Про затвердження Положення про провадження клірингової діяльності

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

1. Затвердити Положення про провадження клірингової діяльності, що додається.

2. Особам, які провадять клірингову діяльність, привести свої внутрішні документи у відповідність до вимог цього рішення не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

3. Департаменту регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з 01 березня 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім абзаців другого - четвертого пункту 16 розділу V цього Положення, які набирають чинності з 01 січня 2024 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Барамію І.

1. Це Положення встановлює порядок провадження клірингової діяльності особами, які провадять клірингову діяльність з визначення зобов'язань, та особами, які провадять клірингову діяльність центрального контрагента, у тому числі вимоги до порядку здійснення клірингу.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

гарантійний фонд - фонд, який формується з активів учасників клірингу, що надаються ними особі, яка провадить клірингову діяльність, з метою зниження ризиків, що виникають (можуть виникнути) у зв'язку з дефолтом за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, щодо валютних цінностей та/або товарними операціями (далі - контракти/правочини/операції), кліринг прав та зобов'язань за якими здійснює особа, яка провадить клірингову діяльність;

гарантійне забезпечення - маржа та внески до гарантійних фондів, що складаються з коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, продукції та інших активів, інструментів (у тому числі, акредитивів) та засобів забезпечення виконання зобов'язань (у тому числі, банківських гарантій), наданих особі, яка провадить клірингову діяльність, для забезпечення виконання зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, кліринг прав та зобов'язань за якими здійснює особа, яка провадить клірингову діяльність;

дефолт - невиконання учасником клірингу зобов'язань щодо сплати (перерахування/зарахування), поставки, депонування, резервування (блокування) та/або вчинення інших дій щодо коштів, інших активів та інструментів відповідно до умов, визначених договором між учасником клірингу та особою, яка провадить клірингову діяльність, та внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність;

зобов'язання клієнта учасника клірингу - зобов'язання за контрактами/правочинами/операціями, укладеними в інтересах клієнта учасника клірингу;

індивідуальний облік - це облік, при якому права та зобов'язання кожного клієнта учасника клірингу, інформація про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукцію та інші активи, що зараховані/зарезервовані/заблоковані/надані для здійснення розрахунків, забезпечення розрахунків та/або поставки або організації проведення розрахунків та/або поставки за контрактами/правочинами/операціями, укладеними в інтересах відповідного клієнта, обліковуються відокремлено від прав та зобов'язань, інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукцію та інші активи такого учасника клірингу та інших його клієнтів;

клієнт учасника клірингу - особа, яка має прямі договірні відносини з учасником клірингу, на підставі яких учасником клірингу в інтересах цієї особи вчиняються контракти/правочини/операції, за правами та зобов'язаннями учасника клірингу, що виникають з таких контрактів/правочинів/операцій, може здійснюватися кліринг особою, яка провадить клірингову діяльність;

кліринговий рахунок учасника клірингу - рахунок, який відкривається учаснику клірингу в системі клірингового обліку особою, яка провадить клірингову діяльність, відповідно до її внутрішніх документів для обліку цією особою прав та зобов'язань учасника клірингу за контрактами/правочинами/операціями, а також інформації про наявність та рух коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, продукції та інших активів, що зараховані/зарезервовані/заблоковані/надані для здійснення розрахунків, забезпечення розрахунків та/або поставки або організації проведення розрахунків та/або поставки за контрактами/правочинами/операціями учасника клірингу;

кліринговий рахунок клієнта (клієнтів) - рахунок, який відкривається учаснику клірингу в системі клірингового обліку особою, яка провадить клірингову діяльність, відповідно до її внутрішніх документів для обліку прав та зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, укладеними в інтересах клієнта (клієнтів) учасника клірингу, а також інформації про наявність та рух коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, продукції та інших активів, що зараховані/зарезервовані/заблоковані/надані для здійснення розрахунків, забезпечення розрахунків та/або поставки або організації проведення розрахунків та/або поставки за контрактами/правочинами/операціями, укладеними в інтересах клієнта (клієнтів) учасника клірингу;

клірингові послуги - це послуги, що надаються особою, яка провадить клірингову діяльність, під час провадження клірингової діяльності, в тому числі здійснення клірингу, відкриття та ведення клірингових рахунків учасників клірингу, клієнтів учасників клірингу (далі - клірингові рахунки), здійснення розрахунків у системі клірингового обліку та/або організації проведення розрахунків та/або поставки, а також надання інформації та здійснення заходів щодо управління ризиками (в тому числі врегулювання дефолту);

колективний облік - це облік прав та зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, укладеними в інтересах клієнтів учасника клірингу, а також інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукцію та інші активи, що зараховані/зарезервовані/заблоковані/надані для здійснення розрахунків, забезпечення розрахунків та/або поставки або організації проведення розрахунків та/або поставки за такими контрактами/правочинами/операціями, який здійснюється на одному кліринговому рахунку клієнтів без ідентифікації та групування зобов'язань, прав, інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукцію та інші активи, що зараховані/зарезервовані/заблоковані/надані для здійснення розрахунків, забезпечення розрахунків та/або поставки або організації проведення розрахунків та/або поставки за контрактами/правочинами/операціями у розрізі окремих клієнтів;

