Про затвердження Положення про здійснення валютних інтервенцій Національного банку України на валютному ринку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 28, 44, 45, 46, 48, 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою встановлення порядку та умов здійснення валютних інтервенцій Національного банку України на валютному ринку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про здійснення валютних інтервенцій Національного банку України на валютному ринку України, що додається.

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції".

1. Це Положення встановлює порядок та умови здійснення валютних інтервенцій Національного банку України (далі - Національний банк) на валютному ринку України.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

1) валютна інтервенція - купівля, продаж або обмін Національним банком іноземної валюти на валютному ринку України з метою впливу на обмінний курс гривні до іноземних валют і на загальний попит та пропозицію грошей в Україні;

2) валютна операція на умовах "спот" - валютна операція за угодою, умови якої передбачають виконання цієї операції на другий робочий день після дня укладення угоди;

3) валютна операція на умовах "тод" - валютна операція за угодою, умови якої передбачають виконання цієї операції в день укладення угоди;

4) валютна операція на умовах "том" - валютна операція за угодою, умови якої передбачають виконання цієї операції в перший робочий день після дня укладення угоди;

5) заявка - пропозиція щодо купівлі, продажу чи обміну іноземних валют, яка містить суттєві умови угоди і подається банком до Національного банку за допомогою функціоналів торговельно-інформаційних систем;

6) "знижка за ризик (haircut)" - визначена Національним банком величина коригування курсу першої частини валютної інтервенції з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти на умовах "своп" з метою мінімізації втрат Національного банку в разі реалізації кредитного та валютного ризиків. Розмір "знижки за ризик (haircut)" (окремо за певними характеристиками) затверджується розпорядчим актом Національного банку;

7) конкурентна заявка на участь у валютному аукціоні (конкурентна заявка) - заявка банку з визначенням обсягу купівлі (продажу) іноземної валюти на валютному аукціоні та курсу гривні до іноземної валюти;

8) курс відсікання - курс гривні до іноземної валюти, який визначається Національним банком як межа для обрання заявок банків для їх задоволення на валютному аукціоні;

9) неконкурентна заявка на участь у валютному аукціоні (неконкурентна заявка) - заявка банку з визначенням обсягу купівлі (продажу) іноземної валюти на валютному аукціоні, у якій курс гривні до іноземної валюти не зазначається;

10) нетинг - взаємозалік зустрічних вимог Національного банку та банку, що виникають під час здійснення валютної інтервенції на визначену дату валютування в одній валюті. Розрахунки за нетингом здійснюються на умовах попередньої оплати з боку банку;

11) середньозважений курс валютного аукціону - курс гривні до іноземної валюти, розрахований Національним банком як середньозважений курс за всіма задоволеними під час аукціону конкурентними заявками;

12) торговельно-інформаційні системи - торговельно-інформаційні системи, функціонал яких дає змогу укладати угоди з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, визначених у Законі України "Про валюту і валютні операції" та інших законодавчих актах України і нормативно-правових актах Національного банку.

3. Національний банк здійснює валютні інтервенції на умовах "тод", "том", "спот" або "своп".

4. Національний банк здійснює валютні інтервенції з купівлі, продажу іноземної валюти у формі:

1) інтервенції за єдиним курсом;

2) валютного аукціону;

3) інтервенції за найкращим курсом;

4) адресної інтервенції.

5. Національний банк здійснює валютні інтервенції з обміну іноземної валюти на умовах "своп" у формі інтервенції за єдиним курсом.

6. Національний банк здійснює валютні інтервенції з використанням функціоналів торговельно-інформаційних систем.

7. Національний банк здійснює інтервенцію за єдиним курсом шляхом:

1) збирання заявок банків на купівлю/продаж/обмін іноземної валюти за єдиним визначеним обмінним курсом та подальшого їх пропорційного задоволення в межах визначеного обсягу валютної інтервенції; або

2) розміщення пропозиції з купівлі/продажу іноземної валюти в торговельно-інформаційній системі за єдиним визначеним обмінним курсом та укладення угод з банками в порядку акцептування ними пропозиції до вичерпування обсягу валютної інтервенції. Якщо правила роботи функціоналу торговельно-інформаційної системи, за допомогою якого проводиться інтервенція за єдиним курсом шляхом розміщення пропозиції з купівлі/продажу іноземної валюти, передбачають можливість здійснення автоматичного акцептування наявних у системі котирувань за обмінним курсом, який є кращим, ніж запропонований Національним банком обмінний курс валютної інтервенції, то такі угоди укладаються за курсом акцептування. Кращим обмінним курсом для валютної інтервенції з продажу іноземної валюти є такий курс, за яким за одиницю іноземної валюти пропонується більша кількість гривень. Кращим обмінним курсом для валютної інтервенції з купівлі іноземної валюти є такий курс, за яким одиниця іноземної валюти купується за меншу кількість гривень.

