УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА
П Р А В И Л А
| N 30 від 16.07.97 м.Київ |
Затверджено
Біржовим Комітетом УМВБ
Протокол N 30
від 16 липня 1997
Голова Біржового Комітету УМВБ
_________________ Гетьман В.П.
Правила проведення торгів на Валютній Секції Української Міжбанківської Валютної біржі
Глосарій
##################################################################
Термін | Визначення
#######################+##########################################
Акредитація |сукупність правил допуску учасників торгів
|до участі в біржових торгах
|
Арбітражний комітет |постійно діючий орган Біржі, який вирішує
|спори, що виникають між ЧС або Біржею та
|ЧС та діє на підставі положення про
|Арбітражний комітет УМВБ
|
Бедж |ідентифікатор трейдера на торгах, на якому
|є реєстраційний номер, фотокартка, ім'я
|трейдера та назва Члена Секції, яку він
|представляє
|
Біржа |"Українська міжбанківська валютна біржа"
|(УМВБ), організатор біржового ринку
|
Біржовий комітет |орган управління Біржі в період між
|Загальними Зборами Засновників, який
|працює згідно зі Статутом Біржі
|
Біржовий ринок |організація біржової торгівлі, яка
|регламентована правилами та положеннями
|Біржі
|
Біржовий товар |іноземна валюта, цінні папери (ЦП),
|будь-який інший товар, який є предметом
|торгів на Біржі згідно з її правилами та
|положеннями
|
Біржові торги, біржова |укладання біржових угод, яке
торгівля |регламентоване правилами та положеннями
|Біржі
|
Валютна Секція (ВС) |сегмент біржового ринку, де укладаються
|угоди з купівлі та продажу іноземної
|валюти
|
Дирекція біржі |виконавчий орган Біржі; організує
|виконання рішень Біржового Комітету, керує
|поточною діяльністю Біржі й має право
|вирішувати всі питання крім тих, які
|входять до виключної компетенції Біржового
|Комітету
|
Дисциплінарні правила |дійсні "Дисциплінарні правила", що
|прийняті Біржовим Комітетом
|
Заявка |визначений правилами Біржі спосіб
|оголошення учасником торгів пропозиції на
|купівлю чи продаж біржового товару, яка є
|необхідною підставою для укладання
|біржової угоди
|
Збірник тарифів |Тарифи Біржі, що прийняті та затверджені
|Біржовим Комітетом та які визначають
|розмір встановлених комісійних та зборів з
|Членів Секції
|
Кліринговий Дім |банк, що проводить клірингові розрахунки
|за результатами угод, укладених на Біржі,
|та є гарантом їхнього виконання
|
Лот |мінімальний стандартний обсяг біржового
|товару
|
Правила розрахунків |дійсні правила проведення розрахунків за
|результатами торгів на Валютній Секції
|УМВБ, прийняті Кліринговим Домом
|
Правила та положення |чинні правила та положення Біржі
Біржі |
|
Правила торгів |дійсні "Правила проведення торгів на
|Валютній Секції УМВБ", прийняті Біржовим
|Комітетом
|
Правила членства |дійсні "Правила членства в Валютній Секції
|УМВБ", прийняті Біржовим Комітетом
|
Регламент торгів |сукупність норм та процедур, що
|визначають порядок проведення торгів
|
Стартовий курс |заключний курс попередніх торгів
|
Торгова сесія |період часу, відведений для проведення
|біржової торгівлі
|
Трейдер |учасник торгів - представник Члена Секції
|на торгах, уповноважений укладати угоди
|за рахунок та за дорученням Члена Секції;
|не має права укладати угоди від свого
|імені та за власні кошти
|
Угода (Біржова угода) |одночасне прийняття учасниками біржового
|ринку (що називаються сторонами угоди)
|прав та зобов'язань по придбанню (для
|покупця) та продажу (для продавця) певної
|кількості біржового товару; угода
|вважається укладеною після її реєстрації
|
Управління валютного |структурна одиниця Біржі, яка відповідає
ринку |за організацію та проведення торгів на
|Валютній Секції
|
Управління моніторингу |структурна одиниця Біржі, яка здійснює
та регулювання (УМР) |моніторинг та регулювання біржового ринку
|та контролює дотримання учасниками
|біржового ринку правил та положень Біржі
|
Учасники біржових |трейдери - представники Членів Секції
торгів |
|
Фіксинг |курс, який встановлюється на торгах УМВБ
|при співпадінні обсягів заявок на купівлю
|та продаж біржового товару
|
Член Валютної Секції |банк, який має право укладати угоди на
|Валютній Секції на свою користь та/чи на
|користь своїх клієнтів згідно з чинними
|Правилами членства у Валютній Секції
##################################################################
1. Загальні положення
1.1. Дані Правила торгів встановлюють порядок проведення біржових торгів та спосіб встановлення поточного курсу іноземних валют до гривні на Валютній Секції Української Міжбанківської Валютної біржі (далі - Валютна Секція Біржі). Додатки до даних Правил торгів є їхньою невід'ємною частиною.
