ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
| 27 лютого 2025 року № 25 |
Про затвердження Інструкції з комплексного оцінювання системно важливих платіжних систем
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 82 Закону України "Про платіжні послуги" та з метою вдосконалення підходів до здійснення комплексного оцінювання системно важливих платіжних систем Правління Національного банку України постановляє:
1. Затвердити Інструкцію з комплексного оцінювання системно важливих платіжних систем, що додається.
2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій Поддєрьогін) після офіційного опублікування довести до відома операторів системно важливих платіжних систем інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
| Голова | Андрій ПИШНИЙ |
| Інд. 57 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27 лютого 2025 року № 25
Інструкція
з комплексного оцінювання системно важливих платіжних систем
I. Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає методологію та критерії комплексного оцінювання платіжних систем, визнаних Національним банком України (далі - Національний банк) системно важливими, на відповідність міжнародним стандартам оверсайта та вимогам, установленим законодавством України.
2. Терміни в цій Інструкції вживаються в такому значенні:
1) підрозділ оверсайта - підрозділ Національного банку, який здійснює оверсайт платіжної інфраструктури відповідно до законодавства України;
2) Принципи - Принципи для інфраструктур фінансового ринку, що встановлюють міжнародні стандарти оверсайта.
Інші терміни в цій Інструкції вживаються відповідно до визначень, наведених у Законі України "Про платіжні послуги", інших законодавчих актах України, Положенні про порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури в Україні, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 24 серпня 2022 року № 187 (далі - Положення № 187).
3. Ця Інструкція є обов’язковою для Національного банку.
Оператори системно важливих платіжних систем здійснюють самооцінювання системно важливої платіжної системи з використанням методології та критеріїв оцінювання, визначених цією Інструкцією.
Процеси самооцінювання та оцінювання для системно важливих платіжних систем, оператором яких є Національний банк, є тотожними.
4. Ця Інструкція розроблена з урахуванням вимог міжнародних стандартів оверсайта інфраструктури фінансового ринку, прийнятих Банком міжнародних розрахунків та Міжнародною організацією комісій з цінних паперів.
5. Національний банк здійснює комплексне оцінювання системно важливої платіжної системи, використовуючи:
1) запитальник для здійснення комплексного оцінювання (самооцінювання) системно важливих платіжних систем, наведений у додатку 1 до цієї Інструкції;
2) результати самооцінювання системно важливої платіжної системи, що оформляються за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції;
3) документи системно важливої платіжної системи;
4) інформацію та документи, отримані від оператора системно важливої платіжної системи, на запит Національного банку;
5) результати моніторингу системно важливої платіжної системи / інформацію від структурних підрозділів Національного банку;
6) інформацію, що надходить від органів державної влади;
7) інформацію, що надходить від суб’єктів та користувачів системно важливої платіжної системи;
8) висновки зовнішніх аудиторів;
9) внутрішні звіти керівних органів об’єкта оверсайта, а також звіти за результатами внутрішнього аудиту;
10) протоколи за результатами двосторонніх та багатосторонніх переговорів Національного банку із суб’єктами системно важливої платіжної системи;
11) публічно доступну інформацію про системно важливу платіжну систему;
12) результати інтерв’ювання працівників оператора платіжної системи.
II. Принципи та їх застосування до системно важливих платіжних систем
6. Національний банк визначає відповідність правил системно важливої платіжної системи, процедур, угод, які визначають діяльність системно важливої платіжної системи, та практичну їх реалізацію оператором системно важливої платіжної системи за ключовими Принципами щодо:
1) правової основи - принцип 1;
2) управління - принцип 2;
3) системи комплексного управління ризиками в системно важливій платіжній системі - принцип 3;
4) управління кредитним ризиком у системно важливій платіжній системі - принцип 4;
5) забезпечення в системно важливій платіжній системі - принцип 5;
6) управління ризиком ліквідності в системно важливій платіжній системі - принцип 7;
7) остаточності розрахунків у системно важливій платіжній системі - принцип 8;
8) організації грошових розрахунків у системно важливій платіжній системі - принцип 9;
9) обміну активами в системно важливій платіжній системі - принцип 12;
10) правил та процедур, що належать до випадків невиконання зобов’язань
учасником системно важливої платіжної системи, - принцип 13;
11) управління загальним комерційним ризиком у системно важливій платіжній системі - принцип 15;
12) управління депозитарним та інвестиційним ризиками в системно важливій платіжній системі - принцип 16;
13) управління операційним ризиком у системно важливій платіжній системі - принцип 17;
14) вимог щодо доступу та участі в системно важливій платіжній системі - принцип 18;
15) багаторівневої структури участі в системно важливій платіжній системі - принцип 19;
16) ефективності та результативності діяльності системно важливої платіжної системи - принцип 21;
17) стандартів та процедур передавання інформації в системно важливій платіжній системі - принцип 22;
18) оприлюднення та надання інформації оператором системно важливої платіжної системи - принцип 23.
Національний банк застосовує Принципи до системно важливих платіжних систем залежно від особливостей діяльності, юридичного статусу та організаційної структури оператора системно важливої платіжної системи, статусу системно важливої платіжної системи (внутрішньодержавна / міжнародна).
