Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України" , з метою ефективного використання стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року № 615 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

4. Постанова набирає чинності з 02 травня 2018 року.

1. У розділі І:

1) у главі 1:

у пункті 2:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) вартість пулу - сума, яка визначається множенням справедливої вартості активів (майна), що входять до пулу, на коригуючі коефіцієнти;";

доповнити пункт після підпункту 1 новим підпунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) гранична процентна ставка - найнижча процентна ставка, що встановлюється Національним банком під час проведення процентного тендера з підтримання ліквідності, за якою задовольняються заявки банків на участь у цьому тендері, або найвища процентна ставка, що встановлюється Національним банком під час проведення процентного тендера з розміщення депозитних сертифікатів, за якою задовольняються заявки банків на участь у цьому тендері;";

підпункти 6, 9 викласти в такій редакції:

"6) коригуючий коефіцієнт - це коефіцієнт, який визначається Національним банком для кожного наданого банком активу (майна), що надається в заставу за операціями з рефінансування, або який є предметом операції прямого репо;";

"9) пул активів (майна) - сукупність активів (майна), що надаються банком для забезпечення виконання зобов’язань за генеральним кредитним договором таким чином, що застава таких активів (майна) поширюється на всі зобов’язання банку за діючими та майбутніми кредитами овернайт та кредитами рефінансування (далі - пул);";

у підпункті 11 слово "кредитна" виключити;

доповнити пункт після підпункту 19 новим підпунктом 19-1 такого змісту:

"19-1) сумарна заборгованість - сума всіх кредитів за операціями з рефінансування, наданих банку відповідно до цього Положення та непогашених на момент здійснення розрахунку вартості пулу, уключаючи проценти за користування кредитом овернайт, за весь строк користування короткостроковими кредитами рефінансування (без урахування вже сплачених процентів), а також процентів за три місяці користування довгостроковими кредитами рефінансування, розрахованих за поточною процентною ставкою;";

2) у главі 2:

підпункт 4 пункту 12 доповнити словами ", що формують вартість пулу";

у пункті 13:

слова "визначені ним активи (майно)" замінити словами "пул визначених ним активів (майна)";

після слів "справедливої вартості" доповнити словами "активів (майна), що формують пул активів (майна) за операціями з рефінансування, або є предметом операції прямого репо";

пункти 14, 15 викласти в такій редакції:

"14. Розмір коригуючих коефіцієнтів, який застосовується для активів (майна), що формують пул для проведення операції з рефінансування, або які є предметом операції прямого репо, змінюється щодня.

15. Національний банк перед уключенням до пулу активів (майна), які пропонуються банком, перевіряє в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна чи є обтяження щодо них і вносить до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомості про обтяження/припинення обтяження активів (майна), що формують пул, та є заставою за генеральним кредитним договором.";

пункт 16 виключити.

2. Розділ ІІ викласти в такій редакції:

3. Загальні умови проведення операцій з рефінансування банків

18. Національний банк здійснює операції з рефінансування банків шляхом надання банкам:

1) кредитів до наступного робочого дня (кредити овернайт);

2) кредитів рефінансування шляхом проведення тендерів із підтримання ліквідності банків строком до 14 днів та строком до 90 днів (далі - короткострокові кредити рефінансування);

3) кредитів рефінансування шляхом проведення тендерів із підтримання ліквідності банків строком від одного до п’яти років (далі - довгострокові кредити рефінансування).

19. Національний банк здійснює операції з рефінансування банків відповідно до укладених з банками генеральних кредитних договорів та забезпечує проведення їх за допомогою програмно-технологічного забезпечення Національного банку.

20. Правління Національного банку на засіданнях з питань монетарної політики після розгляду Комітетом з монетарної політики Національного банку щокварталу визначає періодичність проведення тендерів з підтримання ліквідності банків шляхом надання довгострокових кредитів рефінансування, обсяги рефінансування та строк надання довгострокових кредитів рефінансування.

21. Національний банк надає банкам кредити овернайт та кредити рефінансування під заставу пулу, що може складатися з таких видів активів (майна):

1) державні облігації України (облігації внутрішньої державної позики України, облігації зовнішньої державної позики України, цільові облігації внутрішньої державної позики України);

2) депозитні сертифікати;

3) облігації міжнародних фінансових організацій (емісія яких здійснюється відповідно до законодавства України);

4) іноземна валюта (долари США, євро, англійські фунти стерлінгів, швейцарські франки, японські єни).