1.2. Терміни, що використовуються в Правилах торгів, слід розуміти у визначеннях, наданих для них в Глосарії.
1.3. Біржові торги проводяться на підставі та відповідно зі Статутом Біржі та законодавством України, що регулює проведення валютних операцій.
1.4. Рішення про зміни та доповнення до даних Правил торгів приймаються Біржовим Комітетом.
1.5. Право участі в торгах на Валютній Секції Біржі мають:
- засновники УМВБ, які мають відповідний дозвіл (ліцензію) Національного банку України;
- Національний банк України (далі - НБУ);
- установи, що прийняті в Члени Валютної Секції Біржі (далі - Члени Валютної Секції).
Порядок прийому до Членів Валютної Секції та допуску до торгів визначений Правилами членства.
1.6. Валютна Секція Біржі проводить наступні операції:
- організує торги та реєструє угоди з купівлі та продажу іноземної валюти між Членами Валютної Секції;
- визначає поточний курс іноземної валюти до гривні.
1.7. Члени Валютної Секції мають право проводити операції:
- від свого імені за дорученням клієнтів;
- від свого імені та за свій рахунок (якщо це передбачено ліцензією НБУ).
1.8. Розрахунки за результатами торгів на Валютній Секції Біржі здійснює Кліринговий Дім (далі - КД) згідно з Правилами розрахунків. Уповноважений представник КД знаходиться на торгах, починаючи з моменту подання попередніх заявок Членами Валютної Секції до закінчення останньої торгової сесії, та виконує наступні функції:
- надає курсовому маклеру Біржі підписаний загальний реєстр залишків валютних коштів Членів Валютної Секції на їхніх коррахунках в КД або на їхніх коррахунках в іноземних клірингових банках Клірингового Дому разом з сумами встановлених для них КД лімітів. Кліринговий Дім бере на себе контроль за дотриманням цих лімітів;
- надає курсовому маклеру Біржі підписаний загальний реєстр залишків гривневих коштів, Членів Валютної Секції на коррахунку в КД разом з сумою встановлених для них КД лімітів. Кліринговий Дім бере на себе контроль за дотриманням цих лімітів;
- підтверджує укладення угод, підписуючи Біржові свідоцтва та Реєстр укладених угод.
1.9. Операції на Біржі здійснюються Членами Валютної Секції через своїх представників, які діють на підставі доручення, далі - трейдери. Трейдерам забороняється проводити операції на Біржі від свого імені та за свій рахунок.
1.10. Члени валютної Секції зобов'язані дотримуватись діючих в Україні нормативних актів, що регулюють валютні операції, та даних Правил торгів.
В разі порушення Членом Валютної Секції чинних нормативних актів та Правил і Положень Біржі, Біржовий Комітет має право вжити заходи, що передбачені Статутом УМВБ та цими Правилами й Положеннями.
1.11. Біржові торги з іноземної валюти відбуваються за графіком, встановленим Біржовим Комітетом. Про всі зміни щодо місця і часу проведення торгів Дирекція повідомляє КД та Членів Валютної Секції не пізніше ніж за два дні до їхнього проведення.
1.12. Проведення торгів та визначення поточного курсу іноземної валюти до гривні здійснює спеціально уповноважений співробітник Біржі - курсовий маклер.
1.13. До залу, де проводяться торги, допускаються тільки трейдери та співробітники Біржі, які беруть участь в організації та проведенні торгів.
1.14. Про всі зміни в даних Правилах Дирекція повідомляє всіх учасників торгів не пізніше, ніж за два дні до дня, коли ці зміни набувають чинності.
1.15. Вся інформація про операції учасників торгів на Біржі є банківською таємницею.
2. Оформлення попередніх заяв членами УМВБ
2.1. Перед початком торгів трейдери подають курсовому маклеру Біржі попередні заявки (Додаток 1) на купівлю та/або продаж іноземної валюти. Прийом попередніх заявок закінчується за тридцять хвилин до початку першої торгової сесії. Початок першої торгової сесії встановлюється згідно з регламентом торгів, який затверджується Дирекцією біржі.