7. Національний банк під час здійснення комплексного оцінювання системно важливої платіжної системи застосовує окремі Принципи з урахуванням:
1) здійснення транскордонної діяльності системно важливою платіжною системою (принципи 1, 22);
2) режиму розрахунків у системно важливій платіжній системі (принцип 4);
3) вимог оператора щодо надання забезпечення учасниками системно важливої платіжної системи (принцип 5);
4) особливостей організації розрахунків у системно важливій платіжній системі (принципи 7, 9);
5) здійснення системно важливою платіжною системою розрахунків за двома взаємозалежними зобов’язаннями (принцип 12);
6) способу та місця зберігання фінансових активів та здійснення інвестиційної діяльності оператором системно важливої платіжної системи (принцип 16);
7) структури участі в системно важливій платіжній системі (принцип 19).
8. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи на відповідність:
1) принципу 1, яким установлено, що оператор системно важливої платіжної системи зобов’язаний мати чітко сформульовану, обґрунтовану, прозору та таку, що має правові підстави, правову основу для кожного аспекту її діяльності, в усіх юрисдикціях, де здійснює діяльність системно важлива платіжна система, інші суб’єкти інфраструктури фінансового ринку, з якими взаємодіє системно важлива платіжна система, зареєстровані та надають послуги учасники системно важливої платіжної системи, розміщені або зберігаються предмети застави, прийняті оператором у забезпечення;
2) принципу 2, яким установлено, що оператор системно важливої платіжної системи зобов’язаний мати чітку та прозору систему управління, що забезпечує безпеку та ефективність діяльності системно важливої платіжної системи, підтримання стабільності фінансової системи та інших аспектів, що мають суспільний інтерес, та досягнення цілей заінтересованих осіб;
3) принципу 3, яким установлено, що оператор системно важливої платіжної системи зобов’язаний упровадити стійку систему управління ризиками в системно важливій платіжній системі з метою комплексного управління правовим, кредитним ризиками, ризиками ліквідності, операційним та іншими ризиками;
4) принципу 4, який застосовується до системно важливих платіжних систем, що наражаються на кредитний ризик із боку учасників системно важливої платіжної системи або інших осіб, з якими оператор системно важливої платіжної системи має договірні відносини.
Оператор системно важливої платіжної системи зобов’язаний:
здійснювати кількісну оцінку, моніторинг та управління кредитним ризиком, на який системно важливу платіжну систему наражають учасники системно важливої платіжної системи або інші особи, а також здійснювати кількісну оцінку, моніторинг та управління кредитним ризиком, що виникає внаслідок здійснення платіжних операцій, клірингу та розрахунків;
підтримувати фінансові ресурси в достатньому обсязі для покриття кредитного ризику з боку кожного учасника системно важливої платіжної системи;
5) принципу 5, який застосовується до системно важливих платіжних систем, що вимагають забезпечення для управління своїм кредитним ризиком та кредитним ризиком учасників системно важливої платіжної системи.
Оператор системно важливої платіжної системи зобов’язаний:
приймати в забезпечення активи з низькими кредитним ризиком, ризиком ліквідності та ринковим ризиком;
установлювати та притримуватися консервативних підходів до розрахунку кількісного значення кредитного ризику за мінусом вартості активів, прийнятих у забезпечення (далі - чистий кредитний ризик), та лімітів концентрації для забезпечення того, що ліквідаційна вартість активів, прийнятих у забезпечення, буде вищою за розмір зобов’язання, яке ним покривається, в екстремальних, але вірогідних ринкових умовах;
6) принципу 7, яким установлено, що оператор системно важливої платіжної системи зобов’язаний:
здійснювати ефективну кількісну оцінку, моніторинг та управління ризиком ліквідності;
підтримувати в достатній кількості та в усіх необхідних валютах ліквідні активи для забезпечення виконання зобов’язань упродовж щонайменше одного операційного дня за умови різних потенційних стресових сценаріїв, не обмежуючись невиконанням зобов’язань прямими та непрямими учасниками системно важливої платіжної системи, що може призвести до виникнення найбільшого сукупного платіжного зобов’язання в екстремальних, але ймовірних ринкових умовах;
7) принципу 8, яким установлено, що оператор системно важливої платіжної системи зобов’язаний:
забезпечувати остаточність розрахунків у системно важливій платіжній системі не пізніше кінця дати валютування;
забезпечувати остаточність розрахунків у режимі реального часу або впродовж операційного дня;
8) принципу 9, яким установлено, що оператор системно важливої платіжної системи, якщо це не суперечить законодавству України, зобов’язаний здійснювати розрахунки в коштах, розміщених на рахунках у Національному банку. Якщо розрахунки здійснюються в коштах, розміщених на рахунках не в Національному банку, то оператор системно важливої платіжної системи зобов’язаний мінімізувати та контролювати кредитний ризик та ризик ліквідності, що виникають унаслідок зв’язків із розрахунковим банком або самостійного виконання розрахунків;
9) принципу 12, який застосовується до системно важливих платіжних систем, що здійснюють розрахунки / беруть участь у розрахунках за двома взаємозалежними зобов’язаннями, та яким установлено, що оператор системно важливої платіжної системи зобов’язаний мінімізувати ризик втрати основної суми операції шляхом здійснення остаточного розрахунку за одним із зобов’язань лише після остаточного розрахунку за іншим;
