Базисний ризик (щодо процентної ставки)
Базисний ризик (щодо процентної ставки)
- ризик того, що під час переоцінки змінної процентної ставки амплітуда зміни ставки не буде повністю збігатися із амплітудою коливання базової ставки. Наприклад, у разі зміни ставки LІBOR (ринкової ставки) на три процентних пункти ставка дохідності за активами банку може змінитися лише на один процентний пункт. У такому випадку зв'язок між корегуванням ставок не буде достатньо щільним, тому оцінка ризику методом стрес-тестування не буде повністю достовірною (Див. Шокові величини).ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з інспектування банків "Система оцінки ризиків" (розд. Глосарій) 15.03.2004 N 104
Базисний ризик (щодо процентної ставки)
- ризик того, що під час переоцінки змінної процентної ставки амплітуда зміни ставки не буде повністю збігатися з амплітудою коливання базової ставки. Наприклад, у разі зміни ставки LІBOR (ринкової ставки) на три процентних пункти ставка дохідності за активами банку може змінитися лише на один процентний пункт. У цьому разі зв'язок між корегуванням ставок не буде достатньо щільним, тому оцінка ризику методом стрес-тестування не буде повністю достовірною (Див. Шокові величини).ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України (Методичні рекомендації, п.1.8) 02.08.2004 N 361
