Право вибору (опціон) (щодо процентної ставки)
Право вибору (опціон) (щодо процентної ставки)
- право одного або обох контрагентів відмовлятися від переоцінки змінної процентної ставки в разі зміни базової ставки. Наприклад, у разі зростання прайм-ставки банк може відмовитися від збільшення ставки за залученими депозитами і тим самим захистити свою чисту процентну маржу та спред від зменшення. Таким чином, для цілей стрес-тестування такі об'єкти поводитимуться як об'єкти з фіксованою процентною ставкою.ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з інспектування банків "Система оцінки ризиків" (розд. Глосарій) 15.03.2004 N 104
Право вибору (опціон) (щодо процентної ставки)
- право одного або обох контрагентів відмовлятися від переоцінки змінної процентної ставки в разі зміни базової ставки. Наприклад, у разі зростання прайм-ставки банк може відмовитися від збільшення ставки за залученими депозитами і тим самим захистити свою чисту процентну маржу та спред від зменшення. Таким чином, для цілей стрестестування такі об'єкти поводитимуться як об'єкти з фіксованою процентною ставкою.ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України (Методичні рекомендації, п.1.8) 02.08.2004 N 361