10) принципу 13, яким установлено, що оператор системно важливої платіжної системи зобов’язаний забезпечити наявність ефективних та чітко визначених процедур і порядок дій у разі невиконання зобов’язань учасником системно важливої платіжної системи. Правила та процедури системно важливої платіжної системи зобов’язані забезпечувати можливість ужиття своєчасних заходів оператором системно важливої платіжної системи щодо обмеження втрат і вирішення проблем із ліквідністю для продовження виконання оператором системно важливої платіжної системи покладених на нього обов’язків щодо діяльності системно важливої платіжної системи;
11) принципу 15, який застосовується до системно важливих платіжних систем, що наражаються на загальний комерційний ризик, та яким установлено, що оператор системно важливої платіжної системи зобов’язаний виявляти, здійснювати моніторинг та управління загальним комерційним ризиком та підтримувати в наявності чисті ліквідні активи, що фінансуються за рахунок власного капіталу, у достатньому для покриття потенційних загальних збитків від комерційної діяльності обсязі, щоб забезпечити продовження виконання здійснення / надання критичних операцій / послуг системно важливої платіжної системи, відновлення та/або впорядкованого згортання діяльності системно важливої платіжної системи, якщо оператор системно важливої платіжної системи зазнає цих збитків;
12) принципу 16, який застосовується до системно важливих платіжних систем, оператори яких інвестують та/або передають на зберігання іншим юридичним особам свої фінансові активи та/або активи учасників системно важливої платіжної системи, та яким установлено, що оператор системно важливої платіжної системи зобов’язаний забезпечувати безпеку своїх власних активів та переданих йому активів учасників системно важливої платіжної системи і мінімізувати ризик їх втрати або несвоєчасного доступу до них та інвестувати у фінансові інструменти з мінімальним кредитним, ринковим ризиками та ризиком ліквідності;
13) принципу 17, яким установлено, що оператор зобов’язаний виявляти всі наявні внутрішні та зовнішні джерела операційного ризику та знижувати їх вплив шляхом використання належних систем, політики, процедур та контролю. Побудова системно важливої платіжної системи повинна забезпечувати високий ступінь безпеки, операційної надійності та адекватну пропускну спроможність. Управління забезпеченням безперервності діяльності системно важливої платіжної системи повинно бути спрямоване на своєчасне відновлення операцій та виконання зобов’язань оператором, включно в разі виникнення масштабної надзвичайної ситуації;
14) принципу 18, яким установлено, що оператор зобов’язаний мати об’єктивні, ризик-орієнтовані критерії участі в платіжній системі, що забезпечують рівний та відкритий доступ до системно важливої платіжної системи та є публічно доступними;
15) принципу 19, який застосовується до системно важливих платіжних систем, у яких передбачена багаторівнева структура участі, та яким установлено, що оператор системно важливої платіжної системи зобов’язаний виявляти суттєві ризики, які виникають унаслідок багаторівневої структури участі, здійснювати моніторинг та управління ними;
16) принципу 21, яким установлено, що оператор системно важливої платіжної системи зобов’язаний забезпечувати ефективність (з мінімальними витратами) та результативність (досягнення поставлених цілей) виконання вимог учасників та ринків, які обслуговує системно важлива платіжна система;
17) принципу 22, яким установлено, що оператор системно важливої платіжної системи застосовує або як мінімум забезпечує сумісність із міжнародними стандартами передавання інформації з метою удосконалення здійснення платіжних операцій, клірингу, розрахунків та обліку операцій;
18) принципу 23, яким установлено, що оператор системно важливої платіжної системи зобов’язаний мати чіткі та вичерпні правила і процедури та забезпечувати необхідною інформацією учасників системно важливої платіжної системи з метою розуміння ними ризиків, вартості послуг та інших матеріальних витрат, що виникають у результаті участі в системно важливій платіжній системі. Усі правила та ключові процедури повинні бути публічно доступними.
III. Критерії оцінювання системно важливої платіжної системи на відповідність Принципам
9. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи на відповідність принципу 1 на підставі таких критеріїв:
1) визначено законодавством України та/або документами системно важливої платіжної системи питання, що є ключовими для діяльності системно важливої платіжної системи, включаючи:
порядок здійснення розрахунків та момент остаточності розрахунків;
приймання забезпечення оператором системно важливої платіжної системи;
види платіжних інструментів, що використовуються в системно важливій платіжній системі для здійснення платіжних операцій, порядок їх використання;
2) забезпечення прозорості та чіткості правил і процедур системно важливої платіжної системи шляхом надання оператором системно важливої платіжної системи роз’яснень учасникам системно важливої платіжної системи, приймання пропозицій, запитань і зауважень від учасників системно важливої платіжної системи й інших заінтересованих осіб, залучення заінтересованих осіб до розроблення правил або застосування інших методів, а також доступності правил системно важливої платіжної системи;
3) системно важлива платіжна система створена та діє відповідно до законодавства України, що може бути підтверджено для компетентних органів державної влади, учасників системно важливої платіжної системи та за потреби їх клієнтів;
4) здійснення оператором системно важливої платіжної системи юридичної експертизи (або інших процедур, що знижують правовий ризик) правил, процедур та угод на предмет їх дійсності, брак зворотної сили та можливості призупинення їх дії у всіх юрисдикціях, у яких системно важлива платіжна система здійснює діяльність;
5) наявність та застосування дієвих інструментів зменшення ризиків, спричинених потенційним конфліктом правових норм у різних юрисдикціях (для системно важливих платіжних систем, що мають учасників-нерезидентів та/або здійснюють діяльність у різних юрисдикціях).