Національний банк у разі прийняття рішення про здійснення інтервенції за єдиним курсом шляхом збирання заявок банків на купівлю/продаж/обмін іноземної валюти доводить до відома банків у день її проведення курс, за яким він передбачає здійснення валютної інтервенції, та інші її умови (за необхідності).

Учасниками інтервенції за єдиним курсом можуть бути всі банки, що мають доступ до торговельно-інформаційних систем.

8. Національний банк проводить валютний аукціон (далі - аукціон) з дотриманням такого порядку:

1) доводить до відома банків повідомлення про проведення аукціону (далі - повідомлення) шляхом його розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, а також засобами торговельно-інформаційної системи, якщо аукціон проводиться за допомогою її функціонала. Умови проведення аукціону визначає Національний банк у повідомленні;

2) на підставі всіх поданих на аукціон заявок, що відповідають умовам проведення аукціону, визначеним у повідомленні, приймає рішення про курс відсікання;

3) має право задовольняти конкурентні заявки банків за курсом відсікання або за курсом, зазначеним у заявках банків, відповідно до умов проведення аукціону. Неконкурентні заявки банків задовольняються за середньозваженим курсом аукціону;

4) на аукціоні з купівлі Національним банком у банків іноземної валюти за гривні задовольняє конкурентні заявки банків на продаж іноземної валюти відповідно до зміни запропонованого в них курсу гривні до іноземної валюти, починаючи із заявки, в якій одна одиниця іноземної валюти пропонується за найменшу кількість гривень, і далі поступово до курсу відсікання;

5) на аукціоні з продажу Національним банком банкам іноземної валюти за гривні задовольняє конкурентні заявки банків на купівлю іноземної валюти відповідно до зміни запропонованого в них курсу гривні до іноземної валюти, починаючи із заявки, в якій за одиницю іноземної валюти пропонується найбільша кількість гривень, і далі поступово до курсу відсікання;

6) задовольняє конкурентні заявки банків пропорційно їх обсягам, якщо серед таких заявок, які мають бути задоволені за результатами аукціону, є дві або кілька заявок з однаковим курсом, а обсяг аукціону, що залишився, недостатній для повного задоволення цих заявок;

7) повідомляє банкам, які брали участь в аукціоні, курс відсікання та середньозважений курс аукціону шляхом розміщення інформації на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, а також у торговельно-інформаційній системі, якщо аукціон проводиться за допомогою її функціонала, у термін, визначений у повідомленні;

8) здійснює розрахунки за результатами аукціону з банками, які брали в ньому участь, у день проведення аукціону, якщо інше не визначене в повідомленні;

9) має право оголосити аукціон таким, що не відбувся.

9. Банк має право на подання до Національного банку для участі в аукціоні конкурентних та/або неконкурентних заявок відповідно до умов проведення аукціону.

Банк у заявці на участь в аукціоні зазначає бажану суму операції, а для конкурентної заявки - також курс операції. Банк у конкурентній заявці зазначає курс для другої частини валютної інтервенції, якщо валютний аукціон проводиться на умовах "своп".

10. Національний банк здійснює інтервенцію за найкращим курсом шляхом:

1) запиту щодо ціни на купівлю/продаж іноземної валюти у банків через торговельно-інформаційну систему; або

2) вибору найкращої ціни купівлі/продажу іноземної валюти з наявних у торговельно-інформаційній системі котирувань банків та укладення угод із банком, який запропонував цю ціну.

