірмами - учасниками такого ринку.

4. Тестове середовище, надане оператором ОР, для тестування алгоритмів, що будуть використовуватися інвестиційними фірмами - учасниками такого ринку при здійсненні алгоритмічної торгівлі, повинно відповідати наступним вимогам:

бути повнофункціональним середовищем та ідентичним ЕТС для провадження відповідного виду діяльності з торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках, крім забезпечення проведення реальних розрахункових операцій за укладеними угодами з використанням реальних рахунків;

тестове середовище має надавати можливість створення віртуальних рахунків для опрацювання технологій проведення розрахунків за угодами;

мати систему документообігу, яка забезпечує послідовне збереження даних про усі надіслані нею заявки або котирування, їх скасування, заявки або котирування, виконані на організованих ринках, що укладаються в тестовому середовищі;

мати механізми відстеження здійснення торгівлі надкритичного навантаження на ЕТС та ПТК з фіксацією наслідків здійснення такої торгівлі;

мати систему контролю безпеки виконання процедур з метою запобігання втручанню шкідливого програмного забезпечення у процес функціонування організованого ринку;

мати систему визначення максимально допустимого співвідношення між виконаними та невиконаними заявками або котируваннями одного учасника організованого ринку, за якого допускається прийняття нових заявок або котирувань такого учасника;

мати процедури, спрямовані на попередження або запобігання можливому створенню на організованому ринку, організацію діяльності якого здійснює такий оператор, ситуації цінової нестабільності або порушенню іншим чином цілісності ринків капіталу чи завданню шкоди інвесторам внаслідок проведення учасниками тестування алгоритмічної торгівлі створених алгоритмів;

тестове середовище повинно мати можливість здійснити налаштування під потреби алгоритму, що тестується, які не виходять за межі технічних або програмних можливостей тестового середовища та не порушують правил та норм застосування алгоритму в торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

мати можливість здійснювати тестування щонайменше протягом торгових сесій кожного торговельного дня;

переривання працездатності тестового середовища не повинно тривати більше ніж 6 годин торговельного дня та мати механізми для перевірки учасником торгів коректного відпрацювання вимушених простоїв алгоритмів.

5. Тестове середовище може бути організоване на базі віртуального хостингу, який повинен бути розгорнутим в межах контрольованої оператором ОР зони.

6. Оператор ОР відповідає за працездатність тестового середовища та його відповідність умовам торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

7. Оператор ОР відповідає за створені ситуації цінової нестабільності на організованому ринку або порушення іншим чином цілісності ринків капіталу чи завданню шкоди інвесторам внаслідок проведення учасниками такого ринку алгоритмічної торгівлі, а також повинен запровадити механізми ліквідації зазначених ситуацій чи порушень, створених алгоритмічною торгівлею.