критичні функції, системи та процеси - функції, системи та процеси, що необхідні для забезпечення можливості особи, яка провадить клірингову діяльність:

а) управляти всіма ризиками, характерними для діяльності особи, яка провадить клірингову діяльність (в тому числі виявляти такі ризики, запобігати їм та мінімізувати їх вплив);

б) забезпечувати функціонування внутрішньої системи клірингового обліку та управляти програмно-апаратними комплексами, які забезпечують її належне функціонування та захист;

в) забезпечувати безперервне надання послуг;

маржа - вид гарантійного забезпечення, що складається з високоліквідних активів, які зараховані/резервовані/заблоковані/надані особі, яка провадить клірингову діяльність, для забезпечення виконання зобов'язань, які обліковуються на клірингових рахунках учасників клірингу та клієнтів учасників клірингу (далі - зареєстровані особи);

права та зобов'язання клієнта учасника клірингу - права та зобов'язання за контрактами/правочинами/операціями, вчиненими в інтересах клієнта учасника клірингу;

пропускна здатність - це кількість контрактів/правочинів/операцій, які особа, яка провадить клірингову діяльність, здатна опрацювати за одиницю часу, враховуючи її організаційну структуру, наявних спеціалістів, обладнання, програмно-технічний комплекс, інші системи та засоби, що забезпечують надання послуг особою, яка провадить клірингову діяльність;

розпорядник клірингового рахунку - фізична особа, уповноважена учасником клірингу або особою, що має намір стати учасником клірингу, яка має право підписувати розпорядження щодо клірингового рахунку та операцій на такому кліринговому рахунку;

схильність до ризику (ризик-апетит) - рівень ризику, який особа, яка провадить клірингову діяльність, згодна прийняти з метою досягнення своїх стратегічних цілей до вжиття заходів щодо зменшення ризику;

учасник клірингу - учасник ринків капіталу або учасник торгів, який уклав з особою, яка провадить клірингову діяльність, договір про клірингове обслуговування для здійснення клірингу прав та зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, вчиненими у власних інтересах учасника клірингу та/або в інтересах його клієнтів;

учасники організованих товарних ринків - професійні учасники організованого товарного ринку та учасники торгів.

Терміни "кліринг", "клірингова діяльність з визначення зобов'язань", "клірингова діяльність центрального контрагента", "клірингова установа", "посадові особи професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків", "професійна діяльність на організованих товарних ринках", "професійна діяльність на ринках капіталу", "професійні учасники організованих товарних ринків", "професійні учасники ринків капіталу" "система клірингового обліку", "система управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність", "учасники ринків капіталу" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (надалі - Закон).

Термін "учасник торгів" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про товарні біржі".

Термін "кредитор" вживається у значенні, визначеному Цивільним кодексом України.

Для цілей цього Положення поставкою (передачею) продукції, що є предметом контракту/правочину/операції, вважаються:

1) фактична поставка предмета договору;

2) передача документа, що посвідчує право власності на відповідні товари або відповідну кількість відповідних товарів;

3) інші передбачені законом способи передачі права власності на визначену кількість продукції без фізичної її поставки, включаючи номінацію, подання графіків, повідомлення щодо природного газу або електричної енергії.

3. Особа, яка провадить клірингову діяльність, для провадження клірингової діяльності укладає:

договір (договори) про здійснення клірингу з оператором (операторами) організованого ринку, якщо така особа планує здійснювати кліринг прав та зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, які укладаються на такому організованому ринку (крім випадків, якщо особою, яка провадить клірингову діяльність за контрактами/правочинами/операціями, які укладаються на певному організованому ринку, є сам оператор такого організованого ринку);

договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Центральним депозитарієм цінних паперів (Національним банком України, якщо особа, яка провадить клірингову діяльність, провадить (має намір провадити) таку клірингову діяльність щодо прав та зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, зберігання яких здійснюється Національним банком України відповідно до компетенції, встановленої законом), у разі провадження клірингової діяльності щодо цінних паперів (крім випадків, якщо особою, яка провадить клірингову діяльність щодо відповідних цінних паперів є Центральний депозитарій цінних паперів або Національний банк України відповідно до компетенції, встановленої законом);

договір (договори) про клірингове обслуговування з учасником (учасниками) клірингу;

інші види договорів, необхідних для провадження клірингової діяльності.

4. Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна заздалегідь інформувати учасників клірингу та операторів організованих ринків про внесення змін до внутрішніх документів такої особи, яка провадить клірингову діяльність, які можуть мати вплив на таких учасників клірингу та/або операторів організованих ринків.

Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна розробити та опублікувати на власному вебсайті порядок проведення консультацій з учасниками клірингу та операторами організованих ринків щодо внесення змін до внутрішніх документів такої особи, яка провадить клірингову діяльність, якщо такі зміни можуть мати вплив на таких учасників клірингу та операторів організованих ринків. Проведення зазначених консультацій не повинні загрожувати безперервності надання послуг особою, яка провадить клірингову діяльність.

1. Особа, яка провадить клірингову діяльність, надає учаснику клірингу клірингові послуги на підставі укладеного з ним договору про клірингове обслуговування за умови взяття його на облік у порядку, встановленому цим Положенням та внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність.

Особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов'язана до моменту укладання договору про клірингове обслуговування надати особі, яка має намір стати учасником клірингу, інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (окрім підпункту "д" пункту 3 частини другої цієї статті).

