Згладжування сезонних коливань (сезонне коригування)
Сезонне коригування (згладжування сезонних коливань)
- це процес оцінки та послідовного видалення із часового ряду ефектів, які є систематичними і пов'язаними з календарем. У математичному моделюванні розрізняють два види сезонних коливань: 1) мультиплікативні, коли розмах коливань пропорційний середньому рівню часового ряду (рівню тренда); 2) адитивні, коли розмах сезонних коливань для відповідних фаз циклу приблизно постійний і не залежить від середнього рівня ряду. У випадку мультиплікативного сезонного ефекту сезонні коливання виключають з ряду шляхом поділу значень ряду на відповідні сезонні коефіцієнти; при адитивному сезонному ефекті сезонні коефіцієнти віднімаються від значень ряду. Методи сезонного коригування - TRAMOSEATS та Х-12-ARIMA. Методи TRAMO-SEATS та Х-12-ARIMA мають спільні функції. По-перше, вони спочатку виконують попереднє коригування на ефект робочих або операційних днів і викиди за допомогою регресійної моделі. Подруге, вони виявляють та оцінюють тренд-циклічну, сезонну та нерегулярну компоненти.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (Держстат)НАКАЗ Про затвердження Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань(Методика,розд.1, п.7) 03.12.2021 № 301
