Про затвердження Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки

__________

-1 Подається в будь-який робочий день тижня до 15.00 (у п’ятницю та передсвяткові дні - до 14.00) за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення до проведення операції своп процентної ставки.

1. Перелік інформації, яка має включатися до заявки:

1) найменування банку;

2) кореспондентський рахунок банку;

3) місцезнаходження банку;

4) перелік активів (майна), які банк надає до гарантійного фонду-2:

для національної та іноземної валют зазначається сума, цифровий та літерний коди та номер рахунку банку для перерахування національної/іноземної валюти [у разі виключення активів (майна) з гарантійного фонду];

для облігацій внутрішньої державної позики України, включаючи майнові права на майбутні надходження грошових коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених облігацій внутрішньої державної позики України, що входять до складу гарантійного фонду, на окремі рахунки банку в Національному банку, зазначаються міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, кількість цінних паперів, номінальна вартість (валюта розміщення), справедлива вартість, коригуючий коефіцієнт і дата погашення;

5) загальна сума активів (майна), яку пропонує банк для включення/виключення до/з гарантійного фонду (цифрами та словами);

6) запевнення щодо чинності документів, які уповноважують особу на підписання заявки;

7) підпис уповноваженої особи банку.

2. Заявка є невід'ємною частиною Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки № _______ від ____________ 20__ року.

1. Перелік інформації, яка має включатися до повідомлення:

1) зазначається, яка саме заявка задоволена-1;

2) перелік активів (майна), які включено/виключено до/з гарантійного фонду за операціями своп процентної ставки-2:

для національної та іноземної валют зазначається сума валюти, цифровий та літерний коди, коригуючий коефіцієнт та номер рахунку Національного банку для перерахування національної/іноземної валюти;

для облігацій внутрішньої державної позики України зазначаються міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, кількість цінних паперів, номінальна вартість (валюта розміщення), справедлива вартість, коригуючий коефіцієнт і дата погашення;

3) загальна сума активів (майна), що формують гарантійний фонд банку після задоволення заявки на включення активів (майна) до гарантійного фонду / виключення активів (майна) з гарантійного фонду;

4) причина відмови зазначається в разі незадоволення заявки;

5) підпис уповноваженої особи банку.

2. Повідомлення є невід'ємною частиною Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки № _______ від ____________ 20__ року.

1. Перелік інформації, яка має включатися до заявки:

1) найменування банку;

2) номер заявки, якщо засоби проведення аукціону (програмно-технологічного забезпечення або електронної торговельної системи) надають можливість присвоєння заявці номера;

3) розмір умовної суми, яку пропонує банк;

4) розмір фіксованої процентної ставки, за якою банк погоджується здійснити операцію своп процентної ставки ____________ % (із точністю до двох знаків після коми);

5) зазначається, платником чи отримувачем фіксованої процентної ставки є банк;

6) згода банку на використання для розрахунку платежу фіксованої процентної ставки, яка зазначена в заявці, або нижчої-1;

7) згода банку на використання для розрахунку платежу фіксованої процентної ставки, яка зазначена в заявці, або вищої-2;

8) номер та дата аукціону.

2. Заявка є невід'ємною частиною Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки № _______ від ____________ 20__ року.

1. Перелік інформації, яка має включатися до повідомлення:

1) зазначаються дата аукціону та його номер;

2) розмір граничної фіксованої процентної ставки, визначеної Національним банком України за результатами аукціону, %-1;

3) перелік задоволених заявок [зазначаються дата аукціону, номер заявки, якщо заявка банку мала такий номер, реєстраційний номер заявки, умовна сума (грн) і процентна ставка];

4) перелік частково незадоволених заявок [зазначаються дата аукціону, номер заявки, якщо заявка банку мала такий номер, реєстраційний номер заявки, умовна сума (грн) і процентна ставка];

5) перелік незадоволених заявок [зазначаються дата аукціону, номер заявки, якщо заявка банку мала такий номер, реєстраційний номер заявки, умовна сума (грн) і процентна ставка];

6) підпис уповноваженої особи банку.

2. Це повідомлення є невід'ємною частиною Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки № ____ від ____________ 20__ року.

1. Перелік інформації, яка має включатися до повідомлення:

1) зазначаються номер та дата аукціону своп процентної ставки;

2) умовна сума операції (грн);

3) дати розрахунку платежів;

4) остання дата розрахунку платежів;

6) фіксована процентна ставка, %;

7) отримувач фіксованої процентної ставки;

8) платник фіксованої процентної ставки;

9) додаткові умови.

2. Це повідомлення є невід'ємною частиною Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки № ____ від ____________ 20__ року.

1. Перелік інформації, яка має бути включена до повідомлення:

1) зазначаються номер та дата аукціону своп процентної ставки;

2) зазначається номер заявки, яка була задоволена, якщо заявка банку мала такий номер;

3) умовна сума операції (грн);

4) дати розрахунку платежів;

5) остання дата розрахунку платежів;

6) дати платежів;

7) фіксована процентна ставка, %;

8) отримувач фіксованої процентної ставки;

9) платник фіксованої процентної ставки;

10) додаткові умови.

2. Це повідомлення є невід'ємною частиною Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки № ____ від ____________ 20__ року.

див. зображення

де: R - сума платежу;

N - умовна сума операції своп процентної ставки;

If - фіксована процентна ставка (зазначається в заявці банку на участь в аукціоні, визначається за результатами аукціону та повідомляється банку в повідомленні про результати розгляду його заявки та оголошується Національним банком України в повідомленні про проведення аукціону в разі проведення кількісного аукціону);

It - плаваюча процентна ставка (розрахована відповідно до додатка 11 до Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки);

n - кількість календарних днів від дати аукціону (або попередньої дати розрахунку платежу) до дати розрахунку платежу за операцією своп процентної ставки (дата розрахунку платежу не включається).

див. зображення

де: It - плаваюча процентна ставка;

i =1 - дата аукціону або попередня дата розрахунку платежу;

UONIA i - значення UONIA, розраховане за день (i);

di - кількість календарних днів від дня (i) до наступного робочого дня, визначена таким чином, щоб сума di для (i) від 1 до n0 дорівнювала n;

n0 - кількість робочих днів від дати аукціону (або попередньої дати розрахунку платежу) до дати розрахунку платежу за операцією своп процентної ставки (дата розрахунку платежу не включається);

n - кількість календарних днів від дати аукціону (або попередньої дати розрахунку платежу) до дати розрахунку платежу за операцією своп процентної ставки (дата розрахунку платежу не включається).

Плаваюча процентна ставка розраховується у відсотках з точністю до двох знаків після коми.