Особа, яка провадить клірингову діяльність, також зобов'язана розмістити у вільному доступі на власному вебсайті актуальні проєкти договорів та інших документів, укладення яких є необхідним для отримання статусу учасника клірингу такої особи, яка провадить клірингову діяльність.

Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна, в порядку, передбаченому внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність, надати особі, яка має намір стати учасником клірингу, учаснику клірингу достатню інформацію для оцінки такою особою, учасником клірингу ризиків, тарифів та витрат, пов'язаних з отриманням статусу учасника клірингу, користуванням послугами особи, яка провадить клірингову діяльність. Особі, яка має намір стати учасником клірингу, зазначена інформація надається до укладення договору про клірингове обслуговування. Отримання такої інформації повинно бути письмово підтверджено учасником клірингу.

2. Правилами провадження клірингової діяльності (далі - правила клірингу) особи, яка провадить клірингову діяльність, можуть бути передбачені різні види/категорії учасників клірингу.

Особа, яка має намір стати учасником клірингу, та учасник клірингу повинні відповідати вимогам до відповідного виду/категорії учасника клірингу, встановленим правилами клірингу та внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність, з якою укладається (укладено) договір про клірингове обслуговування. Такі вимоги мають бути недискримінаційними, прозорими, об'єктивними, комерційно обґрунтованими та бути спрямованими на управління ризиками особи, яка провадить клірингову діяльність.

Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна забезпечувати моніторинг відповідності учасника клірингу вимогам до учасника клірингу (загальним та застосовним до виду/категорії, до якої належить учасник клірингу), встановленим правилами клірингу та внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність.

Внутрішні документи особи, яка провадить клірингову діяльність, повинні містити чіткі, недискримінаційні та прозорі правила, підстави, та процедури для призупинення, відновлення та припинення надання клірингових послуг учаснику клірингу (в тому числі щодо клієнтів учасника клірингу), який здійснив дефолт, порушив (порушує) умови договору про клірингове обслуговування, порушив (порушує) або більше не відповідає вимогам до учасника клірингу, встановленим правилами клірингу та внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність.

Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна:

збирати, обробляти, зберігати інформацію для ідентифікації, моніторингу та управління ризиками, пов'язаними з клірингом прав та зобов'язань, в тому числі щодо клієнтів учасника клірингу;

отримувати інформацію про критерії, механізми управління ризиками, які застосовує учасник клірингу до своїх клієнтів для здійснення особою, яка провадить клірингову діяльність, клірингу прав та зобов'язань таких клієнтів.

Учасник клірингу не може відмовити особі, яка провадить клірингову діяльність, в наданні такої інформації.

3. Особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов'язана ідентифікувати осіб, з якими встановлюються ділові відносини на підставі договору про клірингове обслуговування, а також осіб, що мають повноваження діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами НКЦПФР.

Така ідентифікація не є обов'язковою, якщо особа, з якою встановлюються ділові відносини на підставі договору про клірингове обслуговування, вже була раніше ідентифікована відповідно до вимог законодавства, зокрема, при укладанні особою, яка провадить клірингову діяльність, якою є Центральний депозитарій цінних паперів, депозитарного договору з депозитарною установою, яка є інвестиційною фірмою та має намір стати учасником клірингу, або при наданні особою, яка провадить клірингову діяльність, якою є оператор організованого ринку, допуску до торгів на організованому ринку.

4. Крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту, особа, яка провадить клірингову діяльність, при взятті на облік учасника клірингу відкриває йому у системі клірингового обліку клірингові рахунки учасника клірингу, клірингові рахунки клієнтів учасника клірингу (за заявою учасника клірингу) відповідно до правил клірингу цієї особи. На вимогу учасника клірингу, особа, яка провадить клірингову діяльність, має надати можливість такому учаснику клірингу відкрити кілька клірингових рахунків учасника клірингу, клірингових рахунків клієнта (клієнтів) учасника клірингу.

Для здійснення клірингової діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів за правочинами щодо цінних паперів, передбаченими пунктом 15 розділу III цього Положення, Центральний депозитарій цінних паперів веде систему внутрішнього обліку з використанням відповідних регістрів внутрішнього обліку в порядку, встановленому правилами клірингу Центрального депозитарію цінних паперів.

5. Особа, яка має намір стати учасником клірингу, для взяття її на облік особою, яка провадить клірингову діяльність, подає цій особі документи, визначені внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність, нормативно-правовими актами НКЦПФР, а також документи та інформацію, які необхідні особі, яка провадить клірингову діяльність, для виконання зобов'язань, покладених на неї законодавством щодо особи, яка має намір стати учасником клірингу, та її клієнтів (якщо особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснюватиме кліринг прав та зобов'язань клієнтів такого учасника клірингу).

6. Особа, яка провадить клірингову діяльність, яка взяла на облік учасника клірингу, може здійснювати колективний або індивідуальний облік клієнтів такого учасника клірингу.

Якщо клієнтом учасника клірингу є номінальний утримувач, особа, яка провадить клірингову діяльність, має право здійснювати лише індивідуальний облік такого клієнта учасника клірингу.