Не пізніше, ніж за п'ятнадцять хвилин до початку першої торгової сесії, повноважний представник КД повинен надати маклеру Біржі підписаний Загальний реєстр залишків гривневих коштів Членів Валютної Секції на коррахунках в КД разом із сумами встановлених для них лімітів. Кліринговий Дім бере на себе контроль за дотриманням цих лімітів. Також повноважний представник КД повинен надати підписаний Загальний реєстр залишків валютних коштів членів Валютної Секції на їхніх коррахунках в КД або на їхніх коррахунках в іноземних клірингових банках КД разом із сумами встановлених для них лімітів КД. Ця інформація приймається як основа при проведенні торгової сесії.
Нетто купівлі в попередній заявці приймається лише при наявності достатньої кількості гривневих коштів для купівлі різниці між сумою купівлі та продажу банку за стартовим курсом, і сплати комісійної винагороди Біржі.
Нетто продажу в попередній заявці приймається лише при наявності достатньої кількості валютних коштів для продажу різниці між сумою продажу та купівлі банку, і сплати комісійної винагороди Біржі.
Попередня заявка з нульовим нетто приймається лише при наявності достатньої кількості гривневих та валютних коштів для сплати комісійної винагороди Біржі.
2.2. Розмір мінімальної суми заявки на купівлю та/або продаж іноземної валюти (лот) встановлюється Біржовим Комітетом. Суми, вказані в заявках, повинні бути кратними мінімальним сумам заявок на купівлю та/або продаж.
3. Визначення ринкового курсу
3.1. Після закінчення прийому попередніх заявок перед початком торгів курсовий маклер оголошує стартовий курс торгів, сумарний обсяг поданих заявок на продаж, сумарний обсяг поданих заявок на купівлю і різницю між ними. Дана різниця між пропозицією та попитом є вихідною для початку торгів.
3.2. За оголошеним маклером стартовим курсом проводиться збір додаткових заявок. Трейдери мають право подавати в ході торгів додаткові заявки (Додаток 5), збільшуючи або зменшуючи раніше заявлені ними суми купівлі та/або продажу іноземної валюти. Подані додаткові заявки обов'язково повинні зменшувати абсолютне значення різниці між пропозицією та попитом. Знак різниці в ході торгів змінюватись не може.
3.3. Після подачі трейдерами за стартовим курсом усіх додаткових заявок курсовий маклер оголошує нове значення курсу.
Якщо сукупний обсяг поданих заявок на продаж більший сукупного обсягу поданих заявок на купівлю, тобто знак різниці між ними додатній (+), маклер підвищує курс гривні; якщо обсяг на купівлю більший обсягу на продаж, різниця між ними від'ємна (-), маклер знижує курс гривні.
В разі, якщо під час проведення торгів у банку недостатньо гривневих коштів або лімітів для нетто-купівлі і сплати комісійної винагороди Біржі за поточним курсом, трейдер зобов'язаний зменшити заявку банку на купівлю на кількість лотів, на купівлю яких недостатньо гривневих коштів, або збільшити заявку банку на продаж так, щоб ліквідувати недостатність гривневих коштів.
3.4. Одиниця зміни курсу іноземної валюти до гривні встановлюється курсовим маклером в ході торгів.
3.5. Після оголошення курсовим маклером нового курсу проводиться черговий збір додаткових заявок згідно з правилом, описаним в п.3.2. Після подачі всіх додаткових заявок маклер оголошує нове значення курсу згідно з правилом, описаним в п.3.3. Дана процедура зміни курсу і збору додаткових заявок продовжується доти, доки сукупні обсяги поданих заявок на продаж та купівлю зрівняються (різниця 0).
3.6. Момент, коли сукупні обсяги заявок на продаж та купівлю співпадають - називається фіксингом.
3.7. Усі заявки на продаж/купівлю задовольняються по єдиному курсу - курсу фіксингу.
3.8. Усі заявки (попередні та додаткові), подані учасниками біржових торгів, враховуються ними в операційному листі (Додаток 2), який після закінчення торгів підписується трейдером та здається курсовому маклеру.
3.9. Згідно з рішенням Біржового Комітету можуть використовуватись інші методи встановлення поточного курсу іноземних валют до гривні.
4. Оформлення укладених угод та розрахунки
4.1. Після закінчення біржових торгів укладені на них угоди оформляються Біржовим свідоцтвом (Додаток 3), та Реєстром укладених угод (Додаток 4).
