Про деякі умови здійснення Національним банком України операцій на умовах "своп"

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Положення про здійснення валютних інтервенцій Національного банку України на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 січня 2019 року N 26 (зі змінами), Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року N 222 (зі змінами), з метою забезпечення проведення валютних операцій на умовах "своп" у зв'язку з відходом від використання ставки LIBOR Правління Національного банку України

1. Національний банк України (далі - Національний банк) здійснює валютні інтервенції на умовах "своп" на валютному ринку України та операції з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" для підтримки ліквідності (рефінансування) на такі строки:

1) з купівлі, продажу доларів США - до 30 календарних днів уключно;

2) з купівлі, продажу євро - до семи календарних днів уключно.

2. Національний банк здійснює валютні інтервенції з обміну доларів США на євро або з обміну євро на долари США на умовах "своп" на валютному ринку України на строк до семи календарних днів уключно.

3. Національний банк під час розрахунку курсу для другої частини валютної інтервенції на умовах "своп" з купівлі, продажу доларів США на строк до семи календарних днів уключно визначає диференціал між процентними ставками за коштами в гривні та коштами в доларах США (DIFF), який не може бути:

1) меншим, ніж різниця між процентною ставкою за кредитами Національного банку овернайт та зменшеною на один процентний пункт ставкою SOFR - для інтервенції Національного банку з купівлі доларів США;

2) більшим, ніж різниця між процентною ставкою за депозитними сертифікатами Національного банку овернайт та збільшеною на один процентний пункт ставкою SOFR - для інтервенції Національного банку з продажу доларів США.

4. Національний банк під час розрахунку курсу для другої частини валютної інтервенції на умовах "своп" з купівлі, продажу євро на строк до семи календарних днів уключно визначає диференціал між процентними ставками за коштами в гривні та коштами в євро (DIFF), який не може бути:

1) меншим, ніж різниця між процентною ставкою за кредитами Національного банку овернайт та зменшеною на один процентний пункт ставкою ЄSTR - для інтервенції Національного банку з купівлі євро;

2) більшим, ніж різниця між процентною ставкою за депозитними сертифікатами Національного банку овернайт та збільшеною на один процентний пункт ставкою ЄSTR - для інтервенції Національного банку з продажу євро.

5. Національний банк під час розрахунку курсу для другої частини валютної інтервенції на умовах "своп" з купівлі, продажу доларів США на строк від восьми до тридцяти календарних днів уключно визначає диференціал між процентними ставками за коштами в гривні та коштами в доларах США (DIFF), який не може бути:

1) меншим, ніж різниця між процентною ставкою за кредитами Національного банку овернайт та зменшеною на один процентний пункт ставкою CME TERM SOFR 1 Month - для інтервенції Національного банку з купівлі доларів США;

2) більшим, ніж різниця між процентною ставкою за депозитними сертифікатами Національного банку овернайт та збільшеною на один процентний пункт ставкою CME TERM SOFR 1 MONTH - для інтервенції Національного банку з продажу доларів США.

6. Національний банк для операцій з купівлі-продажу доларів США на умовах "своп" для підтримки ліквідності (рефінансування) визначає різницю між процентними ставками за коштами в національній валюті та коштами в доларах США (DIFF), яка не може бути меншою, ніж:

1) різниця між процентною ставкою за кредитами Національного банку овернайт та зменшеною на один процентний пункт ставкою SOFR - якщо угода укладається на строк до семи календарних днів уключно;

2) різниця між процентною ставкою за кредитами Національного банку овернайт та зменшеною на один процентний пункт ставкою CME TERM SOFR 1 MONTH - якщо угода укладається на строк від восьми до 30 календарних днів уключно.

7. Національний банк для операцій з купівлі-продажу євро на умовах "своп" для підтримки ліквідності (рефінансування) на строк до семи календарних днів уключно визначає різницю між процентними ставками за коштами в національній валюті та коштами в євро (DIFF), яка не може бути меншою, ніж різниця між процентною ставкою за кредитами Національного банку овернайт та зменшеною на один процентний пункт ставкою ЄSTR.

8. Національний банк під час розрахунку курсу для другої частини валютної інтервенції на умовах "своп" з обміну:

1) доларів США на євро визначає диференціал між процентними ставками за коштами в іноземній валюті (DIFF), який не може бути меншим, ніж різниця між процентною ставкою SOFR та процентною ставкою ЄSTR, збільшеною на два процентних пункти;

2) євро на долари США визначає диференціал між процентними ставками за коштами в іноземній валюті (DIFF), який не може бути більшим, ніж різниця між процентною ставкою SOFR та процентною ставкою ЄSTR, зменшеною на два процентних пункти.

9. Для розрахунку диференціалу між процентними ставками за операціями, зазначеними в пунктах 3 - 8 цього рішення, беруться ставки:

1) ЄSTR, CME TERM SOFR 1 MONTH з датою за робочий день, що передує дню укладення угоди;

2) SOFR з датою за робочий день, що передує попередньому робочому дню.

10. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Правління Національного банку України від 05 лютого 2019 року N 100-рш "Про деякі умови здійснення Національним банком України операцій на умовах "своп".

11. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) довести зміст цього рішення до відома банків.

12. Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його прийняття.