Особа, яка провадить клірингову діяльність, бере на облік клієнтів учасника клірингу на підставі документів та інформації, наданих учасником клірингу відповідно до вимог внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність.

7. Особа, яка провадить клірингову діяльність, при взятті на облік учасників клірингу, клієнтів учасників клірингу, присвоює цим особам в установленому нею порядку унікальний ідентифікаційний код (далі - код) та вносить інформацію про таку зареєстровану особу до реєстру зареєстрованих осіб.

Реєстр зареєстрованих осіб ведеться особою, яка провадить клірингову діяльність, у встановленому нею порядку та має містити, у тому числі:

повне або скорочене (за наявності) найменування учасника клірингу;

код учасника клірингу;

коди клієнтів учасника клірингу;

місцезнаходження учасника клірингу;

прізвище, ім'я, по батькові та посаду фізичної особи, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені учасника клірингу без довіреності;

контактну інформацію учасника клірингу;

дату взяття на облік учасника клірингу;

інформацію про виключення учасника клірингу з реєстру зареєстрованих осіб.

Унікальні ідентифікаційні коди зареєстрованих осіб присвоюються цим особам відповідно до внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність.

8. Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна забезпечувати недискримінаційні та прозорі умови доступу до своїх послуг, у тому числі щодо тарифів. Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна провадити кліринг прав та зобов'язань за відповідними контрактами/правочинами/операціями у прозорий та недискримінаційний спосіб незалежно від організованого ринку, на якому вони вчинені.

Оператор організованого ринку, який отримав ліцензію на провадження клірингової діяльності з визначення зобов'язань, повинен передбачити в правилах клірингу та інших своїх внутрішніх документах, що доступ до клірингових послуг такого оператора надається лише учасникам організованого ринку, оператором якого він є, щодо контрактів/правочинів/операцій вчинених на такому організованому ринку.

Оператор організованого ринку не може відмовити учаснику організованого ринку, який має право укладати контракти/правочини/операції на організованому ринку, управління яким здійснює такий оператор, у доступі до клірингових послуг такого оператора щодо таких контрактів/правочинів/операцій.

9. Особа, яка провадить клірингову діяльність повинна встановити недискримінаційні, прозорі, об'єктивно необхідні операційні та технічні вимоги, в тому числі вимоги до управління ризиками, до операторів організованих ринків, які мають намір отримати доступ та укласти договір про здійснення клірингу з такою особою, яка провадить клірингову діяльність. Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна забезпечувати моніторинг відповідності оператора організованого ринку, з яким укладений договір про здійснення клірингу, вимогам до оператора організованого ринку, встановленим правилами клірингу та внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність.

Особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, повинна надати попередню згоду на укладення або відмовити в наданні доступу та укладенні договору про здійснення клірингу протягом 6 місяців з моменту отримання пропозиції від оператора організованого ринку. Відмова особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, має бути обґрунтована та надана оператору організованого ринку в письмовій формі.

Особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, повинна надати доступ та укласти договір про здійснення клірингу з оператором організованого ринку протягом 3 місяців з дати попередньої згоди особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, на укладення договору про здійснення клірингу. Строк для надання доступу та/або укладення договору про здійснення клірингу з оператором організованого ринку може бути збільшено НКЦПФР за взаємною згодою особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, та оператора організованого ринку або за обґрунтованою заявою оператора організованого ринку.

10. Особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, може відмовити оператору організованого ринку в наданні доступу та укладенні договору про здійснення клірингу (в тому числі після надання попередньої згоди відповідно до пункту 9 цього розділу) лише якщо надання доступу спричиняє виникнення суттєвих невиправданих ризиків та виконується хоча б одна з таких умов:

надання доступу неможливе через неможливість найняти у зв'язку з відсутністю на ринку спеціалістів з необхідними знаннями, навиками та досвідом в достатній кількості для здійснення клірингу прав та зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, які укладаються на організованому ринку, управління яким здійснює оператор організованого ринку;

надання доступу неможливе у зв'язку з тим, що протягом строку, погодженого з НКЦПФР відповідно до пункту 9 цього розділу, особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, після здійснення всіх доступних їй заходів, не здатна адаптувати наявні програмно-технічні комплекси та/або адаптувати свою пропускну здатність для обробки нового обсягу контрактів/правочинів/операцій, в тому числі з допомогою оператора організованого ринку та з дотриманням принципу економічної доцільності;

надання доступу призведе до неможливості виконання особою, яка провадить діяльність центрального контрагента, пруденційних нормативів, визначених нормативно-правовими актами НКЦПФР;

існує несумісність правил та технічних (технологічних) рішень особи, яка провадить діяльність центрального контрагента, та оператора організованого ринку, які особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, та оператор організованого ринку не можуть усунути з дотриманням принципу економічної доцільності.

11. Особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, має право відмовити в наданні доступу та укладенні договору про здійснення клірингу з оператором організованого ринку на основі підстав, передбачених пунктом 10 цього розділу, лише якщо після здійснення всіх доступних їй заходів вона не здатна усунути ризики та підстави, передбачені пунктом 10 цього розділу. У разі відмови в наданні доступу особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, повинна надати письмове пояснення оператору організованого ринку щодо ризиків та підстав, які стали причиною для відмови, та чому такі ризики та підстави не можуть бути усунені. Особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у разі прийняття рішення про відмову в наданні доступу та/або укладенні договору про здійснення клірингу з оператором організованого ринку має повідомити НКЦПФР з наданням копії цього рішення.

