банками України розміру
кредитного ризику за активними
банківськими операціями
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
07.11.2019 № 132)
(пункт 58 розділу IV)
Таблиця
Трансформація кредитного рейтингу за міжнародною шкалою боржника/країни місцезнаходження боржника/цінного папера в клас боржника
№
з/п | Кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за класифікацією: | Клас боржника, що оцінюється за 10 класами | Клас боржника, що оцінюється за 5 класами |
| рейтингових агентств "Standard & Poor's" або "Fitch Ratings" | рейтингового агентства "Moody's Investors Service" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | від AAA до AA+ | від Aаа до Aа1 | 1 | 1 |
| 2 | від AA до AA- | від Aа2 до Aа3 | 2 |
| 3 | від A+ до A- | від A1 до A3 | 3 |
| 4 | від BBB+ до BBB- | від Bаа1 до Bаа3 | 4 | 2 |
| 5 | від BB+ до BB- | від Bа1 до Bа3 | 5 | 3 |
| 6 | від B+ до B- | від B1 до B3 | 6 |
| 7 | CCC+ | Cаа1 | 7 | 4 |
| 8 | від CCC до CCC- | від Cаа2 до Саа3 | 8 |
| 9 | від CC до C | Cа | 9 |
| 10 | D | С | 10 | 5 |
";
5) у додатку 9:
таблиці 1 та 4 викласти в такій редакції:
"Таблиця 1
Діапазони значень коефіцієнта PD боржника - юридичної особи
| № з/п | Клас боржника - юридичної особи | Діапазони значень коефіцієнтів PD |
| сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство - секція А | добувна промисловість і розроблення кар'єрів, переробна промисловість, будівництво: секції B, C, F | оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - секція G | фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: секції K, L, M, N | інші: секції D, E, H, I, J, O, P, Q, R, S, T, U |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 0,005 - 0,013 | 0,005 - 0,022 | 0,005 - 0,018 | 0,005 - 0,030 | 0,005 - 0,024 |
| 2 | 2 | 0,014 - 0,023 | 0,023 - 0,044 | 0,019 - 0,03 | 0,031 - 0,051 | 0,025 - 0,041 |
| 3 | 3 | 0,024 - 0,048 | 0,045 - 0,086 | 0,031 - 0,06 | 0,052 - 0,069 | 0,042 - 0,059 |
| 4 | 4 | 0,049 - 0,09 | 0,087 - 0,11 | 0,061 - 0,09 | 0,07 - 0,09 | 0,06 - 0,10 |
| 5 | 5 | 0,10 - 0,14 | 0,12 - 0,17 | 0,10 - 0,14 | 0,10 - 0,12 | 0,11 - 0,14 |
| 6 | 6 | 0,15 - 0,18 | 0,18 - 0,20 | 0,15 - 0,21 | 0,13 - 0,16 | 0,15 - 0,19 |
| 7 | 7 | 0,19 - 0,25 | 0,21 - 0,29 | 0,22 - 0,27 | 0,17 - 0,21 | 0,20 - 0,24 |
| 8 | 8 | 0,26 - 0,32 | 0,30 - 0,38 | 0,28 - 0,38 | 0,22 - 0,29 | 0,25 - 0,32 |
| 9 | 9 | 0,33 - 0,99 | 0,39 - 0,99 | 0,39 - 0,99 | 0,30 - 0,99 | 0,33 - 0,99 |
| 10 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
";
"Таблиця 4
Діапазони значень коефіцієнта PD банку-боржника, що є нерезидентом, або контрагента за коштами, розміщеними в інших банках-нерезидентах
№
з/п | Клас контрагента за коштами, розміщеними в інших банках | Діапазони значень коефіцієнта ймовірності дефолту |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 0,0003 - 0,0014 |
| 2 | 2 | 0,0015 - 0,0049 |
| 3 | 3 | 0,005 - 0,49 |
| 4 | 4 | 0,50 - 0,99 |
| 5 | 5 | 1,0 |
";
рядки 11 - 15 таблиці 6 замінити шістьма новими рядками 11 - 16 такого змісту:
"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11 | до 7 | 1 | 0,005 - 0,15 | 0,005 - 0,17 | 0,80 - 0,90 | 0,85 0,95 | 0,69 - 0,79 | 0,74 - 0,84 | 0,58 - 0,68 | 0,63 - 0,73 | 0,47 - 0,57 | 0,52 - 0,62 | 0,36 - 0,46 | 0,41 - 0,51 | 0,35 | 0,40 |
| 12 | від 8 до 30 | 2 | 0,16 - 0,40 | 0,18 - 0,44 |
| 13 | від 31 до 60 | 3 | 0,41 - 0,76 | 0,45 - 0,80 |
| 14 | від 61 до 90 | 4 | 0,77 - 0,99 | 0,81 - 0,99 |
| 15 | від 91 до 365 | 5 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | більше 365 днів | 1,0 | 1,0 |
";
додаток після таблиці 9 доповнити двома новими таблицями 10 та 11 такого змісту:
"Таблиця 10
Значення коефіцієнтів PD боржників - центральних органів виконавчої влади України/інших країн або боржників - органів місцевого самоврядування України/інших країн, що є емітентами цінних паперів і мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою боржника/країни місцезнаходження боржника/цінного папера
| № з/п | Кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за класифікацією: | Клас боржника, що оцінюється за 5 класами | Значення коефіцієнтів PD за цінними паперами, емітованими: |
| рейтингових агентств "Standard&Poor's" або "Fitch Ratings" | рейтингового агентства "Moody's Investors Service" | центральним органом виконавчої влади України/іншої країни, органом місцевого самоврядування України в іноземній валюті | центральним органом виконавчої влади іншої країни у валюті, яка є платіжним засобом на території цієї країни | органом місцевого самоврядування іншої країни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | від AAA до A | від Aaa до A2 | 1 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 2 | A- | A3 | 0,0003 | 0,0003 | 0,00052 |
| 3 | BBB+ | Baa1 | 2 | 0,0003 | 0,00033 | 0,00085 |
| 4 | BBB | Baa2 | 0,0003 | 0,00051 | 0,0014 |
| 5 | BBB- | Baa3 | 0,0006 | 0,0008 | 0,00229 |
| 6 | BB+ | Ba1 | 3 | 0,00122 | 0,00128 | 0,00374 |
| 7 | BB | Ba2 | 0,00251 | 0,00206 | 0,00613 |
| 8 | BB- | Ba3 | 0,00528 | 0,00337 | 0,01004 |
| 9 | B+ | B1 | 0,01147 | 0,00558 | 0,01644 |
| 10 | B | B2 | 0,02593 | 0,00938 | 0,02692 |
| 11 | B- | B3 | 0,06144 | 0,01595 | 0,06144 |
| 12 | від CCC+ до CCC- | від Caa1 до Caa3 | 4 | 0,15311 - 0,4007 | 0,02749 - 0,0478 | 0,1531 - 0,4007 |
| 13 | від CC до C | Ca | 0,4008 - 0,9999 | 0,0479 - 0,9999 | 0,4008 - 0,9999 |
| 14 | D | C | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Таблиця 11
Значення коефіцієнтів PD боржників (крім боржників - центральних органів виконавчої влади України/інших країн, органів місцевого самоврядування України/інших країн), що є емітентами цінних паперів і мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою боржника/країни місцезнаходження боржника/цінного папера
| № з/п | Кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за класифікацією: | Клас боржника, що оцінюється за 10/5 класами | Значення коефіцієнтів PD за цінними паперами, емітованими: |
| рейтингових агентств "Standard&Poor's" або "Fitch Ratings" | рейтингового агентства "Moody's Investors Service" | юридичною особою (крім фінансових та страхових компаній) | юридичною особою, що є фінансовою компанією | юридичною особою, що є страховою компанією |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | від AAA до AA+ | від Aaa до Aa1 | 1/1 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 2 | AA | Aa2 | 2/1 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 3 | AA- | Aa3 | 0,0003 | 0,00032 | 0,0003 |
| 4 | A+ | A1 | 3/1 | 0,0003 | 0,00047 | 0,00034 |
| 5 | A | A2 | 0,0004 | 0,00069 | 0,0005 |
| 6 | A- | A3 | 0,00058 | 0,00103 | 0,00072 |
| 7 | BBB+ | Baa1 | 4/2 | 0,00085 | 0,00153 | 0,00106 |
| 8 | BBB | Baa2 | 0,00126 | 0,0023 | 0,00157 |
| 9 | BBB- | Baa3 | 0,0019 | 0,00349 | 0,00237 |
| 10 | BB+ | Ba1 | 5/3 | 0,00298 | 0,00532 | 0,00362 |
| 11 | BB | Ba2 | 0,0049 | 0,00817 | 0,00566 |
| 12 | BB- | Ba3 | 0,0086 | 0,01262 | 0,00909 |
| 13 | B+ | B1 | 6/3 | 0,01622 | 0,01963 | 0,01512 |
| 14 | B | B2 | 0,03296 | 0,03072 | 0,02629 |
| 15 | B- | B3 | 0,07154 | 0,04837 | 0,04817 |
".
Директор
Департаменту методології |
Н. Іваненко |
ПОГОДЖЕНО
Перший заступник
Голови Національного банку України |
К. Рожкова |