22. Державні облігації України, облігації міжнародних фінансових організацій та депозитні сертифікати, які входять до пулу, мають перебувати у власності банку-позичальника та не бути обтяженими будь-якими іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань перед Національним банком за операціями з рефінансування.

Іноземна валюта, що входить до складу пулу, має бути розміщена банком на рахунку Національного банку як гарантійний депозит без сплати процентів за таким депозитом.

23. Активи (майно) починають ураховуватися у вартості пулу після їх блокування на користь Національного банку в системі депозитарного обліку цінних паперів та/або системі кількісного обліку СЕРТИФ та/або надходженні іноземної валюти на рахунок Національного банку, а також їх обтяження у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

24. Державні облігації України, облігації міжнародних фінансових організацій і депозитні сертифікати припиняються враховуватися у вартості пулу за десять робочих днів до настання строку їх погашення.

Національний банк виключає з пулу та розблоковує цінні папери та депозитні сертифікати, які через наближення строку їх погашення не враховуються у вартості пулу, якщо вартість пулу після їх виключення є достатньою для покриття сумарної заборгованості.

25. Банк один раз на день має право здійснювати включення та/або виключення, та/або заміну активів (майна), що формують пул лише тими видами активів (майна), які визначені в пункті 21 глави 3 розділу ІІ цього Положення.

26. Заявка банку на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул, та повідомлення Національного банку про задоволення заявки на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул, є підставою для здійснення Національним банком заходів щодо включення/виключення/заміни активів (майна), що формують пул.

27. Уключення/виключення/заміна активів (майна), що формують пул, здійснюється шляхом блокування насамперед наданих банком нових активів (майна) та за їх рахунок збільшення обсягу та вартості пулу з подальшим розблокуванням активів (майна), що підлягають виключенню з пулу.

28. Банк протягом будь-якого робочого дня тижня подає до Національного банку заявки на включення активів (майна) до пулу/виключення активів (майна) з пулу/заміну активів (майна) з пулу. Заявки, подані після визначеного часу, опрацьовуються не пізніше наступного робочого дня.

29. Заміна або виключення активів (майна) з пулу здійснюється за умови, що вартість пулу після задоволення заявки банку перевищує сумарну заборгованість за кредитами або дорівнює їй.

30. Національний банк не розглядає заявки банків на одержання кредиту овернайт та/або кредитів рефінансування, якщо банк на момент подання такої заявки не сформував пул у порядку, визначеному пунктами 23, 26 глави 3 розділу ІІ цього Положення, у достатній вартості для забезпечення виконання своїх зобов’язань за операціями з рефінансування, у тому числі з урахуванням поданої заявки.

31. Національний банк надає кредити овернайт та короткострокові кредити рефінансування за процентною ставкою, яка визначається нормативно-правовим актом Національного банку з питань процентної політики і не підлягає коригуванню протягом строку користування такими кредитами.

Процентна ставка за довгостроковими кредитами рефінансування встановлюється на рівні не нижче ніж облікова ставка Національного банку плюс два процентних пункти, підлягає перегляду щомісяця у визначені дати (залежно від дати надання банку кредиту) і змінюється протягом строку користування кредитом у разі зміни облікової ставки Національного банку, про що зазначається в генеральному кредитному договорі.

32. Національний банк має право надати банку кредит овернайт та/або короткостроковий кредит рефінансування, та/або довгостроковий кредит рефінансування на погашення раніше отриманого кредиту овернайт та/або короткострокових кредитів, та/або довгострокових кредитів рефінансування під заставу пулу, якщо банк подав заявку на одержання кредиту овернайт та/або на участь у тендері з підтримання ліквідності банків, проведення якого припадає на строк погашення кредиту овернайт та/або кредитів рефінансування.

Кількість разів одержання банком кредиту овернайт та/або короткострокового кредиту рефінансування, та/або довгострокового кредиту на погашення раніше отриманих кредитів не обмежується.

Якщо банк подав заявку на одержання кредиту і частина коштів направляється на погашення раніше отриманих кредиту овернайт та/або кредитів рефінансування, то така сума віднімається (вираховується) від суми поданої заявки під час перевірки достатності вартості пулу.

Національний банк не задовольняє заявку банку на одержання кредиту овернайт та/або на участь у тендері з підтримання ліквідності банків (на одержання кредиту на погашення раніше отриманого кредиту овернайт та/або короткострокових кредитів рефінансування, та/або довгострокового кредиту рефінансування), якщо банк до визначеного часу не сплатив нараховані проценти за кредитами, що погашаються, та ту частину кредиту овернайт та/або короткострокових кредитів рефінансування, та/або довгострокового кредиту рефінансування, яку він не має наміру погашати за рахунок коштів нового кредиту.