1. Особа, яка провадить клірингову діяльність, при здійсненні клірингової діяльності повинна забезпечити ведення внутрішнього обліку за допомогою системи клірингового обліку, яка складається з:

документів, які є підставою для проведення клірингу;

клірингових рахунків;

регістрів внутрішнього обліку;

звітів учасникам клірингу;

звітів операторам організованих ринків (крім випадків, якщо особою, яка провадить клірингову діяльність є оператор організованого ринку), торговому репозиторію;

звітів Центральному депозитарію цінних паперів та/або Національному банку України (далі - депозитарій) (у разі провадження клірингової діяльності щодо цінних паперів);

інших документів, які створюються під час провадження клірингової діяльності.

2. Внутрішній облік прав та зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, права та/або зобов'язання за якими допущені до клірингу, а також інформації про наявність та рух коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, продукції та інших активів, що зараховані/зарезервовані/заблоковані/надані для здійснення розрахунків та/або поставки або організації проведення розрахунків та/або поставки за контрактами/правочинами/операціями здійснюється особою, яка провадить клірингову діяльність, на клірингових рахунках.

Порядок ведення клірингових рахунків встановлюється правилами клірингу особи, яка провадить клірингову діяльність.

3. Система клірингового обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, повинна забезпечувати можливість:

відокремлення прав та зобов'язань, а також інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукції та інших активів будь-якого учасника клірингу та його клієнтів від прав та зобов'язань, а також інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукції та інших активів особи, яка провадить клірингову діяльність;

відокремлення прав та зобов'язань, а також інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукції та інших активів будь-якого учасника клірингу та його клієнтів від прав та зобов'язань, а також інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукції та інших активів іншого учасника клірингу та його клієнтів;

відокремлення прав та зобов'язань, а також інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукції та інших активів учасника клірингу від прав та зобов'язань, а також інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукції та інших активів клієнтів такого учасника клірингу;

відображення зміни прав та зобов'язань щодо цінних паперів, інших фінансових інструментів, коштів, продукції та інших активів учасника клірингу на клірингових рахунках/субрахунках у системі обліку на підставі розпоряджень від учасників клірингу, розпоряджень (інформації) від особи, яка провадить клірингову діяльність, або розпоряджень (інформації) від оператора організованих ринків капіталу;

формування в порядку, встановленому внутрішніми документами такої особи або договором з учасником клірингу, виписок з системи клірингового обліку.

4. Особа, яка провадить клірингову діяльність, відкриває окремі клірингові рахунки кожному учаснику клірингу. Кліринговий рахунок учасника клірингу є окремим рахунком від рахунків клієнтів такого учасника клірингу.

Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна надавати можливість учаснику клірингу відкривати клірингові рахунки для клієнтів учасника клірингу:

з індивідуальним обліком;

з колективним обліком.

Особа, яка провадить клірингову діяльність, може надавати можливість учаснику клірингу відкривати інші види (підвиди) клірингових рахунків, в тому числі з видами обліку, відповідно до правил клірингу такої особи, яка провадить клірингову діяльність, та з врахуванням вимог пункту 3 цього розділу. Учасник клірингу здійснює вибір виду клірингового рахунку для свого клієнта на основі письмової заяви / згоди клієнта. Учасник клірингу повинен запропонувати своєму клієнту вибір щонайменше між кліринговим рахунком з колективним або індивідуальним обліком.

5. У разі індивідуального обліку особа, яка провадить клірингову діяльність повинна забезпечити:

неможливість неттінгу та ліквідаційного неттінгу прав та зобов'язань, коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, продукції та інших активів, які обліковуються на різних клірингових рахунках (крім неттінгу та ліквідаційного неттінгу прав та зобов'язань зареєстрованої особи та прав та зобов'язань її контрагента за результатами вчинення контрактів/правочинів/операцій з таким контрагентом та крім винятків, передбачених пунктом 18 розділу V цього Положення);

неможливість використання коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, продукції та інших активів, що зараховані/зарезервовані/заблоковані/надані для здійснення розрахунків або організації або забезпечення проведення розрахунків за контрактами/правочинами/операціями (крім внесків до гарантійного фонду), які обліковуються на одному кліринговому рахунку, для виконання зобов'язань за контрактами/правочинами/операціями, що обліковуються на іншому кліринговому рахунку, крім винятків передбачених пунктом 18 розділу V цього Положення;

можливість відокремлення особою, яка провадить клірингову діяльність, в будь-який момент прав та зобов'язань, а також інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукцію та інші активи будь-якої зареєстрованої особи від прав та зобов'язань, а також інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукцію та інші активи особи, яка провадить клірингову діяльність, та будь-якої іншої зареєстрованої особи.

6. Учасник клірингу повинен:

вести внутрішній облік таким чином, щоб мати змогу відокремити в будь-який момент права та зобов'язання, інформацію про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукцію, інші активи такого учасника клірингу від прав та зобов'язань, інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, інші активи його клієнтів;

вести індивідуальний облік прав та зобов'язань, інформації про кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, продукцію, інші активи його клієнтів, в тому числі з урахуванням вимог, передбачених пунктом 5 цього розділу.

