Про розрахунок та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок

На виконання підпункту VI пункту А.15 Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391, відповідно до протоколу засідання Комітету з управління активами та пасивами Національного банку України від 26 листопада 2015 року № 16 Правління Національного банку України

1. Затвердити Порядок розрахунку та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок, що додається.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В,) започаткувати розрахунок та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України з 28 грудня 2015 року.

3. Департамент інформаційних технологій (Нагорнюк В.В.) доопрацювати відповідні програмні комплекси в частині автоматизації процесу розрахунку показників Українського індексу міжбанкінських ставок.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

1. Розрахунок та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок [Ukrainian Index of Interbank Rates (далі - індекс UIIR)] здійснюється з метою надання учасникам ринку об'єктивних індикаторів вартості гривневих ресурсів на міжбанківському ринку України.

2. Значення індексу UIIR с індикативними, тобто жоден з учасників ринку та Національний банк України не несуть жодних зобов'язань укладати угоди за відповідними параметрами.

3. Розрахунок індексу UIIR здійснюється щодня (за підсумками кожного робочого дня) на підставі інформації про всі угоди з надання/розміщення гривневих ресурсів, які були укладені банками на міжбанківському ринку України у відповідний день та інформація про які була надана/зареєстрована на момент розрахунку індексу UIIR в Системі надання банками України інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку (далі - система КредІнфо2) та в Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України (далі - система Вал_Клі, у частині операцій купівлі доларів США на умовах "своп")

4. Розрахунок та оприлюднення індексу UIIR здійснюється за двома категоріями міжбанківських угод:

1) "кредити та депозити бланкові", до яких для цілей розрахунку індексу UIIR уключаються всі відображені в системі КредІнфо2 бланкові операції із надання кредитів та розміщення депозитів (у тому числі інформація за пролонгованими угодами);

2) "угоди своп", до яких для цілей розрахунку індексу UIIR уключаються:

усі відображені в системі КредІнфо2 операції з надання/розміщення кредитних ресурсів у національній валюті на умовах одночасного отримання еквівалентного за розміром обсягу коштів у доларах США (у тому числі інформація за пролонгованими угодами);

усі зареєстровані в системі Вал_Клі операції купівлі доларів США на умовах "своп".

5. За кожною категорією, визначеною у пункті 4, розрахунок та оприлюднення індексу UIIR здійснюється за угодами зі строком:

1) овернайт, під якими для цілей цього Порядку розуміються угоди із завершенням розрахунків наступного робочого дня після дати укладання;

2) один тиждень, під яким для цілей цього Порядку розуміються угоди із завершенням розрахунків через сім календарних днів після дати укладання або найближчого робочого дня після цієї дати (якщо через сім календарних днів після відповідного робочого дня заплановано неробочий день/неробочі дні у зв'язку з державними святами, перенесенням вихідних днів тощо);

3) два тижні, під якими для цілей цього Порядку розуміються угоди із завершенням розрахунків через 14 календарних днів після дати укладання або найближчого робочого дня після цієї дати (якщо через 14 календарних днів після відповідного робочого дня заплановано неробочий день/неробочі дні у зв'язку з державними святами, перенесенням вихідних днів тощо);

4) один місяць, під яким для цілей цього Порядку розуміються угоди із завершенням розрахунків через 29 - 32 календарні дні після дати укладання;

5) три місяці, під якими для цілей цього Порядку розуміються угоди із завершенням розрахунків через 85 - 95 календарних днів після дати укладання.

6. Розрахунок та оприлюднення усіх значень індексу UIIR здійснюється в відсотках річних з точністю до чотирьох знаків після коми.

7. Для розрахунку індексу UIIR за відповідний день береться інформація, яка була надана/зареєстрована в системах КредІнфо2 та Вал_Клі упродовж цього робочого дня за угодами, укладеними в цей день, і наявна в зазначених системах станом на 9 год. 00 хв. ранку наступного робочого дня.

8. Розрахунок індексу UIIR для кожного строку кожної категорії здійснюється лише в тому разі, якщо станом на 9 год. 00 хв, ранку наступного робочого дня в системах КредІнфо2 та Вал_Клі була відображена/зареєстрована інформація стосовно хоча б п'яти угод відповідного строку та категорії, контрагентами за якими виступили не менше ніж три різні банки. Якщо зазначені умови не виконуються, то розрахунок індексу UIIR для відповідного строку та категорії не здійснюється, а в інформації, яка підлягає оприлюдненню, у відповідній позиції зазначається символ "-".

9. Для розрахунку індексу UIIR за категорією "кредити та депозити бланкові" використовуються номінальні відсоткові ставки, відображені банками за відповідними угодами в системі КредІнфо2.

10. Для розрахунку індексу UIIR за категорією "угоди своп" використовуються розрахункові значення відсоткових ставок, які обраховуються:

1) за операціями з надання/розміщення кредитних ресурсів у національній валюті на умовах одночасного отримання еквівалентного за розміром обсягу коштів у доларах США, інформація про які надається в системі КредІнфо2, як різниця між номінальними відсотковими ставками за наданими коштами в національній валюті та отриманими коштами в доларах США за відповідними угодами;

2) за операціями з купівлі іноземної валюти на умовах "своп" (реєструються в системі Вал_Клі) за такою формулою:

Stavka_swap = [(FX rate 2 - FX rate 1) • 365 • 100%):

(FX rate 1 • (Date2 - Date 1)],

де:

Stavka_swap - ставка за операціями з купівлі іноземної валюти на умовах "своп";

FX rate 1 - курс угоди за першою частиною операції своп;

FX rate 2 - курс угоди за другою частиною операції своп;

Date 1 - дата валютування по гривні за першою операцією;

Dale 2 - дата валютування по гривні за другою операцією;

365 - розрахункова кількість днів у році.

11. Розрахунок індексу UIIR для кожного строку кожної категорії здійснюється в такому порядку:

1) усі угоди відповідного строку та категорії, що відповідають вимогам пункту 7 цього Порядку, впорядковуються від найменшої до найбільшої номінальної/розрахункової відсоткової ставки;

2) з отриманого ряду, впорядкованого відповідно до підпункту 1 цього пункту, вилучаються 20% угод від загальної їх кількості зверху ряду та 20% угод від загальної кількості угод знизу ряду. Якщо 20% від загальної кількості угод не є цілим числом, то відповідна величина округлюється до цілого числа;

3) залишок впорядкованого ряду, який залишається після проведеного відповідно до підпункту 2 цього пункту відсікання, уважається базовим рядом для розрахунку індексу UIIR;

4) значення індексу UIIR розраховується як звичайне середнє арифметичне значення базового ряду.

12. Оприлюднення індексу UIIR за відповідний робочий день здійснюється до 10 год. 00 хв. ранку наступного робочого дня на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

13. Якщо після часу, визначеного в пункті 7 цього Порядку, з будь-яких причин відбудеться коригування інформації в системах КредІнфо2 та Вал_Клі за угодами попереднього робочого дня, то індекс UIIR перерахуванню не підлягає.

14. Будь-які зміни до умов та порядку розрахунку індексу UIIR набирають чинності не раніше, ніж через тиждень після їх оприлюднення на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.