11. Учасником валютної інтервенції за найкращим курсом, яка проводиться шляхом запиту щодо ціни на купівлю/продаж іноземної валюти у банків, може стати банк, що входить до переліку з 20 банків, які мають найкращий загальний рейтинг за підсумками попереднього кварталу. Загальний рейтинг банку розраховується за такою формулою:

див. зображення

де R - загальний рейтинг банку (найменше значення є найкращим);

х1 - місце банку в рейтингу банків, визначене за обсягами операцій з купівлі та продажу іноземної валюти з іншими банками та Національним банком, за винятком обсягу валютних операцій на умовах "своп", за даними статистичної звітності банків (місця в рейтингу банків визначаються від найбільшого до найменшого обсягу операцій, найбільшому обсягу операцій відповідає перше місце);

x2 - місце банку в рейтингу банків, визначене за обсягами його операцій з клієнтами з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти за даними форм статистичної звітності банків (місця в рейтингу банків визначаються від найбільшого до найменшого обсягу операцій, найбільшому обсягу операцій відповідає перше місце);

x3 - місце банку в рейтингу банків, визначене за обсягом активів банку станом на перший робочий день поточного кварталу (місця в рейтингу банків визначаються від найбільшого до найменшого обсягу активів, найбільшому обсягу активів відповідає перше місце);

w1 = 0,5;

w2 = 0,3;

w3 = 0,2.

Під час визначення місць банків у рейтингах, за якими визначаються складові х1, x2 або x3, банкам, що мають однакове значення відповідного показника (обсяг операцій з купівлі та продажу іноземної валюти з іншими банками та Національним банком або обсяг операцій з клієнтами з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти, або обсяг активів), присвоюється однакове місце у відповідному рейтингу, яке дорівнює найменшому можливому для цих банків місцю в рейтингу. Місце в рейтингу наступного за ними банку зменшенню не підлягає.

Якщо 20 місце у загальному рейтингу банків мають кілька банків, то до переліку учасників валютної інтервенції за найкращим курсом включається той з цих банків, який має найбільший обсяг операцій з купівлі та продажу іноземної валюти з іншими банками та Національним банком.

Національний банк на початку поточного кварталу засобами електронної пошти Національного банку надсилає банкам повідомлення, що містить перелік банків, які можуть стати учасниками інтервенції за найкращим курсом, яка проводиться шляхом запиту щодо ціни на купівлю/продаж іноземної валюти у банків. Такий перелік є чинним до моменту надсилання Національним банком нового повідомлення про можливих учасників інтервенції за найкращим курсом.

Учасниками інтервенції за найкращим курсом, яка проводиться шляхом вибору найкращої ціни купівлі/продажу іноземної валюти з наявних, можуть бути всі банки, що мають доступ до торговельно-інформаційних систем.

12. Адресна інтервенція здійснюється на підставі розпорядчого акта Національного банку для задоволення окремих загальнодержавних потреб, зумовлених національними інтересами України.

13. Обов'язковою умовою для здійснення Національним банком із банком валютних інтервенцій є:

1) для валютних інтервенцій на умовах "тод", "том" або "спот" - акцептування банком Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, розміщеної на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

2) для валютних інтервенцій на умовах "своп" - укладення окремого договору, який регулює відносини сторін під час здійснення Національним банком валютних інтервенцій на умовах "своп" (далі - окремий договір).

14. Валютна інтервенція на умовах "своп" складається з двох частин: операції на умовах "тод", "том" або "спот" та операції на умовах "спот" або "форвард".

15. Національний банк не здійснює валютну інтервенцію з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти на умовах "своп" на строк, для якого не затверджений розмір "знижки за ризик (haircut)".

16. Національний банк здійснює з банками першу частину валютної інтервенції з купівлі, продажу іноземної валюти на умовах "своп" за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком на день проведення операції, за мінусом "знижки за ризик (haircut)".

Національний банк здійснює з банками другу частину валютної інтервенції з купівлі, продажу іноземної валюти на умовах "своп" за курсом, який розраховується за такою формулою:

де КФ - курс другої частини валютної інтервенції з купівлі, продажу іноземної валюти на умовах "своп";

DIFF - показник, який відображає диференціал між процентними ставками за коштами в гривні та коштами в іноземній валюті. Правління Національного банку розпорядчим актом визначає порядок розрахунку та параметри цього показника;

КП - курс першої частини валютної інтервенції з купівлі, продажу іноземної валюти на умовах "своп";

Д - кількість календарних днів між першою та другою частинами валютної інтервенції (перший та останній день вважаються одним днем).

17. Національний банк здійснює з банками першу частину валютної інтервенції з обміну іноземної валюти на умовах "своп" за крос-курсом, розрахованим із використанням офіційних курсів гривні до відповідних іноземних валют, установлених Національним банком на день проведення операції, за мінусом "знижки за ризик (haircut)".

