Про затвердження Тимчасового положення про порядок навчання та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках

З метою забезпечення координації діяльності з навчання та атестації фахівців, які здійснюють професійну діяльність з дилінгових операцій на валютних ринках, керуючись статтею 8 Статуту Національного банку України, затвердженого Постановою Президії Верховної Ради України від 7 жовтня 1991 року N 1605-12, Правління

1. Затвердити Тимчасове положення про порядок навчання та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках (додається).

2. Зареєструвати постанову в установленому порядку в Міністерстві юстиції України та надіслати Асоціації українських банків, Українській міжбанківській валютній біржі, Міністерству освіти України, а також Кримському республіканському, обласним та по м.Києву і Київській області управлінням та установам Національного банку України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент персоналу (М.В.Ільїн) та Департамент валютного регулювання (С.О.Яременко).

4. Постанова набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Тимчасове положення про порядок навчання та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках (далі - Положення) розроблене відповідно до статті 8 Статуту Національного банку України, затвердженого Постановою Президії Верховної Ради України від 7 жовтня 1991 року N 1605-12, і має за мету забезпечити координацію діяльності з навчання та атестації фахівців, які здійснюють професійну діяльність з дилінгових операцій на валютних ринках.

Це Положення визначає порядок навчання фахівців з валютного дилінгу, яке проводиться на основі курсової форми навчання.

1.1. Навчання фахівців для роботи на валютному ринку здійснюється на підставі навчальних програм, які розробляються навчальними закладами відповідно до вимог Типової програми навчання фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках (далі - Типова програма; додається).

1.2. Типова програма, а також зміни та доповнення до неї публікуються в засобах масової інформації.

Право на навчання фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках мають навчальні заклади, які здійснюють діяльність відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів", від 12 лютого 1996 року N 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти".

Національний банк України укладає договір з навчальним закладом про співробітництво відповідно до п.1.3 цього Положення. Договір укладається на строк не більше 2 років.

1.3. Для укладення договору про співробітництво з питань навчання та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках навчальний заклад подає до Національного банку України такі документи:

1.3.1. Інформацію про навчальний заклад та його навчально-матеріальну базу, про викладацький склад, досвід навчання фахівців тощо.

1.3.2. Навчальну програму, складену відповідно до Типової програми.

1.3.3. Перелік викладачів, які залучатимуться до виконання програми, із зазначенням вченого ступеня, звання, посади та місця роботи.

1.3.4. Копію ліцензії Міністерства освіти України на здійснення освітньої діяльності.

Усі документи підписуються керівником навчального закладу. За результатами розгляду Національний банк України приймає рішення про укладення договору чи відмову від його укладення.

1.4. Перелік навчальних закладів, з якими укладені договори про співробітництво з питань навчання та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках, публікується у "Віснику НБУ". Навчальний заклад, з яким укладено договір, при рекламуванні своєї діяльності з навчання за цією програмою зобов'язаний вказувати номер та дату договору про співробітництво з Національним банком України.

1.5. Посилання на договір з Національним банком України (його номер та дату) навчальний заклад повинен давати в кваліфікаційному посвідченні, що вручається фахівцям, які успішно склали кваліфікаційний іспит.

1.6. Для підготовки фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках навчальні заклади, які уклали договір із НБУ, повинні залучати висококваліфікованих викладачів з досвідом практичної роботи на валютному ринку чи з відповідною підготовкою в зарубіжних навчальних закладах.

1.7. Обов'язковим елементом підготовки дилерів повинно бути їхнє стажування в дилінговому центрі одного з комерційних банків та на валютній біржі (за згодою банку чи біржі) протягом часу, передбаченого Типовою програмою.

1.8. Після закінчення навчання (теоретичного та практичного) навчальний заклад організує приймання у слухачів кваліфікаційного іспиту в порядку, визначеному в розділі 2 цього Положення. Договір про співробітництво з Національним банком України з питань навчання та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках поширюється тільки на базовий навчальний заклад. Для організації підготовки фахівців у філіях цього закладу кожна з них повинна подати до Національного банку України через свій головний офіс документи, вказані в п.1.3 цього Положення, й укласти окремий договір про співробітництво.

1.9. Навчальні заклади, які уклали договір з Національним банком України про навчання та атестацію фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках, можуть організовувати їхнє навчання екстерном, забезпечуючи таких слухачів навчальними програмами та літературою. На таку форму навчання приймаються фахівці зі стажем практичної діяльності дилера на валютному ринку не менше одного року. Вони проходять атестацію у відповідному навчальному закладі на підставах, викладених у розділі 2 цього Положення.

Підготовка та атестація фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках здійснюється на договірних засадах між замовником і навчальним закладом.

2.1. Атестація фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках проводиться з метою підтвердження готовності виконання ними на високому професійному рівні своїх обов'язків та здійснюється у навчальних закладах, які уклали договір про співробітництво з Національним банком України з питань навчання та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках.