33. Строк користування кредитом овернайт та кредитом рефінансування для нарахування процентів починається з дня надходження коштів на рахунок банку (у випадку надання кредиту на погашення раніше отриманого кредиту - з дня проведення такої операції) і закінчується в день, який передує даті повернення коштів.

34. Національний банк за операціями з рефінансування здійснює контроль та перевірку заставлених активів (майна), що формують вартість пулу, а саме їх знецінення відповідно до нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку з питань визначення справедливої вартості. Національний банк, якщо процентне співвідношення вартості пулу до сумарної заборгованості стає рівним або меншим, ніж граничний рівень, що розраховується як 100% мінус граничний рівень зменшення обсягу заставлених активів (майна), вимагає від банків унесення додаткових активів (майна) до пулу та/або часткового дострокового погашення кредитів з метою приведення банком у відповідність вартості пулу до сумарної заборгованості.

35. Національний банк має право ініціювати дострокове виконання банком зобов’язань за операціями з рефінансування протягом двох робочих днів у разі настання хоча б однієї з таких умов:

1) виявлення фактів надання банком недостовірної інформації (у т.ч. звітної), яка мала вплив на прийняття рішення щодо надання кредиту відповідно до цього Положення, та щодо повноважень осіб, які від імені банку підписують усі документи, що подаються банком до Національного банку відповідно до цього Положення;

2) не приведення банком у відповідність до встановлених вимог вартості пулу заставлених активів (майна) у разі його знецінення;

3) невиконання банком умов генерального кредитного договору, у тому числі щодо вчасної сплати процентів та платежів за операцією з рефінансування.

4. Порядок надання кредитів овернайт

36. Національний банк щодня засобами програмно-технологічного забезпечення та системи електронної пошти Національного банку (далі - система електронної пошти) надсилає банкам повідомлення про умови проведення операції з надання кредиту овернайт на наступний робочий день із зазначенням процентної ставки за кредитом овернайт із розміщенням цієї інформації на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

37. Банк у разі потреби підтримання ліквідності має право протягом будь-якого робочого дня тижня до визначеного часу подати до Національного банку заявку на одержання кредиту овернайт. Подані банками заявки перевіряються на відповідність дотримання вимог цього Положення та задовольняються в міру їх надходження. Заявки, які не пройшли перевірки, відхиляються.

Заявки, які надійшли пізніше визначеного часу, не приймаються, за винятком причин технічного характеру, які виникли в Національному банку.

38. Національний банк на підставі генерального кредитного договору, заявки банку та повідомлення про задоволення заявки банку на одержання кредиту овернайт забезпечує перерахування банку коштів за наданим кредитом овернайт.

5. Порядок надання кредитів рефінансування

39. Національний банк надає банкам кредити рефінансування шляхом проведення кількісного або процентного тендера з підтримання ліквідності банків. Повідомлення про проведення кількісного або процентного тендера з підтримання ліквідності банків надсилається щотижня засобами програмно-технологічного забезпечення Національного банку та системи електронної пошти з розміщенням цієї інформації на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

40. Тендери з підтримання ліквідності банків проводяться щотижня з такою періодичністю: три тижні підряд - надання кредитів рефінансування строком до 14 днів; один тиждень - надання кредитів рефінансування строком до 90 днів.

Надання довгострокових кредитів рефінансування здійснюється з періодичністю, яка визначається на засіданнях Правління Національного банку з питань монетарної політики після розгляду Комітетом з монетарної політики Національного банку.

41. Національний банк оголошує графік проведення тендерів з підтримання ліквідності банків на наступний квартал за допомогою засобів системи електронної пошти з розміщенням цієї інформації на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Національний банк залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку та стану ліквідності банків має право змінювати періодичність і черговість проведення тендерів з підтримання ліквідності банків, а також оголошувати позачергові тендери з підтримання ліквідності банків, про які банкам повідомляється за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення Національного банку та системи електронної пошти з розміщенням цієї інформації на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

42. Банк, який потребує підтримання своєї ліквідності, має право подати до Національного банку за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення заявку на участь у тендері з підтримання ліквідності банків, без подальшого внесення до неї будь-яких змін. Банк може подати декілька заявок на участь у процентному тендері з підтримання ліквідності банків із зазначенням різних процентних ставок.

43. Заявки, які надійшли пізніше встановленого для участі в тендері з підтримання ліквідності банків часу, не приймаються, за винятком причин технічного характеру, які виникли в Національному банку.

