Про затвердження Положення про порядок підготовки та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках

З метою забезпечення координації діяльності з підготовки та атестації фахівців, які здійснюють професійну діяльність з дилінгових операцій на валютних ринках, відповідно до пункту 19 статті 7 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України

1. Затвердити Положення про порядок підготовки та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, Тимчасове положення про порядок навчання та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках, затверджене постановою Правління Національного банку України від 24.12.98 N 542 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.03.99 за N 129/3422.

3. Зареєструвати постанову в установленому порядку в Міністерстві юстиції України та надіслати Асоціації українських банків, Українській міжбанківській валютній біржі, Міністерству освіти і науки України, а також територіальним управлінням та установам Національного банку України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент персоналу (І.М.Іванюк) та Департамент валютного регулювання (С.О.Яременко).

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Це Положення розроблене відповідно до пункту 19 статті 7 Закону України "Про Національний банк України" і має за мету забезпечити координацію діяльності з підготовки та атестації фахівців, які здійснюють професійну діяльність з дилінгових операцій на валютних ринках.

1. Підготовка фахівців для роботи на валютному ринку здійснюється вищими навчальними закладами відповідно до вимог Типової програми підготовки фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках (далі - Типова програма), що додається.

Типова програма, а також зміни до неї публікуються в засобах масової інформації.

2. Право на підготовку фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках надається вищим навчальним закладам, акредитованим за III-IV рівнями, які здійснюють освітню діяльність з підготовки фахівців за галуззю знань "Економіка та підприємництво", спеціальністю "Банківська справа", освітньо-кваліфікаційним рівнем - спеціаліст (код 7.03050802) або магістр (код 8.03050802) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра" та уклали договір з Національним банком України про таку підготовку відповідно до пункту 3 розділу I цього Положення на строк не більше ніж два роки.

3. Для укладення договору про співробітництво з питань підготовки та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках вищий навчальний заклад подає до Національного банку України такі документи:

а) інформацію про вищий навчальний заклад та його навчально-матеріальну базу, про викладацький склад, досвід підготовки фахівців тощо;

б) навчальну програму, складену відповідно до Типової програми;

в) перелік викладачів, які залучатимуться до виконання програми, із зазначенням наукового ступеня, вченого звання, посади та місця роботи;

г) копію ліцензії Міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності.

Усі документи підписуються керівником вищого навчального закладу. За результатами розгляду Національний банк України приймає рішення про укладення договору чи відмову від його укладення.

4. Перелік вищих навчальних закладів, з якими укладені договори про співробітництво з питань підготовки та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках, публікується в журналі "Вісник Національного банку України". Вищий навчальний заклад, з яким укладено договір, при рекламуванні своєї діяльності з підготовки за цією програмою зобов'язаний зазначити номер та дату договору про співробітництво з Національним банком України.

5. Для підготовки фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках вищі навчальні заклади, які уклали договір з Національним банком України, повинні залучати висококваліфікованих викладачів з досвідом практичної роботи на валютному ринку чи з відповідною підготовкою в зарубіжних навчальних закладах.

6. Обов'язковим елементом підготовки дилерів повинно бути їх стажування в дилінговому центрі одного з комерційних банків (на валютній біржі) за їх згодою протягом часу, передбаченого Типовою програмою.

7. Договір про співробітництво з Національним банком України з питань підготовки та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках поширюється тільки на базовий вищий навчальний заклад. Для організації підготовки фахівців у філіях цього закладу кожна з них повинна подати до Національного банку України через свій головний офіс документи, зазначені в пункті 3 розділу I цього Положення, й укласти окремий договір про співробітництво.

Посилання на договір з Національним банком України (його номер та дату) вищий навчальний заклад повинен давати в кваліфікаційному посвідченні, що вручається фахівцям, які успішно склали кваліфікаційний іспит. Якщо слухач не склав кваліфікаційного іспиту, то вищий навчальний заклад видає довідку про те, що він прослухав цю програму.

