Капітал під ризиком
Капітал під ризиком
- метод кількісної оцінки ризику, який полягає у віднайденні величини (економічного капіталу), яка постійно перебуває під ризиком і відтак може бути втрачена навіть під час звичайної діяльності. Математично капітал під ризиком визначається як добуток величини позиції, що наражає банк на ризик; волатильності об'єкта, який утворює позицію; фактора довірчого інтервалу; тривалості позиції (Див. Надходження під ризиком).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з інспектування банків "Система оцінки ризиків" (розд. Глосарій) 15.03.2004 N 104
Капітал під ризиком
- метод кількісної оцінки ризику, який полягає у віднайденні величини (економічного капіталу), що постійно перебуває під ризиком і відтак може бути втрачена навіть під час звичайної діяльності. Математично капітал під ризиком визначається як добуток величини позиції, що наражає банк на ризик; волатильності об'єкта, який утворює позицію; фактора довірчого інтервалу; тривалості позиції (Див. Надходження під ризиком).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України (Методичні рекомендації, п.1.8) 02.08.2004 N 361
"Капітал під ризиком" означає суму, що підлягає виплаті у випадку смерті, що є меншою за математичний резерв з основного ризику.
Перша директива Ради 79/267/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування життя" від 5 березня 1979 року (ст.5) м.Брюссель, 5 березня 1979 року ( див. текст )