44. Національний банк у разі проведення кількісного тендера з підтримання ліквідності банків без оголошення загального обсягу коштів перевіряє подані заявки банків на відповідність дотримання вимог цього Положення та задовольняє їх у повному обсязі в міру їх надходження.

Розподіл коштів, які пропонуються для проведення кількісного тендера з підтримання ліквідності банків з оголошенням загального обсягу коштів, здійснюється відповідно до поданих банками заявок на участь у цьому тендері до вичерпання суми, запропонованої на цей тендер. Якщо запропонованої на кількісний тендер з підтримання ліквідності банків суми недостатньо для задоволення всіх заявок банків, то кошти за оголошеною ціною розподіляються між усіма банками пропорційно до поданих заявок. Обсяг кредиту рефінансування заокруглюється до цілого.

45. Банки за умови проведення Національним банком процентного тендера з підтримання ліквідності банків самостійно пропонують процентну ставку з точністю до двох знаків після коми, за якою вони погоджуються одержати кошти, але не нижчу, ніж облікова ставка Національного банку - за короткостроковими кредитами рефінансування та не нижчу, ніж облікова ставка Національного банку плюс два процентних пункти - за довгостроковими кредитами рефінансування.

Заявки на участь у процентному тендері з підтримання ліквідності банків задовольняються відповідно до зниження запропонованої в них процентної ставки починаючи з найвищої і надалі поступово до закінчення запропонованого обсягу коштів, які пропонуються для проведення процентного тендера або досягнення граничної процентної ставки, або задоволення всіх заявок банків.

46. Рівень граничної процентної ставки визначається відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань процентної політики Національного банку.

47. Якщо два або кілька учасників процентного тендера з підтримання ліквідності банків пропонують однакову процентну ставку, що збігається з граничною процентною ставкою, а обсяг запропонованих коштів, що залишився, недостатній для задоволення всіх заявок банків за граничною процентною ставкою, то кошти пропорційно до поданих заявок розподіляються між цими банками. Обсяг кредиту заокруглюється до цілого.

48. Результати проведеного тендера з підтримання ліквідності банків повідомляються банкам, які брали в ньому участь, та розміщуються на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

49. Національний банк на підставі генерального кредитного договору, заявки банку на участь у проведенні тендера з підтримання ліквідності банків та повідомлення про задоволення заявок на участь у тендері з підтримання ліквідності банків (у повному обсязі або частково) забезпечує перерахування банку коштів за наданим кредитом рефінансування.

50. Банк має право достроково повністю або частково повернути кредит рефінансування і проценти за користування ним, повідомивши про це Національний банк.".

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 52 глави 6 викласти в такій редакції:

"52. Національний банк проводить операції прямого репо з державними облігаціями України або облігаціями міжнародних фінансових організацій (емісія яких здійснюється відповідно до законодавства України) на підставі укладеного з банком генерального договору репо. Операції прямого репо здійснюються Національним банком з переходом права власності на цінні папери.

Операції прямого репо з державними облігаціями України здійснюються Національним банком з дотриманням під час розрахунків принципу "оплата проти поставки цінних паперів" або "поставка цінних паперів проти оплати".

Операції прямого репо з облігаціями міжнародних фінансових організацій можуть здійснюватися Національним банком як з дотриманням під час розрахунків принципу "поставка цінних паперів проти оплати", так і без дотримання під час розрахунків принципу "поставка цінних паперів проти оплати.";

2) у главі 7:

пункт 56 викласти в такій редакції:

"56. Банк, що має намір здійснити операцію прямого репо, має право подати до Національного банку заявку щодо проведення операції прямого репо, у якій пропонує умови щодо строку проведення операції прямого репо в межах строку, визначеного пунктом 54 глави 6 розділу ІІІ цього Положення, її обсягу, цінових параметрів (процентної ставки, яка використовується для визначення ціни зворотного продажу цінних паперів), кількості та коду (міжнародного ідентифікаційного номера) цінних паперів, інших параметрів.

Процентний дохід/витрати є обумовленим(и) та фіксованим(и) на час проведення операції прямого репо.

За операцією прямого репо ціною купівлі Національним банком цінних паперів є їх справедлива вартість з урахуванням коригуючих коефіцієнтів. Ціна зворотної купівлі (викупу) банком цінних паперів установлюється таким чином, щоб дохід за строк операції прямого репо дорівнював процентному доходу, нарахованому на ціну купівлі за обліковою ставкою Національного банку плюс два процентних пункти.";

пункт 58 виключити;

пункт 59 викласти в такій редакції:

"59. Перерахування коштів за операцією прямого репо з державними облігаціями України та облігаціями міжнародних фінансових організацій здійснюється в порядку, установленому законодавством, у тому числі нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань депозитарної та клірингової діяльності.";

пункт 60 виключити.