8. Вищі навчальні заклади, які уклали договір з Національним банком України про підготовку та атестацію фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках, можуть організовувати їх навчання екстерном, забезпечуючи таких слухачів навчальними програмами та літературою. На таку форму навчання приймаються фахівці зі стажем практичної роботи дилера на валютному ринку не менше ніж один рік. Вони проходять атестацію у відповідному вищому навчальному закладі на підставах, викладених у розділі II цього Положення.

Підготовка та атестація фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках здійснюється на договірних засадах між замовником і вищим навчальним закладом.

1. Атестація фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках проводиться з метою підтвердження готовності виконання ними на високому професійному рівні своїх обов'язків та здійснюється після завершення за відповідними програмами підготовки фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках.

2. Для атестації фахівців у вищих навчальних закладах створюються постійно діючі атестаційні комісії, які проводять кваліфікаційні іспити зі слухачами стаціонарних курсів, а також з фахівцями, що навчалися екстерном чи виявили бажання пройти атестацію взагалі без навчання у вищезазначених закладах, проте мають досвід практичної роботи валютного дилера не менше ніж один рік.

3. Склад атестаційної комісії формується з викладачів вищого навчального закладу і затверджується керівником відповідного вищого навчального закладу після погодження з Національним банком України чи з його територіальним управлінням. До складу комісії обов'язково включаються представники Національного банку України чи його територіального управління, а також можуть включатися представники валютної біржі та організацій, створених професійними учасниками валютного ринку.

4. Вищі навчальні заклади, на базі яких працюють атестаційні комісії, повинні публікувати в засобах масової інформації відомості про графік, порядок та місце роботи комісії.

5. До атестації допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

а) не були засуджені за господарські та посадові злочини чи позбавлені права займати певні посади;

б) мають дипломи про вищу освіту у вищих навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації (або аналогічні дипломи про освіту в закордонних навчальних закладах) чи є студентами випускних курсів цих закладів на освітньо-кваліфікаційних рівнях спеціаліста та магістра;

в) мають довідку, яка підтверджує, що особа навчалася за відповідною програмою (стаціонарно чи екстерном). Якщо особа має стаж практичної роботи валютного дилера не менше ніж один рік, то вона може допускатись до кваліфікаційного іспиту без попереднього навчання і наявності відповідного свідоцтва про навчання. У цьому разі така особа повинна мати копію документа, що підтверджує стаж роботи валютного дилера.

Особи, які виявили бажання скласти кваліфікаційний іспит, подають до атестаційної комісії такі документи:

заяву про участь у кваліфікаційному іспиті;

копію документів про відповідний рівень освіти, передбачений підпунктами "б" та "в" цього пункту.

6. Кваліфікаційні вимоги, які пред'являє атестаційна комісія до фахівців, повинні бути єдиними для всіх вищих навчальних закладів і комісій, що забезпечується повною відповідністю змісту іспиту вимогам Типової програми.

Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом тестування, а в разі потреби кваліфікаційна комісія може проводити додаткову співбесіду з фахівцями.

7. При успішному складанні кваліфікаційного іспиту особі, яка пройшла підготовку, видається відповідне посвідчення. Виготовлення, виписку та вручення кваліфікаційних посвідчень здійснює вищий навчальний заклад, на базі якого працює атестаційна комісія.

8. Кваліфікаційне посвідчення повинно містити:

а) напис "Атестаційна комісія при..." (повна назва вищого навчального закладу);

б) напис "Кваліфікаційне посвідчення фахівця з дилінгових операцій на валютних ринках";

в) номер та дату видачі;

г) прізвище, ім'я та по батькові фахівця;

ґ) номер та дату протоколу проведення іспиту і присвоєння кваліфікації;

д) назву вищого навчального закладу, серію, номер і дату видачі сертифіката про акредитацію;

е) підписи голови та секретаря атестаційної комісії, керівника вищого навчального закладу, на базі якого організована робота атестаційної комісії, відбиток печатки цього закладу.

