Сценарій стрес-тестування
Сценарій стрес-тестування
- це модель можливого розвитку подій під впливом різних факторів ризику. Сценарії стрес-тестування повинні охоплювати всі передумови, виникнення яких може завдати серйозних ударів по фінансовій стабільності банку. У цьому разі термін дії сценаріїв не обмежується, оскільки використання сценаріїв спрямовано на отримання конкретного результату здійснюваного дослідження (установлення розміру втрат, що може зазнати банк, або визначення адекватності регулятивного капіталу після застосування стрес-тесту).Під час розроблення сценарію особливу увагу необхідно приділяти використанню факторів з максимально негативним впливом, що можуть призвести до подій, унаслідок виникнення яких банк може зазнати найбільших втрат та опрацювати варіанти найгіршого розвитку подій.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про схвалення Методичних рекомендацій щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України (Методичні рекомендації, п.5.5) 06.08.2009 N 460