4. У главі 9 розділу IV:

1) в абзаці другому пункту 69 та абзаці першому пункту 70 слова "програмно-технологічного забезпечення системи електронної пошти" замінити словами "програмно-технологічного забезпечення, системи електронної пошти";

2) пункт 74 викласти в такій редакції:

"74. Національний банк у разі проведення кількісного тендера з розміщення депозитних сертифікатів без оголошення загального обсягу коштів, що залучаються Національним банком, задовольняє заявки банків у повному обсязі.

Національний банк у разі проведення кількісного тендера з розміщення депозитних сертифікатів з оголошенням загального обсягу коштів, що залучаються Національним банком, задовольняє заявки банків:

1) в повному обсязі, якщо оголошений обсяг залучення коштів більший, ніж сума коштів, зазначена у заявках банків;

2) пропорційно до поданих банками заявок з округленням до більшого цілого, якщо оголошений обсяг залучення коштів менший, ніж сума коштів, зазначена у заявках банків.".

5. У главі 13 розділу VI:

1) пункти 94, 95 викласти в такій редакції:

"94. Національний банк здійснює контроль за своєчасним поверненням банками коштів за операціями з рефінансування та сплатою процентів за ними, зворотнім викупом цінних паперів за операцією прямого репо, а також за виконанням банками усіх умов укладених генеральних договорів.

95. Національний банк, якщо процентне співвідношення вартості пулу до сумарної заборгованості стає рівним або меншим, ніж граничний рівень, який розраховується як 100% мінус граничний рівень зменшення обсягу заставлених активів (майна), виставляє вимогу до банку щодо включення до пулу додаткових активів (майна) з метою приведення банком у відповідність до встановлених вимог вартості пулу.

Національний банк виставляє вимогу до банку про часткове дострокове погашення сумарної заборгованості в разі невиконання ним протягом двох робочих днів вимоги щодо включення додаткових активів (майна) до пулу.

Національний банк застосовує переважне і безумовне право щодо списання в безспірному порядку заборгованості банку в обсязі, що перевищує вартість пулу, керуючись статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" , у разі невиконання/неналежного виконання банком у встановлений строк вимоги щодо дострокового часткового погашення сумарної заборгованості.";

2) в абзаці першому пункту 96 слова "та генеральним договором репо", "/прямого репо" виключити;

3) пункти 98 - 101 викласти в такій редакції:

"98. Національний банк, керуючись статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" , у разі невиконання або неналежного виконання банком вимоги Національного банку щодо сплати у визначений строк простроченої заборгованості банку застосовує переважне і безумовне право щодо списання в безспірному порядку заборгованості з рахунків банку та/або здійснює відчуження активів (майна), що формують вартість пулу та перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку, та задовольняє свої вимоги за рахунок доходу від реалізації шляхом продажу заставлених активів (майна), що формують пул, та/або набуття їх у власність, та/або отримання коштів від їх погашення, у тому числі дострокового.

Національний банк набуває у власність предмет застави за справедливою вартістю, визначеною на дату набуття у власність (із заокругленням до більшого цілого).

Здійснення заходів із реалізації та/або переведення у власність, та/або отримання коштів від погашення предмета застави не виключає можливості безспірного списання коштів з рахунків банку до повного погашення всієї заборгованості банку, у тому числі і в разі нестачі коштів, одержаних від реалізації та/або переведення у власність, та/або отримання коштів від погашення предмета застави для погашення заборгованості банку.

99. Національний банк після двох робочих днів із дня невиконання банком зобов’язань генерального договору репо щодо зворотного викупу цінних паперів відмовляється від проведення другої частини операції прямого репо та пропонує невикуплені банком цінні папери для реалізації на фондовому ринку.

100. Якщо кошти, одержані від реалізації шляхом продажу предмета застави/операції прямого репо або погашення депозитних сертифікатів, перевищують заборгованість/зобов’язання банку за другою частиною операції прямого репо перед Національним банком, то сума перевищення перераховується на кореспондентський рахунок банку.

101. Національний банк у разі невиконання банком протягом двох робочих днів умов генерального кредитного договору має право ініціювати дострокове повернення банком усіх коштів, отриманих ним за операціями з рефінансування, та застосувати переважне і безумовне право щодо списання в безспірному порядку цих коштів з рахунків банку та має право реалізувати/набути у власність заставлені банком активи (майно).".