10. Національний банк здійснює оцінювання важливої платіжної системи на відповідність принципу 2 на підставі таких критеріїв:
1) визначеність цілей та завдань діяльності системно важливої платіжної системи, включаючи забезпечення безпеки та ефективності, а також безперервності діяльності системно важливої платіжної системи, їх орієнтованість на підтримку фінансової стабільності й інших аспектів, що представляють суспільний інтерес;
2) наявність механізмів контролю за відповідністю результатів діяльності системно важливої платіжної системи поставленим цілям і завданням та їх регулярна реалізація;
3) документальна визначеність структури власності, організаційної структури та процедур прийняття рішень оператором системно важливої платіжної системи;
4) документальна визначеність складу, обов’язків, повноважень, порядку діяльності керівних органів, включаючи процедури виявлення та управління конфліктами інтересів, відповідальності керівних органів та їх членів, публічна доступність зазначеної інформації;
5) відповідність членів керівних органів (керівника) оператора системно важливої платіжної системи вимогам щодо досвіду, необхідного для виконання своїх обов’язків щодо функціонування системно важливої платіжної системи та управління ризиками;
6) наявність чіткої, задокументованої системи управління ризиками, що включає в себе політику прийняття ризику (толерантності до ризику), визначення обов’язків та підзвітностей за прийняття рішень під час надзвичайних ситуацій, забезпечення достатності повноважень та ресурсів, незалежності та доступу до керівних органів підрозділу, що здійснює управління ризиками та внутрішній контроль;
7) урахування інтересів прямих та непрямих учасників й інших заінтересованих осіб під час прийняття рішень щодо структури, правил системно важливої платіжної системи, стратегії, що приймаються керівними органами (керівником) оператора системно важливої платіжної системи, та їх доведення до відома учасників системно важливої платіжної системи, інших заінтересованих осіб та громадськості.
Ключові положення критеріїв, визначених у підпунктах 3, 4 пункту 10 розділу III цієї Інструкції, наведені в колонці 2 рядків 30-35 таблиці додатка 1 до цієї Інструкції, не встановлюють обмеження щодо складу, ролей та обов’язків керівних органів системно важливих платіжних систем, оператором яких є Національний банк.
11. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи на відповідність принципу 3 на підставі таких критеріїв:
1) визначеність політики, процедур виявлення, здійснення кількісної та якісної оцінки, моніторингу, контролю та управління ризиками, які виникають у системно важливій платіжній системі або спричиняються нею, та їх періодичний перегляд;
2) стимулювання оператором системно важливої платіжної системи своїх учасників та за необхідності їх клієнтів щодо управління та мінімізації ризиків, які вони створюють для системно важливої платіжної системи;
3) регулярний перегляд, створення та застосування оператором механізмів управління ризиками, на які системно важлива платіжна система наражається або які створює для інших осіб у результаті взаємозалежностей з ними;
4) наявність в оператора системно важливої платіжної системи стратегії (плану) з відновлення та впорядкованого згортання діяльності системно важливої платіжної системи;
5) здійснення оператором системно важливої платіжної системи сценарного аналізу, що передбачає виявлення сценаріїв, які потенційно можуть ускладнити безперервне здійснення / надання системно важливою платіжною системою критичних операцій / послуг та реалізацію визначених заходів щодо відновлення та впорядкованого згортання діяльності системно важливої платіжної системи.
Критерії, установлені в підпункті 4 пункту 11 розділу III цієї Інструкції, не застосовуються до системно важливих платіжних систем, оператором яких є Національний банк.
Ключові положення критерію, визначеного в підпункті 4 пункту 11 розділу III цієї Інструкції, наведені в колонці 2 рядків 70-75 таблиці додатка 1 до цієї Інструкції, щодо визначення планів відновлення та впорядкованого згортання діяльності системно важливої платіжної системи не застосовуються до системно важливої платіжної системи, оператором якої є Національний банк.
12. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи, що наражається на кредитний ризик з боку учасників системно важливої платіжної системи або інших осіб, з якими оператор системно важливої платіжної системи має договірні відносини, на відповідність принципу 4 на підставі таких критеріїв:
1) наявність надійного механізму управління поточним та потенційним майбутнім кредитним ризиком, на який системно важливу платіжну систему наражають учасники системно важливої платіжної системи або інші особи, а також кредитним ризиком, що виникає внаслідок здійснення платіжних операцій, клірингу та розрахунків;
2) визначення оператором системно важливої платіжної системи джерел кредитного ризику, регулярне здійснення кількісної оцінки, моніторингу та контролю за кредитним ризиком;
3) можливість покриття оператором системно важливої платіжної системи свого поточного та в разі можливості потенційного майбутнього кредитного ризику, на який її наражає кожний учасник системно важливої платіжної системи;
4) підтримання в наявності оператором системно важливої платіжної системи, що здійснює відкладені нетто-розрахунки, ресурсів, достатніх для покриття як мінімум максимального кредитного ризику двох найбільших учасників системно важливої платіжної системи;
5) наявність точних і прозорих правил та процедур покриття втрат у разі невиконання зобов’язань одним або групою учасників, порядок дій та здійснення розрахунків, використання та поповнення фінансових ресурсів, розподілу потенційно непокритого дефіциту ліквідності.
Критерії, зазначені в пункті 12 розділу III цієї Інструкції, не встановлюють обмеження щодо процедур кредитування Національного банку, якщо Національний банк є учасником системно важливої платіжної системи.
13. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи, документами якої передбачено прийняття забезпечення для управління своїм кредитним ризиком та кредитним ризиком учасників платіжної системи, на відповідність принципу 5 на підставі таких критеріїв:
1) обмеження оператором системно важливої платіжної системи активів, які він приймає як забезпечення, активами з низьким кредитним ризиком, ризиком ліквідності та ринковим ризиком;
2) установлення оператором системно важливої платіжної системи обґрунтованих методів оцінки та розроблення умов розрахунку вартості активів, які приймаються в забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику (кількісне значення кредитного ризику за мінусом вартості активів, прийнятих у забезпечення), та регулярно перевіряє їх адекватність з урахуванням потенційних стресових ринкових ситуацій;
3) установлення оператором системно важливої платіжної системи умов зменшення вартості предметів застави, що береться до розрахунку кількісного значення кредитного ризику за мінусом вартості предмета застави, у період стабільності фінансової системи з максимально можливим урахуванням потенційних стресових ринкових ситуацій та зміни вартості предмета застави;
4) диверсифікація оператором системно важливої платіжної системи активів, які він приймає в забезпечення;
5) мінімізація оператором системно важливої платіжної системи ризиків, пов’язаних із використанням забезпечення, що виражене в іноземній валюті та/або розміщене за межами країни, та/або емітоване нерезидентом (якщо таке забезпечення приймається);
6) наявність та застосування оператором системно важливої платіжної системи обґрунтованої та гнучкої системи управління заставою.
Критерії, зазначені в пункті 13 розділу III цієї Інструкції, не встановлюють обмеження щодо забезпечення, яке приймає Національний банк під час здійснення процедури кредитування, якщо Національний банк є учасником системно важливої платіжної системи.
14. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи, що наражається на ризик ліквідності з боку учасників системно важливої платіжної системи або інших організацій, з якими оператор має договірні відносини, на відповідність принципу 7 на підставі таких критеріїв:
1) наявність в оператора системно важливої платіжної системи надійної системи управління ризиком ліквідності, на який він наражається іншими особами, учасниками системно важливої платіжної системи, розрахунковим банком (за наявності), постачальниками ліквідності;
2) наявність в оператора системно важливої платіжної системи достатніх операційних та аналітичних інструментів для постійного та своєчасного виявлення, кількісної оцінки та моніторингу грошових потоків, включаючи використання денної ліквідності;
3) підтримка оператором системно важливої платіжної системи в наявності достатньої кількості ліквідних активів у всіх відповідних валютах для забезпечення виконання зобов’язань упродовж щонайменше одного операційного дня, в разі надзвичайної ситуації;
4) ліквідні активи, що підтримуються оператором системно важливої платіжної системи, навіть який не має доступу до кредиту Національного банку, є активами, що відповідають вимогам, установленим Національним банком до активів, які можуть бути прийняті ним у заставу для регулювання ліквідності банків;
5) оператор системно важливої платіжної системи, який для управління ліквідністю планує залучати або залучає кошти учасників платіжної системи або інших осіб, регулярно оцінює (включаючи тестування) здатність виконувати зазначеними особами покладені на них зобов’язання та доступність цих коштів;
6) оператор системно важливої платіжної системи, що має доступ до рахунку в Національному банку, а також послуг з виконання платіжних операцій та розрахунків та/або послуг, пов’язаних із цінними паперами, що надаються Національним банком, надає перевагу їх використанню (з урахуванням вимог законодавства України);
7) регулярне визначення оператором системно важливої платіжної системи обсягу та аналізу достатності ліквідних активів шляхом стрес-тестування з урахуванням структури та особливостей функціонування системно важливої платіжної системи, осіб, які можуть наражати її на ризик ліквідності, випадків невиконання зобов’язань учасниками, потенційних надзвичайних ситуацій;
8) наявність чітких правил та процедур відновлення ліквідності, поповнення ліквідних активів, які можуть бути використані в надзвичайній ситуації для забезпечення продовження надійної та ефективної діяльності системно важливої платіжної системи.
15. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи на відповідність принципу 8 на підставі таких критеріїв:
1) у правилах або документах системно важливої платіжної системи чітко визначено момент остаточності розрахунку;
2) оператор системно важливої платіжної системи забезпечує остаточність розрахунку не пізніше завершення дати валютування, переважно впродовж операційного дня та в режимі реального часу;
3) система міжбанківських розрахунків здійснює валові розрахунки в режимі реального часу або з багаторазовою обробкою впродовж дня;
4) документальна визначеність моменту, після якого всі неврегульовані зобов’язання не можуть бути відкликані учасником (включаючи момент безвідкличності платіжної інструкції).
16. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи на відповідність принципу 9 на підставі таких критеріїв:
1) оператор системно важливої платіжної системи, що має кореспондентський рахунок у Національному банку, здійснює розрахунки в коштах, розміщених на ньому, з урахуванням вимог законодавства України;
2) оператор системно важливої платіжної системи, що здійснює розрахунки в системно важливій платіжній системі самостійно або через розрахунковий банк (крім Національного банку), здійснює розрахунки безризиковими активами або активами з низьким кредитним ризиком і ризиком ліквідності;
3) оператор системно важливої платіжної системи, розрахунки в якій здійснюються через розрахунковий банк, здійснює моніторинг, обмеження та управління поточним та майбутнім кредитним ризиком і ризиком ліквідності, на який її наражає розрахунковий банк, та управляє їх концентрацією;
4) оператор системно важливої платіжної системи, що взаємодіє з розрахунковим банком, установив вимоги до нього та здійснює регулярну перевірку дотримання ним цих вимог;
5) оператор системно важливої платіжної системи, що здійснює розрахунки самостійно, вживає заходів для мінімізації та контролю свого кредитного ризику та ризику ліквідності;
6) оператор системно важливої платіжної системи, розрахунки в якій здійснюються через розрахунковий банк, узгодив з ним строк здійснення остаточного розрахунку, який настає не пізніше кінця дня, у який платіжна інструкція була прийнята.
17. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи, що здійснює розрахунки / бере участь у розрахунках за двома взаємозалежними зобов’язаннями, на відповідність принципу 12, який передбачає вжиття оператором системно важливої платіжної системи заходів для мінімізації ризику втрати основної суми операції шляхом забезпечення здійснення остаточного розрахунку за одним із зобов’язань виключно після остаточного розрахунку за пов’язаним зобов’язанням.
18. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи на відповідність принципу 13 на підставі таких критеріїв:
1) документальна визначеність процедур, порядку дій та поповнення ресурсів, що забезпечують продовження виконання оператором системно важливої платіжної системи, покладених на нього обов’язків щодо діяльності системно важливої платіжної системи, у разі невиконання зобов’язань учасником системно важливої платіжної системи;
2) документальна визначеність відповідальностей та обов’язків щодо вирішення проблем, пов’язаних із невиконанням зобов’язань учасником системно важливої платіжної системи, та наявність засобів комунікації із заінтересованими особами;
3) оператор системно важливої платіжної системи надає учасникам та/або оприлюднює зміст ключових положень правил та процедур, що належать до невиконання зобов’язань учасником системно важливої платіжної системи;
4) оператор не рідше одного разу на рік і після внесення суттєвих змін до правил системно важливої платіжної системи здійснює тестування та перегляд процедур і правил, що належать до невиконання зобов’язань учасником системно важливої платіжної системи, до якого залучаються учасники системно важливої платіжної системи та інші заінтересовані особи.
Критерії, зазначені в пункті 18 розділу III цієї Інструкції, не встановлюють обмеження щодо підтримання Національним банком фінансової стабільності управління випадками невиконання зобов’язань учасниками системно важливої платіжної системи.
19. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи, що наражається на загальний комерційний ризик, на відповідність принципу 15 на підставі таких критеріїв:
1) визначеність механізмів виявлення, здійснення моніторингу, контролю та управління загальним комерційним ризиком, включаючи втрати від недосконалої реалізації стратегії, спрямованої на забезпечення конкурентних переваг платіжної системи, невиправдано високих операційних витрат;
2) оператор системно важливої платіжної системи визначає розмір необхідних чистих ліквідних активів, що фінансуються за рахунок власного капіталу (прості акції, відкриті резерви, нерозподілений прибуток), відповідно до профілю ризику системно важливої платіжної системи та тривалості часу, необхідного для реалізації заходів щодо відновлення здійснення / надання критичних операцій / послуг системно важливої платіжної системи або впорядкованого згортання діяльності системно важливої платіжної системи;
3) оператор системно важливої платіжної системи підтримує в наявності чисті ліквідні активи, що фінансуються за рахунок власного капіталу в достатньому для продовження безперервного виконання операцій та надання послуг у разі виникнення втрат від загального комерційного ризику;
4) оператор системно важливої платіжної системи розробив та затвердив план відновлення здійснення / надання критичних операцій / послуг системно важливої платіжної системи та/або впорядкованого згортання діяльності системно важливої платіжної системи та підтримує достатні для його реалізації чисті ліквідні активи в розмірі, не меншому, ніж сума операційних витрат оператора системно важливої платіжної системи за останні шість місяців;
5) активи, що підтримуються оператором системно важливої платіжної системи для покриття загального комерційного ризику, мають достатню ліквідність для покриття поточних та прогнозних операційних витрат у межах різних сценаріїв, у несприятливих ринкових умовах;
6) оператор системно важливої платіжної системи має затверджений керівним органом оператора системно важливої платіжної системи план залучення додаткового капіталу на випадок, якщо розмір його капіталу досягне встановленого мінімуму або стане нижчим за нього, та регулярно його оновлює.
Критерії, установлені в підпунктах 2-6 пункту 19 розділу III цієї Інструкції, не застосовуються до системно важливих платіжних систем, оператором яких є Національний банк.
Ключові положення критеріїв, зазначених у підпунктах 2, 4 пункту 19 розділу III цієї Інструкції, щодо необхідності підтримувати оператором системно важливої платіжної системи чисті ліквідні активи, які фінансуються за рахунок власного капіталу, для покриття загального комерційного ризику та підтримувати план відновлення та згортання діяльності системно важливої платіжної системи, наведені в колонці 2 рядків 193-200 таблиці додатка 1 до цієї Інструкції, не застосовуються до системно важливих платіжних систем, оператором яких є Національний банк (враховуючи властиву центральному банку фінансову надійність).
Ключові положення критерію, зазначеного в підпункті 5 пункту 19 розділу III цієї Інструкції, щодо наявності плану залучення додаткового капіталу, наведені в колонці 2 рядків 201-203 таблиці додатка 1 до цієї Інструкції, не застосовуються до системно важливих платіжних систем, оператором яких є Національний банк, з урахуванням особливостей його функціонування, визначених законодавством України.
20. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи, оператор якої інвестує та/або передає на зберігання іншим юридичним особам свої фінансові активи та/або активи учасників системно важливої платіжної системи на відповідність принципу 16 на підставі таких критеріїв:
1) оператор системно важливої платіжної системи передає на зберігання свої активи та активи, отримані від учасників, виключно особам, які є об’єктами регулювання та нагляду з боку відповідних органів державної влади, які мають та реалізують чітку облікову політику, відповідні умови зберігання та належні системи внутрішнього контролю, що забезпечують повний захист для цих активів;
2) оператор системно важливої платіжної системи має доступ до своїх активів та активів, отриманих від учасників, у необхідний момент часу;
3) оператор системно важливої платіжної системи здійснює оцінку та аналіз ризиків, пов’язаних з організаціями, яким передаються на зберігання активи оператора системно важливої платіжної системи та учасників системно важливої платіжної системи, враховуючи взаємозв’язки з кожною з них;
4) довготермінові завдання інвестиційної діяльності оператора системно важливої платіжної системи та вибір найефективніших шляхів їх досягнення (інвестиційна стратегія) узгоджуються із загальною стратегією управління ризиками та повністю доводяться до відома учасників, а інвестиції забезпечуються та/або складаються з вимог до високонадійних дебіторів та характеризуються високою ліквідністю.
Критерії, зазначені в пункті 20 розділу III цієї Інструкції, не встановлюють обмеження до Національного банку щодо інвестиційної стратегії та її оприлюднення.
21. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи на відповідність принципу 17 на підставі таких критеріїв:
1) наявність затвердженої системи, політики, процедур виявлення, моніторингу, контролю та управління операційним ризиком (включаючи кіберризик), їх регулярний перегляд і тестування;
2) чітко розподілені й визначені обов’язки та відповідальність щодо управління операційним ризиком у системно важливій платіжній системі;
3) наявність чітко визначених цілей щодо операційної надійності та політики, розробленої для досягнення поставлених цілей;
4) наявність дієвих інструментів для забезпечення оператором системно важливої платіжної системи в надзвичайних ситуаціях надання послуг у системно важливій платіжній системі на рівні, не нижчому, ніж планові показники операційної діяльності, визначені оператором системно важливої платіжної системи;
5) наявність політики фізичної та інформаційної безпеки, що враховує всі потенційні загрози для діяльності системно важливої платіжної системи;
6) наявність плану заходів із забезпечення безперервності діяльності системно важливої платіжної системи (далі - План заходів), який відповідає вимогам, установленим у Положенні № 187;
7) оператор системно важливої платіжної системи виявляє, здійснює моніторинг та управління ризиками, на які його наражають під час здійснення / надання системно важливою платіжною системою операцій / послуг учасники системно важливої платіжної системи, технологічні оператори платіжних послуг, постачальники комунальних послуг, а також ризиками, на які під час здійснення її операцій / послуг наражаються інші суб’єкти інфраструктури фінансового ринку.
22. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи на відповідність принципу 18 на підставі таких критеріїв:
1) оператор системно важливої платіжної системи надає рівний та відкритий доступ до своїх послуг учасникам системно важливої платіжної системи;
2) вимоги щодо участі в системно важливій платіжній системі, установлені оператором системно важливої платіжної системи, є обґрунтованими з точки зору безпеки та ефективності діяльності системно важливої платіжної системи та ринків, які вона обслуговує, ураховують ризики, з якими пов’язана діяльність системно важливої платіжної системи, та оприлюднюються оператором системно важливої платіжної системи;
3) оператор системно важливої платіжної системи регулярно контролює дотримання учасниками системно важливої платіжної системи встановлених ним вимог щодо участі в системно важливій платіжній системі;
4) оператор системно важливої платіжної системи має чіткі та публічно доступні критерії та процедури призупинення та впорядкованого виключення з системно важливої платіжної системи учасника, що порушив умови участі або вже не відповідає їм.
23. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи, у якій передбачена багаторівнева структура участі, на відповідність принципу 19 на підставі таких критеріїв:
1) правила, процедури та угоди системно важливої платіжної системи передбачають отримання оператором системно важливої платіжної системи інформації щодо непрямих учасників з метою виявлення, моніторингу та управління ризиками, що виникають унаслідок багаторівневої структури участі;
2) оператор системно важливої платіжної системи встановлює залежність між прямими та непрямими учасниками, які можуть мати потенційний негативний вплив на діяльність системно важливої платіжної системи;
3) оператор системно важливої платіжної системи виявляє непрямих учасників, частка операцій яких у системно важливій платіжній системі є суттєвою відносно загального їх обсягу, і тих, кількість та сума операцій яких у системно важливій платіжній системі є значними порівняно з обсягами операцій прямого учасника, з яким ними укладено договір на надання послуг системно важливої платіжної системи, та його здатністю управляти ризиками, пов’язаними зі здійсненням цих операцій;
4) оператор системно важливої платіжної системи регулярно відстежує та за необхідності зменшує ризики, що виникають унаслідок багаторівневої структури участі, і регулярно оновлює правила та процедури, пов’язані з мінімізацією цих ризиків.
24. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи на відповідність принципу 21 на підставі таких критеріїв:
1) структура, послуги, що пропонуються системно важливою платіжною системою, обраний механізм розрахунків відповідають вимогам учасників і ринкам, які вона обслуговує;
2) оператором системно важливої платіжної системи чітко встановлені цілі та завдання діяльності системно важливої платіжної системи, що піддаються кількісній та якісній оцінці та є досяжними, включаючи:
мінімальний рівень обслуговування (час оброблення трансакції), очікування щодо управління ризиками (щодо мінімального рівня наявних ресурсів), пріоритети розвитку (щодо впровадження нових послуг і продуктів);
планові показники операційної діяльності системно важливої платіжної системи, час відновлення діяльності в разі виникнення надзвичайної ситуації, рівень операційної доступності;
3) оператором системно важливої платіжної системи встановлені механізми та регулярно здійснюється контроль за ефективністю та результативністю діяльності системно важливої платіжної системи.
25. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи, що здійснює транскордонні платіжні операції, на відповідність принципу 22, який передбачає застосування оператором системно важливої платіжної системи міжнародних стандартів передавання інформації або як мінімум забезпечення ним сумісності із міжнародними стандартами передавання інформації.
26. Національний банк здійснює оцінювання системно важливої платіжної системи на відповідність принципу 23 на підставі таких критеріїв:
1) наявність документів, якими встановлені чіткі та вичерпні правила та процедури діяльності системно важливої платіжної системи, що є публічно доступними та в яких відображаються:
організаційна структура системно важливої платіжної системи;
права та обов’язки оператора, учасників системно важливої платіжної системи;
система управління ризиками в системно важливій платіжній системі;
порядок вступу та виходу із системи, умови участі в системно важливій платіжній системі;
порядок ініціювання та здійснення платіжних операцій і взаєморозрахунків за ними в системно важливій платіжній системі;
дії в разі невиконання зобов’язань учасником системно важливої платіжної системи;
порядок вирішення спорів учасників між собою та між учасниками і користувачами;
процедури відновлення діяльності системно важливої платіжної системи та впорядкованого згортання діяльності системно важливої платіжної системи;
2) оператором системно важливої платіжної системи чітко встановлено та публічно розкрито опис структури системно важливої платіжної системи та операцій, що здійснюються в системно важливій платіжній системі, а також права й обов’язки оператора системно важливої платіжної системи та учасників системно важливої платіжної системи таким чином, що останні можуть оцінити ризики, на які вони наражаються внаслідок участі в системно важливій платіжній системі;
3) оператор системно важливої платіжної системи надає необхідну документацію та проводить навчання (консультації) для учасників системно важливої платіжної системи з метою сприяння розумінню ними правил і процедур діяльності, а також ризиків, пов’язаних з участю в системно важливій платіжній системі;
4) оператор системно важливої платіжної системи публічно розкриває та надає детальний опис вартості послуг, що ним надаються, та порядок надання знижок (за наявності);
5) оператор системно важливої платіжної системи публічно розкриває та регулярно оновлює інформацію щодо кількості та сум операцій, що здійснюються системно важливою платіжною системою, структури системно важливої платіжної системи, відповідності її діяльності міжнародним стандартам оверсайта.
27. Національний банк за результатами комплексного оцінювання / самооцінювання системно важливої платіжної системи визначає рівень відповідності її діяльності кожному встановленому принципу:
1) повністю відповідає;
2) у цілому відповідає;
3) частково відповідає;
4) не відповідає;
5) не застосовується до платіжної системи.
28. Національний банк за результатами комплексного оцінювання визначає рівень відповідності діяльності системно важливої платіжної системи кожному принципу з урахуванням критеріїв оцінювання, визначених цією Інструкцією та міжнародними стандартами оверсайта, а також рекомендацій експертів Банку міжнародних розрахунків.
29. Системно важлива платіжна система повністю відповідає встановленому принципу, якщо під час оцінювання суб’єктом оцінювання не виявлено відхилень від установлених критеріїв у межах окремого принципу або виявлені недоліки можуть бути усунені під час поточної діяльності оператора до завершення оцінювання системно важливої платіжної системи.
30. Системно важлива платіжна система в цілому відповідає встановленому принципу, якщо суб’єктом оцінювання виявлено під час оцінювання один або кілька недоліків, які можуть бути усунені оператором системно важливої платіжної системи протягом установленого у звіті з оцінювання строку, або наявні позитивні перспективи (плани) щодо усунення таких недоліків.
31. Системно важлива платіжна система частково відповідає встановленому принципу, якщо суб’єктом оцінювання виявлено під час оцінювання один або кілька недоліків та/або порушень, які в разі їх неусунення оператором системно важливої платіжної системи можуть становити загрозу для надійної, ефективної та безперервної діяльності системно важливої платіжної системи. Підрозділ оверсайта зобов’язаний приділяти особливу увагу платіжній системі з метою подальшого удосконалення її діяльності та усунення порушень за зазначеним принципом.
32. Системно важлива платіжна система не відповідає встановленому принципу, якщо суб’єктом оцінювання виявлено під час оцінювання один або кілька значних недоліків та порушень у діяльності системно важливої платіжної системи більшості встановлених критеріїв у межах окремого принципу, що вимагають негайного усунення з метою надійного, ефективного та безперервного функціонування системно важливої платіжної системи та посиленого контролю з боку підрозділу оверсайта.
Додаток 1
до Інструкції з комплексного оцінювання
системно важливих платіжних систем
(підпункт 1 пункту 5 розділу I)
Запитальник
для здійснення комплексного оцінювання (самооцінювання) системно важливих платіжних систем
( Див. текст )
Додаток 2
до Інструкції з комплексного оцінювання
системно важливих платіжних систем
(підпункт 2 пункту 5 розділу I)
Результатисамооцінювання системно важливої платіжної системи
( Див. текст )( Див. текст )