2.2. Для атестації фахівців у відповідних навчальних закладах створюються постійно діючі атестаційні комісії, які проводять кваліфікаційні іспити зі слухачами стаціонарних курсів, а також з фахівцями, що навчалися екстерном чи виявили бажання пройти атестацію взагалі без навчання у вищезазначених закладах, проте мають досвід практичної роботи валютного дилера не менше 1 року.

2.3. Склад атестаційної комісії формується з викладачів навчального закладу і затверджується керівником відповідного навчального закладу після погодження з Національним банком України чи з його регіональним управлінням. До складу комісії обов'язково включаються представники Національного банку України чи його регіонального управління, а також можуть включатися представники валютної біржі та організацій, створених професійними учасниками валютного ринку.

2.4. Навчальні заклади, на базі яких працюють атестаційні комісії, повинні публікувати в засобах масової інформації відомості про графік, порядок та місце роботи комісії.

2.5. До атестації допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

2.5.1. Не були засуджені за господарські та посадові злочини чи позбавлені права займати певні посади.

2.5.2. Мають дипломи про вищу освіту в навчальних закладах України третього чи четвертого рівня акредитації (або аналогічні дипломи про освіту в закордонних навчальних закладах) чи є студентами випускних курсів цих закладів на освітньо-кваліфікаційних рівнях спеціаліста та магістра.

2.5.3. Мають документ, що посвідчує навчання за відповідною програмою (стаціонарно чи екстерном). Якщо особа має стаж практичної роботи валютного дилера не менше одного року, то вона може допускатись до кваліфікаційного іспиту без попереднього навчання і наявності відповідного свідоцтва про навчання. У цьому разі така особа повинна мати копію документа, що підтверджує стаж роботи валютного дилера.

Особи, які виявили бажання скласти кваліфікаційний іспит, подають до атестаційної комісії такі документи:

- заяву про участь у кваліфікаційному іспиті;

- копію документів про відповідний рівень освіти, передбачений в п.2.5.2 та п.2.5.3.

2.6. Кваліфікаційні вимоги, які пред'являє атестаційна комісія до фахівців, повинні бути єдиними для всіх навчальних закладів і комісій, що забезпечується повною відповідністю змісту іспиту вимогам Типової програми.

Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом тестування, а в разі потреби кваліфікаційна комісія може проводити додаткову співбесіду з фахівцями.

2.7. При успішному складанні кваліфікаційного іспиту фахівцю присвоюється кваліфікація валютного дилера і видається відповідне посвідчення. Виготовлення, виписування та вручення кваліфікаційних посвідчень здійснює навчальний заклад, на базі якого працює атестаційна комісія.

2.8. Кваліфікаційне посвідчення повинно містити:

2.8.1. Надпис "Атестаційна комісія при ... (повна назва навчального закладу)".

2.8.2. Надпис "Кваліфікаційне посвідчення фахівця з дилінгових операцій на валютних ринках".

2.8.3. Номер та дату видачі.

2.8.4. Прізвище, ім'я та по батькові фахівця.

2.8.5. Номер та дату протоколу проведення іспиту і присвоєння кваліфікації.

2.8.6. Підпис голови та секретаря атестаційної комісії, керівника навчального закладу, на базі якого організована робота атестаційної комісії, печатку цього закладу.

2.9. Атестаційна комісія за результатами кваліфікаційного іспиту складає протокол, який підписується усіма членами комісії, засвідчується підписом керівника та печаткою закладу, на базі якого організована атестаційна комісія. Протокол зберігається в зазначеному навчальному закладі протягом трьох років від дати проведення кваліфікаційного іспиту. Протягом указаного строку навчальний заклад зберігає документи фахівців, на підставах яких вони були допущені до атестації.

2.10. Фахівець, який не склав кваліфікаційний іспит, має право складати його повторно.

2.11. Навчальний заклад, на базі якого організована робота атестаційної комісії, веде реєстр виданих кваліфікаційних посвідчень із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних фахівця, номера та дати видачі посвідчення, підпису власника про одержання.

2.12. Установи Національного банку України у встановленому порядку здійснюють контроль за виконанням договорів з навчальними закладами щодо навчання та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках.

Тема 1. Валютний ринок та валютні операції.

Кількість годин - 2

Поняття валютного ринку та валютних операцій. Завдання та роль валютного ринку. Класифікація валютних ринків. Біржовий та позабіржовий ринок. Учасники валютного ринку, їхні цілі та інтереси. Арбітражери, хеджери та спекулянти. Особливості функціонування валютного ринку в Україні, його інфраструктура та державне регулювання.

Тема 2. Депозитні операції.