Національний банк здійснює з банками другу частину валютної інтервенції з обміну іноземної валюти на умовах "своп" за курсом, який розраховується за такою формулою:

де КФ - курс другої частини валютної інтервенції з обміну іноземної валюти на умовах "своп";

DIFF - показник, що відображає диференціал між процентними ставками за коштами в іноземних валютах, які беруть участь у здійсненні валютної інтервенції. Правління Національного банку розпорядчим актом визначає порядок розрахунку та параметри цього показника;

КП - курс першої частини валютної інтервенції з обміну іноземної валюти на умовах "своп";

Д - кількість календарних днів між першою та другою частинами валютної інтервенції (перший та останній день вважаються одним днем).

18. Правління Національного банку розпорядчим актом визначає максимальний строк, на який може здійснюватися валютна інтервенція на умовах "своп".

19. Банк під час укладення угоди з Національним банком за результатом валютної інтервенції на умовах "своп" має право повідомити про намір здійснити нетинг за операціями "своп" у разі збігу дати (дат) валютування за укладеною (укладеними) раніше угодою (угодами) із датою валютування за угодою (угодами), яка (які) укладатимуться.

20. Національний банк має право достроково припинити з банком валютну інтервенцію на умовах "своп" відповідно до умов, визначених в окремому договорі, укладеному з банком.

21. Підставами для дострокового припинення валютної інтервенції на умовах "своп", зазначеного в пункті 20 цього Положення, можуть бути:

1) погіршення фінансового стану банку, а також інша суттєва негативна інформація щодо діяльності банку, що несе загрозу невиконання зобов'язань перед Національним банком;

2 ) визнання Національним банком структури власності банку непрозорою.

22. Національний банк у разі настання підстав, зазначених у пункті 21 цього Положення, повідомляє банку про дострокове припинення валютної інтервенції на умовах "своп" та виставляє вимогу про завершення валютної інтервенції на умовах "своп" протягом одного робочого дня після отримання банком такого повідомлення.

23. Національний банк у разі дострокового припинення валютної інтервенції на умовах "своп" перераховує курс другої частини валютної інтервенції на умовах "своп" за такою формулою:

де КФ - курс другої частини валютної інтервенції на умовах "своп", що був визначений в угоді між Національним банком та банком;

КП - курс першої частини валютної інтервенції на умовах "своп";

Д - кількість календарних днів між першою та другою частинами валютної інтервенції на умовах "своп", що була визначена в угоді між Національним банком та банком;

Дфакт - фактична кількість календарних днів між першою та другою частинами валютної інтервенції на умовах "своп" (перший та останній день вважаються одним днем).

24. Національний банк має право задовольнити свої вимоги за рахунок коштів у гривні/іноземній валюті, що ним отримані від банку відповідно до умов першої частини валютної інтервенції на умовах "своп", шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, якщо банк не виконує умов валютної інтервенції на умовах "своп" більше ніж один робочий день (уключаючи випадок дострокового припинення валютної інтервенції на умовах "своп").

Національний банк задовольняє свої вимоги за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, який діятиме на другий робочий день після дня направлення Національним банком повідомлення про дострокове припинення валютної інтервенції з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти на умовах "своп".

25. Національний банк перераховує суму перевищення (у гривнях) на кореспондентський рахунок банку, якщо сума коштів у гривнях/іноземній валюті, які отримані Національним банком від банку відповідно до умов першої частини валютної інтервенції на умовах "своп" (іноземна валюта перераховується в гривневий еквівалент за курсом, зазначеним в абзаці другому пункту 24 цього Положення), перевищує суму коштів, необхідних для задоволення вимог Національного банку.

Національний банк, керуючись умовами окремого договору, якими передбачено договірне списання коштів відповідно до частини другої статті 1071 Цивільного кодексу України, списує кошти в гривні з рахунків банку в разі нестачі коштів для завершення валютної інтервенції на умовах "своп" (іноземна валюта перераховується в гривневий еквівалент за курсом, зазначеним в абзаці другому пункту 24 цього Положення).

26. Банк, заявка якого обрана Національним банком для задоволення під час валютної інтервенції, зобов'язаний укласти угоду з Національним банком щодо продажу (купівлі, обміну) іноземної валюти. Така заявка не може бути відкликана.

За неукладення банком угоди з Національним банком щодо продажу (купівлі, обміну) іноземної валюти банк позбавляється права брати участь у валютних інтервенціях протягом наступних 30 календарних днів.