9. Атестаційна комісія за результатами кваліфікаційного іспиту складає протокол, який підписується усіма членами комісії, засвідчується підписом керівника та відбитком печатки вищого навчального закладу, на базі якого організована атестаційна комісія. Протокол зберігається в зазначеному вищому навчальному закладі протягом трьох років від дати проведення кваліфікаційного іспиту. Протягом зазначеного строку вищий навчальний заклад зберігає документи фахівців, на підставі яких вони були допущені до атестації.

10. Фахівець, який не склав кваліфікаційного іспиту, має право складати його повторно.

11. Вищий навчальний заклад, на базі якого організована робота атестаційної комісії, веде реєстр виданих кваліфікаційних посвідчень із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних фахівця, номера та дати видачі посвідчення, підпису власника про одержання.

12. Національний банк України в установленому порядку здійснює контроль за виконанням договорів з вищими навчальними закладами щодо підготовки та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках.

Кількість годин - 4.

Поняття валютного ринку та валютних операцій. Завдання та роль валютного ринку. Класифікація валютних ринків. Біржовий та позабіржовий ринок. Учасники валютного ринку, їх цілі та інтереси. Арбітражери, хеджери та спекулянти. Особливості функціонування валютного ринку в Україні, його інфраструктура та державне регулювання.

Кількість годин - 3.

Визначення депозитних операцій. Залучення та розміщення коштів. Терміновість депозитів. Дні укладення угод, дата валютування та дата закінчення. Ставки відсотків та особливості їх розрахунків. Ставка LIBOR. Сторони BID та OFFER. Маржа, фактори, що впливають на розмір маржі. Депозитна позиція. Процентний арбітраж. Дисконтний ринок. Ринок євровалют.

Кількість годин - 5.

Поняття поточних конверсійних операцій. Ринок FOREX. Арбітражні та клієнтські конверсійні операції. Валютний курс.

Котирування валют. Пряме та непряме котирування. Базисні пункти. Сторони котирування. Спред. Валютна позиція. Крос-курси. Угоди спот та аутрайт.

Кількість годин - 6.

Поняття форвардного курсу. Фактори, що впливають на форвардний курс. Паритет форвардних ставок. Премія та дисконт. Свопові пункти. Використання форвардних контрактів з метою мінімізації ризиків. Прибуток (збиток) за форвардним контрактом.

Відповідальність сторін. Закриття та розширення контракту. Курс розширення. Фіксовані та опціонні форвардні контракти.

Ставка форвард/форвард: визначення, розрахунок, застосування.

Угода за форвардними ставками. Умови контракту. Ставка узгодження. Купівля та продаж контрактів. Розрахунок прибутків (збитків).

Кількість годин - 16.

Поняття фінансових ф'ючерсів. Коротка та довга позиції. Визначальні риси ф'ючерсних ринків. Стандартизація контрактів.

Ф'ючерсна ціна та її складові. Види ф'ючерсних контрактів. Особливості ціноутворення різних видів контрактів. Базис та зміни ціни. Позитивні та негативні витрати. Крива доходу та ф'ючерсна ціна. Найдешевші до поставки облігації.

Біржова торгівля ф'ючерсними контрактами. Клірингова палата, її роль та функції. Види маржі, призначення кожного з видів. Ціна узгодження. Прибуток (збиток) за ф'ючерсним контрактом.

Ф'ючерсні стратегії.

Особливості ф'ючерсної торгівлі на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ). Правила торгівлі на УМВБ.

Кількість годин - 12.

Поняття опціонних контрактів. Право на купівлю та продаж. Ціна реалізації. Сторони опціонного контракту. Права та обов'язки сторін. Опціони американського та європейського стилів. Види опціонних контрактів. Специфікація контрактів. Біржова та позабіржова торгівля опціонними контрактами. Система маржі.