Кількість годин - 3

Визначення депозитних операцій. Залучення та розміщення коштів. Терміновість депозитів. Дні укладення угод, дата валютування та дата закінчення. Ставки відсотків та особливості їх розрахунків. Ставка LIBOR. Сторони BID та OFFER. Маржа, фактори, що впливають на розмір маржі. Депозитна позиція. Процентний арбітраж. Дисконтний ринок. Ринок євровалют.

Тема 3. Поточні конверсійні операції.

Кількість годин - 5

Поняття поточних конверсійних операцій. Ринок FOREX. Арбітражні та клієнтські конверсійні операції. Валютний курс. Котирування валют. Пряме та непряме котирування. Базисні пункти. Сторони котирування. Спред. Валютна позиція. Крос-курси. Угоди спот та аутрайт.

Тема 4. Форвардні операції.

Кількість годин - 11

Поняття форвардного курсу. Фактори, що впливають на форвардний курс. Паритет форвардних ставок. Премія та дисконт. Свопові пункти. Використання форвардних контрактів з метою мінімізації ризиків. Прибуток (збиток) за форвардним контрактом.

Відповідальність сторін. Закриття та розширення контракту. Курс розширення. Фіксовані та опціонні форвардні контракти.

Ставка форвард/форвард: визначення, розрахунок, застосування.

Угода за форвардними ставками. Умови контракту. Ставка узгодження. Купівля та продаж контрактів. Розрахунок прибутків (збитків).

Тема 5. Фінансові ф'ючерси.

Кількість годин - 16

Поняття фінансових ф'ючерсів. Коротка та довга позиція. Визначальні риси ф'ючерсних ринків. Стандартизація контрактів.

Ф'ючерсна ціна та її складові. Види ф'ючерсних контрактів. Особливості ціноутворення різних видів контрактів. Базис та зміни ціни. Позитивні та негативні витрати. Крива доходу та ф'ючерсна ціна. Найдешевші до поставки облігації.

Біржова торгівля ф'ючерсними контрактами. Клірингова палата, її роль та функції. Види маржі, призначення кожного з видів. Ціна узгодження. Прибуток (збиток) за ф'ючерсним контрактом.

Ф'ючерсні стратегії.

Особливості ф'ючерсної торгівлі на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ). Правила торгівлі на УМВБ.

Тема 6. Опціони.

Кількість годин - 12

Поняття опціонних контрактів. Право на купівлю та продаж. Ціна реалізації. Сторони опціонного контракту. Права та обов'язки сторін. Опціони американського та європейського стилів. Види опціонних контрактів. Специфікація контрактів. Біржова та позабіржова торгівля опціонними контрактами. Система маржі.

Премія, змінність ринку (volatility) та інші фактори, що впливають на вартість опціону. Внутрішня та часова вартість опціону. Опціони in-, at-, та out-the-money. Plain Vanilla опціон.

Прибуток (збиток) за опціонними контрактами.

Графічне зображення опціонів.

Коефіцієнти чутливості.

Опціонні стратегії.

Тема 7. Свопи.

Кількість годин - 3

Поняття свопів. Валютні свопи.

Tom next своп. Страхові витрати (hedging costs).

Процентні свопи.

Тема 8. Класичний та технічний аналіз спекулятивних операцій на валютних ринках.

Кількість годин - 27

Основи фундаментального (класичного) аналізу. Аналіз стану ринку та розуміння економічних індикаторів. Товарно-матеріальні запаси та витрати. Споживча сміливість. Споживчий кредит. Індекс споживчих цін. Індекс виробничих цін. Безробіття. Федеральний бюджет.

Валовий національний продукт. Індекс ділового оптимізму. Персональні доходи та персональні видатки. Роздрібний продаж.

Тренд та його основні характеристики. Лінії support/resistance.

Розриви (GAPF). Побудова графіків.

Технічний аналіз. Основи та філософія технічного аналізу. Теорія Доу. Фактори ринків: обсяги операцій, відкриті угоди (open interest).

Технічні індикатори: сковзкі середні, осциллятори, стохастичний індекс (stochastic), релятивно-силовий індекс (relative strength index), інерція (momentum), швидкість змін та заокруглена швидкість змін (rate of change, smoothed rate of change).

Психологія прийняття рішень. Індивідуальна психологія біржового гравця.

Ринковий натовп та прийняття рішення.

Тема 9. Управління ризиками за валютними операціями.

Кількість годин - 7

Відділ Казначейства, його значення та функції. Трансформація строків та обсягів угод. Управління ресурсами та торговельна тактика.

Поняття та класифікація валютних ризиків.

Застосування похідних валютного ринку. Хеджування ризиків. Огляд типів хеджу. Застосування інструментів "підлога", "стеля" та "комірець" для захисту від ризику. Оцінка привабливості інвестування.

1. Практичні заняття в дилінговому центрі комерційного банку.

Кількість годин - 35.

2. Практика на валютній біржі.

Кількість годин - 15.

Усього годин на навчання - 136 годин,

у т.ч. теоретичне навчання - 86 годин,

практична підготовка - 50 годин.