7. Учасник клірингу повинен надати інформацію своєму клієнту про вартість та ризики для такого клієнта, пов'язані з кожним видом обліку, що пропонуються особою, яка провадить клірингову діяльність, із здійсненням клірингу прав та зобов'язань такого клієнта через особу, яка провадить клірингову діяльність. Отримання такої інформації повинно бути письмово підтверджено учаснику клірингу його клієнтом.

Особа, яка провадить клірингову діяльність, та учасник клірингу повинні в порядку, визначеному внутрішніми документами відповідної особи, публічно розкривати інформацію щодо:

рівня захисту, який надається клієнту при колективному або індивідуальному обліках, що пропонуються особою, яка провадить клірингову діяльність, у тому числі інформації щодо юридичних наслідків та ризиків кожного з видів обліку у разі неплатоспроможності або банкрутства учасника клірингу та/або особи, яка провадить клірингову діяльність;

вартості здійснення колективного або індивідуального обліків, що пропонуються особою, яка провадить клірингову діяльність.

8. Права та зобов'язання приймаються на облік особою, яка провадить клірингову діяльність, на підставі розпоряджень та/або документів, що містять інформацію про вчинені контракти/правочини/операції, визначених правилами клірингу цієї особи.

9. Особа, яка провадить клірингову діяльність, при провадженні клірингової діяльності повинна формувати регістри внутрішнього обліку. До регістрів внутрішнього обліку належать у тому числі, журнали, відомості оборотів за кліринговими рахунками, клірингові відомості, що формуються за даними клірингових рахунків, регістри обліку клірингового забезпечення, тощо. Регістри внутрішнього обліку формуються особою, яка провадить клірингову діяльність, у вигляді електронного документа із забезпеченням у разі необхідності виготовлення копії цього документа у вигляді паперового документа.

10. Особа, яка провадить клірингову діяльність, реєструє всі вхідні та вихідні документи, пов'язані з провадженням нею клірингової діяльності, у відповідних регістрах внутрішнього обліку таким чином, що дозволить однозначно ідентифікувати документ, відправника та/або отримувача документа, дату та час надходження/відправлення документа в системі документообігу.

11. Обсяг зарезервованих/заблокованих у системі депозитарного обліку прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах зареєстрованих осіб у депозитарних установах та цінних паперів на рахунках у цінних паперах цих депозитарних установ / зареєстрованих осіб у депозитаріях як стовідсоткове або часткове резервування цінних паперів відображається в системі клірингового обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, шляхом аналітичного обліку прав щодо цих цінних паперів на клірингових рахунках цих осіб.

12. Обсяг зарезервованих/заблокованих коштів як стовідсоткового або часткового резервування/блокування коштів відображається в системі клірингового обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, аналітичним обліком прав щодо цих коштів у якості резервування/блокування для виконання контрактів/правочинів/операцій на клірингових рахунках зареєстрованих осіб.

13. Обсяг зарахованих/зарезервованих/заблокованих/наданих активів в системі особи, яка здійснює облік, зберігання, транспортування, передачу та/або забезпечує поставку таких активів та з якою особою, яка провадить клірингову діяльність, укладено договір про взаємодію, відображається в системі клірингового обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, аналітичним обліком прав щодо цих активів на клірингових рахунках зареєстрованих осіб.

14. Кошти, що становлять гарантійне забезпечення, відображаються в системі клірингового обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, аналітичним обліком інформації про ці кошти у якості гарантійного забезпечення на відповідних клірингових рахунках зареєстрованих осіб.

15. Вимоги пунктів 1 - 5, 11 - 14 цього розділу не застосовуються до Центрального депозитарію цінних паперів при провадженні ним клірингової діяльності за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза організованим ринком капіталу, які укладаються на умовах "поставка цінних паперів проти оплати" та за якими проведення грошових розрахунків здійснюється виключно в режимі одиночних розрахунків шляхом переказу коштів обслуговуючими банками, які надають розрахункові послуги клієнтам Центрального депозитарію цінних паперів та їх депонентам, номінальним утримувачам, на підставі повідомлень Центрального депозитарію цінних паперів про необхідність переказу коштів в порядку, встановленому Національним банком України, що передбачено правилами клірингу Центрального депозитарію цінних паперів. Для здійснення клірингової діяльності за такими правочинами щодо цінних паперів, Центральний депозитарій цінних паперів веде систему внутрішнього обліку з використанням відповідних регістрів внутрішнього обліку в порядку, встановленому правилами клірингу Центрального депозитарію цінних паперів.

1. Особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснює кліринг тільки тих прав та зобов'язань, які допущені до клірингу в порядку і на умовах, установлених правилами клірингу такої особи. При здійсненні допуску прав та зобов'язань до клірингу особа, яка провадить клірингову діяльність, перевіряє їх на відповідність умовам допуску, передбаченим цим Положенням та правилами клірингу цієї особи.

2. Допуск прав та зобов'язань до клірингу здійснюється на підставі розпоряджень, документів та/або інформації від учасників клірингу або операторів організованих ринків, наданих особі, яка провадить клірингову діяльність, відповідно до вимог, встановлених правилами клірингу та оформленими відповідно до внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність.

3. Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна визначити в своїх правилах клірингу перелік категорій контрактів/правочинів/операцій, кліринг прав та зобов'язань за якими вона здійснює (надалі - Перелік), який має бути оприлюднено на її вебсайті. Особа, яка провадить клірингову діяльність, має право здійснювати кліринг прав та зобов'язань лише за категоріями контрактів/правочинів/операцій, які прямо вказані в Переліку.

4. Для цілей Переліку окремими категоріями контрактів/правочинів/операцій можуть бути:

розрахункові деривативні контракти;

поставні деривативні контракти;

змішані деривативні контракти;

правочини щодо цінних паперів (крім інструментів грошового ринку);

правочини щодо інструментів грошового ринку;

правочини щодо валютних цінностей;

товарні операції.

До різних категорій контрактів/правочинів/операцій відносяться також:

окремо кожен вид деривативних контрактів, визначених частиною четвертою статті 31 Закону;

товарні операції окремо за кожним з видів продукції, визначених Законом України "Про товарні біржі".

5. Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна встановити вимоги до учасника клірингу, дотримання яких є необхідним для допуску до клірингу прав та зобов'язань такого учасника клірингу або його клієнтів за окремими категоріями контрактів/правочинів/операцій. Такі вимоги серед іншого можуть включати обмеження, які передбачатимуть надання особою, яка провадить клірингову діяльність, послуг клірингу за певними категоріями контрактів/правочинів/операцій лише певним видам/категоріям учасників клірингу, встановлення лімітів щодо розміру прав та/або зобов'язань зареєстрованої особи, кліринг яких може здійснювати особа, яка провадить клірингову діяльність, для такої зареєстрованої особи.

Вимоги зазначені в абзаці першому цього пункту встановлюються внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність, та повинні бути недискримінаційними, прозорими, об'єктивними, комерційно обґрунтованими, враховувати обсяги капіталу, операційну спроможність учасників клірингу, бути спрямованими на управління ризиками особи, яка провадить клірингову діяльність.

Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна забезпечити застосування вимог, які зазначені в абзаці першому цього пункту, та аналіз дотримання таких вимог учасниками клірингу на постійній основі.

6. Права та зобов'язання за контрактами/правочинами/операціями, стороною яких є особа, яка провадить клірингову діяльність, допускаються до клірингу такою особою з моменту виникнення таких прав та зобов'язань, якщо інше не встановлено правилами клірингу такої особи.

Особа, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, повинна визначити в своїх правилах клірингу момент, з якого така особа набуває взаємних прав та обов'язків сторін контрактів / правочинів операцій, який має наставати не пізніше моменту допуску прав та зобов'язань за такими контрактами/правочинами/операціями до клірингу.

7. Підставами для відмови у допуску до клірингу прав та зобов'язань є:

невідповідність розпоряджень, документів та/або інформації, які були подані учасником клірингу або оператором організованого ринку як підстава для допуску таких прав та зобов'язань до клірингу, правилам клірингу особи, яка провадить клірингову діяльність;

відсутність виду/категорії контракту/правочину/операції до якого належать контракт/правочин/операція, права та зобов'язання за якими подаються до клірингу, в Переліку;

наявність на момент допуску прав та зобов'язань до клірингу обмежень на вчинення або здійснення операцій за контрактом/правочином/операцією, на основі якої виникло право та/або зобов'язання, здійснення операцій з активом, що є предметом контракту/правочину/операції, на основі якої виникло право та/або зобов'язання, накладених судовим рішенням або рішенням уповноваженого законом органу чи його посадової особи, інформація про які надана особі, яка провадить клірингову діяльність, у встановленому законодавством порядку;

перевищення загального ліміту щодо розміру прав та/або зобов'язань зареєстрованої особи, кліринг яких може здійснювати особа, яка провадить клірингову діяльність, для такої зареєстрованої особи, відповідно до внутрішніх документів та договору про клірингове обслуговування;

дефолт учасника клірингу за будь-яким контрактом/правочином/операцією, кліринг прав та зобов'язань за яким здійснює така особа, яка провадить клірингову діяльність, у випадках, передбачених внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність;

інші недискримінаційні, прозорі та обґрунтовані підстави, визначені правилами клірингу особи, яка провадить клірингову діяльність, або домовленістю з учасником клірингу або з оператором організованих ринків.

8. Наслідки відмови особи, яка провадить клірингову діяльність, в допуску прав та/або зобов'язань за контрактом/правочином/операцією до клірингу визначаються відповідним договором (договором про здійснення клірингу, договором про клірингове обслуговування) та внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність.

9. Права та зобов'язання за контрактами/правочинами/операціями, що допущені до клірингу, можуть бути частково або повністю припинені за результатом клірингу.

10. Клірингова діяльність за контрактами/правочинами/операціями, вчиненими на організованому ринку, здійснюється на підставі інформації (документів), поданої оператором відповідного організованого ринку, відповідно до цього Положення, умов договору про здійснення клірингу, та внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність.

Клірингова діяльність за контрактами/правочинами/операціями, вчиненими поза організованим ринком, здійснюється на підставі інформації, поданої учасниками клірингу, відповідно до цього Положення, умов договорів між ними та особою, яка провадить клірингову діяльність, та внутрішніх документів цієї особи.