Кожне Біржове свідоцтво оформлюється в 3-х примірниках і підписується курсовим маклером, трейдером, та повноважним представником Клірингового Дому. Роздрукований в паперовому вигляді Реєстр укладених угод, підписується уповноваженими на це особами Біржі (зразки підписів, яких зберігаються в КД) та уповноваженим представником КД, який повинен бути присутній при проведенні торгів та який по закінчені торговельного дня перевозить Реєстр та Біржові свідоцтва в Кліринговий Дім.
4.2. Розрахунки Членів Валютної Секції по угодах, укладених на Біржі, здійснюються на підставі Біржових свідоцтв, Реєстру укладених угод і відповідно з правилами розрахунків.
4.3. В разі виникнення суперечок між Членами Валютної Секції та Біржею, сторони вирішують їх шляхом переговорів або виносять на розгляд Арбітражного комітету УМВБ.
5. Комісійна винагорода
5.1. Біржа утримує з Членів Валютної Секції комісійну винагороду за проведення операцій. Сума комісійної винагороди вказується в Біржовому свідоцтві. Розмір комісійної винагороди встановлюється рішенням Біржового Комітету.
5.2. Члени Валютної Секції - продавці іноземної валюти сплачують комісійну винагороду в гривні, покупці іноземної валюти - в іноземній валюті.
Додаток N 1
до Правил проведення торгів
на Валютній Секції УМВБ
Українська міжбанківська валютна біржа
Попередня заявка
"___"________ 1997 р. _________________ код _______
(іноземна валюта)
Назва Члена Валютної Секції ______________________________________
Порядковий номер __________________________
##################################################################
Курс | Сума продажу | Сума купівлі
###################+######################+#######################
##################################################################
Керівник Члена Валютної Секції Біржі
__________________________
М.П.
Головний бухгалтер ______________________
Додаток N 2
до Правил проведення торгів
на Валютній Секції УМВБ
Українська міжбанківська валютна біржа
Операційний лист
"___"_____________ 19__ р. _________________ код _______
(іноземна валюта)
Назва Члена Валютної Секції ______________________________________
Порядковий номер __________________
Операції в ході біржових торгів
##################################################################
Вид заявки | Курс | Сума продажу | Сума купівлі
##############+##########+###################+####################
Попередня | | |
##############+##########+###################+####################
Додаткова | | |
| | |
| | |
##############+##########+###################+####################
Фіксинг | | |
##################################################################
##################################################################
Нетто | Сума продажу | Сума купівлі
укладених угод |###################+####################
##################################################################
Підпис трейдера Члена ВС ____________________
Підпис курсового маклера Біржі ____________________
Додаток N 3
до Правил проведення торгів
на Валютній Секції УМВБ
Українська міжбанківська валютна біржа
Біржове свідоцтво
Назва Члена Валютної Секції ______________________________________
Порядковий номер ____________
на торгах з валюти _______________________ код ______
що відбулися "___"__________ 1997 р. уклав наступні угоди:
(1 од. = _________)
##################################################################
Курс | Сума продажу | Сума купівлі
###################+######################+#######################
###################+######################+#######################
Нетто | |
##################################################################
##################################################################
Біржа одержує комісійну | Гривні | Валюта
винагороду в розмірі |###################+####################
##################################################################
Підпис курсового маклера Біржі ______________________
М.П
Підпис трейдера Члена ВС ____________________________
Підпис представника АБ "Кліринговий Дім" ____________
Додаток N 4
до Правил проведення торгів
на Валютній Секції УМВБ
Українська міжбанківська валютна біржа
Реєстр укладених угод за результатами
торгів на УМВБ
"___"________ 19__ р. _________________ код _______
(іноземна валюта)
Курс ______________
##################################################################
Порядк.|Назва|Прода-|Купле-|Нетто,|Валюта |Гривня |Комі- |Комі-
номер |банку|но, |но, |лоти |продано/|куплено/|сія |сія
| |лоти |лоти | |куплено |продано |УМВБ в|УМВБ в
| | | | | | |валюті|гривні
#######+#####+######+######+######+########+########+######+######
#######+#####+######+######+######+########+########+######+######
#######+#####+######+######+######+########+########+######+######
##################################################################
Повноважний представник УМВБ
____________________________
МП
Повноважний представник АБ "Кліринговий Дім"
________________________________
Додаток N 5
до Правил проведення торгів
на Валютній Секції УМВБ
Українська міжбанківська валютна біржа
Додаткова заявка
"___"________ 199_ р.
Член Валютної Секції Біржі N ____________________
код валюти ____________________
Курс ____________________
продаж ____________________
купівля ____________________
Підпис трейдера Члена ВС _____________