Премія, змінність ринку (volatility) та інші фактори, що впливають на вартість опціону. Внутрішня та часова вартість опціону. Опціони in-, at-, та out-the-money. Plain Vanilla опціон.

Прибуток (збиток) за опціонними контрактами.

Графічне зображення опціонів.

Коефіцієнти чутливості.

Опціонні стратегії.

Кількість годин -3.

Поняття свопів. Валютні свопи.

Tom next своп. Страхові витрати (hedging costs).

Процентні свопи.

Кількість годин - 27.

Основи фундаментального (класичного) аналізу. Аналіз стану ринку та розуміння економічних індикаторів. Товарно-матеріальні запаси та витрати. Споживча сміливість. Споживчий кредит. Індекс споживчих цін. Індекс виробничих цін. Безробіття. Федеральний бюджет.

Валовий національний продукт. Індекс ділового оптимізму. Персональні доходи та персональні видатки. Роздрібний продаж.

Тренд та його основні характеристики. Лінії support/resistance.

Розриви (GAPF). Побудова графіків.

Технічний аналіз. Основи та філософія технічного аналізу. Теорія Доу.

Фактори ринків: обсяги операцій, відкриті угоди (open interest).

Технічні індикатори: сковзкі середні, осцилятори, стохастичний індекс (stochastic), релятивно-силовий індекс (relative strength index), інерція (momentum), швидкість змін та заокруглена швидкість змін (rate of change, smoothed rate of change).

Психологія прийняття рішень. Індивідуальна психологія біржового гравця. Ринковий натовп та прийняття рішення.

Кількість годин - 7.

Економічна сутність ризиків та основні підходи до контролю за ними. Поняття ризиків. Види та особливості ризиків. Еволюція системи контролю за ризиками.

Методологія контролю за окремими видами ризику:

Портфельний ризик. Консолідація та агрегування ризиків. Економіко-статистичний та математичний апарат, що застосовується в процесі контролю за ризиками. Теперішня та майбутня вартість. Елементи теорії імовірності. Кореляція. Дисперсія. Математичне очікування. Елементи портфельної теорії Г.Марковіца.

Валютний ризик. Ризик відкриття позицій спот, форвард, своп (форвард/форвард), позицій за опціонами.

Валютна структура золотовалютного резерву. Ефективний номінальний та реальний валютні курси. Номінальна та реальна вартість золотовалютних резервів. Підходи до визначення валютної структури резервів: трансакційний, портфельний, обережний. Прийоми математичної оптимізації валютної структури. Обмеження, що пов'язані з членством країни в МВФ. Диверсифікація.

Кредитний ризик. Підвиди кредитного ризику. Рейтингові агентства. Матриця міграції кредитного рейтингу. Операції, що обмежують кредитний ризик (своп, репо). Кредитна якість фінансових інструментів. Суверенний імунітет.

Процентний ризик. Проста та модифікована дюрація. Статистичні підходи до контролю за процентними ризиками. Конвексіті.

Ризик ліквідності. Ціна ліквідності. Математична модель ліквідності. Ліквідні та неліквідні фінансові інструменти. Комплекс організаційно-підготовчих заходів для контролю за ризиком ліквідності.

Операційний ризик. Організаційна структура, розподіл повноважень. Внутрішній контроль. Документообіг і звітність. Принципи "чотирьох очей", "китайської стіни". Інформаційний менеджмент. Нормативно-правове забезпечення здійснення операцій.

Інші ризики.

Кількість годин - 3.

Загальне ознайомлення зі структурою сервісів Reuters. Специфіка ведення переговорів за допомогою Reuters (ключові слова, загальновживані скорочення). Порядок укладання та підтвердження конверсійних угод. Порядок укладання та підтвердження депозитних угод (розміщення, залучення, пролонгація депозитів). Особливості укладання угод, що стосуються операцій із золотом. Основні поля Reuters-тікета.

2.1. Практичні заняття у дилінговому центрі комерційного банку (на валютній біржі)