11. Правила клірингу особи, яка провадить клірингову діяльність повинні встановлювати порядок виконання розпоряджень та/або документів, передбачати механізм фіксації початку такого виконання.

Правила клірингу особи, яка провадить клірингову діяльність мають передбачати порядок визначення моменту, з якого розпорядження та/або документи надані такій особі вважаються дійсними, законними, безвідкличними та обов'язковими для виконання, у тому числі для будь-яких третіх осіб.

12. Учасник клірингу повинен негайно інформувати особу, яка провадить клірингову діяльність, про будь-які зміни у договірних відносинах між учасником клірингу та його клієнтом, на основі яких кліринг прав та зобов'язань клієнта здійснюється особою, яка провадить клірингову діяльність, якщо такі зміни можуть вплинути на кліринг прав та зобов'язань такого клієнта, клірингові рахунки такого клієнта учасника клірингу, будь-які дії щодо них та операції за ними, а також гарантійного забезпечення наданого щодо такого клієнта (далі - Повідомлення).

Особа, яка провадить клірингову діяльність, виконує розпорядження та/або документи, отримані щодо такого клієнта учасника клірингу відповідно до їх умов, без врахування змін, викладених в Повідомленні, у разі якщо на момент допуску прав та зобов'язань до клірингу за такими розпорядженнями та/або документами особою, яка провадить клірингову діяльність, не було отримано Повідомлення, якщо інше не передбачено законодавством.

13. Особа, яка провадить клірингову діяльність, має передбачити в своїх правилах клірингу порядок здійснення ліквідаційного неттінгу (крім Центрального депозитарію цінних паперів, якщо він провадить клірингову діяльність виключно за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза організованим ринком капіталу, які укладаються на умовах "поставка цінних паперів проти оплати", проведення грошових розрахунків здійснюється виключно в режимі одиночних розрахунків шляхом переказу коштів обслуговуючими банками, які надають розрахункові послуги клієнтам Центрального депозитарію цінних паперів та їх депонентам, номінальним утримувачам, на підставі повідомлень Центрального депозитарію цінних паперів про необхідність перерахування коштів в порядку, встановленому Національним банком України, що передбачено правилами клірингу Центрального депозитарію цінних паперів).

14. Правила клірингу та внутрішні документи особи, яка провадить клірингову діяльність, повинні визначати, порядок забезпечення особою, яка провадить клірингову діяльність, проведення грошових розрахунків за результатами клірингу за контрактом/правочином/операцією, вчиненими на організованому ринку та поза організованим ринком, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка проти оплати".

15. Внутрішні документи особи, яка провадить клірингову діяльність, повинні чітко визначати зобов'язання щодо поставки активів, які бере на себе особа, яка провадить клірингову діяльність.

16. Поставка (передача) активів (інших, ніж цінні папери), що є предметом контракту/правочину/операції, вчинених на організованому ринку капіталу або на організованому товарному ринку та або поза ними, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка проти оплати", здійснюється особами, які здійснюють облік, зберігання, транспортування, передачу та/або забезпечують поставку продукції, що є базовим активом деривативних контрактів та/або предметом товарних операцій, з якими особою, яка провадить клірингову діяльність, укладено договір про взаємодію на підставі інформації (документів), що подається особою, яка провадить клірингову діяльність, якщо інше не визначено внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність, щодо окремих категорій та/або певних контрактів/правочинів/операцій.

17. Максимальний строк перебування внесених/зарезервованих коштів у системі клірингового обліку без їх використання у процесі клірингу (крім коштів, що використовуються як гарантійне забезпечення для проведення клірингу) становить 365 днів. Якщо на кліринговому рахунку не виконувалось жодних операцій протягом 365 днів послідовно, то особа, яка провадить клірингову діяльність, без розпорядження учасника клірингу здійснює переказ коштів, інформація про які обліковується на такому кліринговому рахунку і які не внесені/зарезервовані у системі клірингового обліку для здійснення розрахунків або організації проведення розрахунків за раніше вчиненими контрактами/правочинами/операціями, кліринг прав та зобов'язань за якими здійснює особа, яка провадить клірингову діяльність, на банківській рахунок учасника клірингу або клієнта учасника клірингу.

1. Система управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність, має бути задокументована в положенні про систему управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність. Положення про систему управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність, затверджується органом особи, яка провадить клірингову діяльність, відповідальним за здійснення нагляду.

Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна забезпечити створення політик, процедур, інструментів управління ризиками та гарантій для виявлення, оцінки, моніторингу, управління ризиками, яким піддається або може піддаватися така особа, які мають бути задокументовані в положенні про систему управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність.

Положення про систему управління ризиками та гарантій, повинно містити:

опис політик, процедур та інструментів, які використовуються для управління ризиками;

визначення видів ризиків, які виникають при провадженні клірингової діяльності;

порядок виявлення ризиків;

методології та моделі розрахунку та оцінювання ризиків;

заходи зниження ризиків, у тому числі шляхом отримання гарантійного забезпечення (у разі використання гарантійного забезпечення для зниження ризиків);

порядок та умови застосування відповідних заходів зниження ризиків;

заходи з моделювання, прогнозування процесів і майбутніх результатів діяльності особи, яка провадить клірингову діяльність, на основі аналізу інформації та оцінки ризиків;