МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 02.03.2007 N 60 |
Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України
Відповідно до Положення про Міністерство економіки України, затвердженого Указом Президента України від 23.10.2000 N 1159/2000,
НАКАЗУЮ:
Затвердити Методику розрахунку рівня економічної безпеки України, що додається.
| Міністр | В.Макуха |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
02.03.2007 N 60
МЕТОДИКА
розрахунку рівня економічної безпеки України
I. Загальні положення
1. Ця Методика розроблена з метою визначення рівня економічної безпеки України як головної складової національної безпеки держави і визначає перелік основних індикаторів стану економічної безпеки України, їхні оптимальні, порогові та граничні значення, а також методи обрахування інтегрального індексу економічної безпеки.
2. Методика базується на комплексному аналізі індикаторів економічної безпеки з виявленням потенційно можливих загроз економічній безпеці в Україні і застосовується Міністерством економіки України для інтегральної оцінки рівня економічної безпеки України в цілому по економіці та за окремими сферами діяльності. Інші органи виконавчої влади, наукові інститути та інші установи в межах своєї компетенції можуть використовувати цю Методику та визначати рівень складових економічної безпеки для прийняття управлінських рішень щодо аналізу, відвернення та нейтралізації реальних і потенційних загроз національним інтересам у відповідній сфері.
3. Розрахунки здійснюються Міністерством економіки України щокварталу на підставі офіційних даних статистичного обліку Державного комітету статистики України, Державної податкової адміністрації України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства фінансів України та Національного банку України.
II. Визначення термінів
Терміни, що вживаються в цій Методиці, мають таке значення:
економічна безпека - це такий стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний задовольняти потреби особи, сім'ї, суспільства та держави;
загрози економічній безпеці України - це сукупність наявних та потенційно можливих явищ і чинників, що створюють небезпеку для реалізації національних інтересів у економічній сфері;
критерії економічної безпеки - це реальні статистичні показники, за якими здійснюється оцінка стану економіки країни з точки зору забезпечення її сталого розвитку;
індикатори економічної безпеки - це реальні статистичні показники розвитку економіки країни, які найбільш повно характеризують явища і тенденції в економічній сфері;
оптимальні значення індикаторів - це інтервал величин, у межах яких створюються найбільш сприятливі умови для відтворюваних процесів в економіці;
порогові значення індикаторів - це кількісні величини, порушення яких викликає несприятливі тенденції в економіці;
граничні значення індикаторів - це кількісні величини, порушення яких викликає загрозливі процеси в економіці.
Складовими економічної безпеки є: макроекономічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-технологічна, енергетична, виробнича, демографічна, соціальна, продовольча безпека.
Макроекономічна безпека - це стан економіки, при якому досягається збалансованість макроекономічних відтворювальних пропорцій.
Фінансова безпека - це такий стан бюджетної, грошовокредитної, банківської, валютної системи та фінансових ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання.
Фінансова безпека, у свою чергу, містить такі складові:
бюджетна безпека - це стан забезпечення платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів;
валютна безпека - це такий стан курсоутворення, який створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняного експорту, безперешкодного припливу в країну іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи, а також максимально захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках;
грошово-кредитна безпека - це такий стан грошово-кредитної системи, який характеризується стабільністю грошової одиниці, доступністю кредитних ресурсів та таким рівнем інфляції, що забезпечує економічне зростання та підвищення реальних доходів населення;
боргова безпека - це такий рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення між ними, достатній для вирішення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету і руйнуванням вітчизняної фінансової системи;
безпека страхового ринку - це такий рівень забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дав би їм змогу в разі потреби відшкодувати обумовлені в договорах страхування збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування;
безпека фондового ринку - це оптимальний обсяг капіталізації ринку (з огляду на представлені на ньому цінні папери, їх структуру та рівень ліквідності), здатний забезпечити стійкий фінансовий стан емітентів, власників, покупців, організаторів торгівлі, торгівців, інститутів спільного інвестування, посередників (брокерів), консультантів, реєстраторів, депозитаріїв, зберігачів та держави в цілому.
Зовнішньоекономічна безпека - це такий стан відповідності зовнішньоекономічної діяльності національним економічним інтересам, що забезпечує мінімізацію збитків держави від дії негативних зовнішніх економічних чинників та створення сприятливих умов розвитку економіки завдяки її активної участі у світовому розподілі праці.
Інвестиційна безпека - це такий рівень національних та іноземних інвестицій (за умови оптимального їх співвідношення), який здатен забезпечити довгострокову позитивну економічну динаміку при належному рівні фінансування науково-технічної сфери, створення інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів.
Науково-технологічна безпека - це такий стан науково-технологічного та виробничого потенціалу держави, який дає змогу забезпечити належне функціонування національної економіки, достатнє для досягнення та підтримки конкурентоздатності вітчизняної продукції, а також гарантування державної незалежності за рахунок власних інтелектуальних і технологічних ресурсів.
Енергетична безпека - це такий стан економіки, який забезпечує захищеність національних інтересів у енергетичній сфері від наявних і потенційних загроз внутрішнього та зовнішнього характеру, дає змогу задовольняти реальні потреби в паливноенергетичних ресурсах для забезпечення життєдіяльності населення та надійного функціонування національної економіки в режимах звичайного, надзвичайного та воєнного стану.
Соціальна безпека - це такий стан розвитку держави, при якому держава здатна забезпечити гідний і якісний рівень життя населення незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз.
Демографічна безпека - це такий стан захищеності держави, суспільства та ринку праці від демографічних загроз, при якому забезпечується розвиток України з урахуванням сукупності збалансованих демографічних інтересів держави, суспільства й особистості відповідно до конституційних прав громадян України.
Продовольча безпека - це такий рівень продовольчого забезпечення населення, який гарантує соціально-економічну та політичну стабільність у суспільстві, стійкий та якісний розвиток нації, сім'ї, особи, а також сталий економічний розвиток держави.
Виробнича безпека - це такий рівень розвитку промислового комплексу країни, що здатний забезпечити зростання економіки та розширене її відтворення.
III. Підходи до визначення інтегрального індексу економічної безпеки
1. Оскільки властивості соціально-економічних явищ характеризуються, як правило, множиною ознак (m >= 2), то при упорядкуванні одиниць сукупності виникає необхідність агрегування усіх ознак множини в одну інтегральну оцінку.
2. Агрегування ознак ґрунтується на так званій теорії
"адитивної цінності", згідно з якою цінність цілого дорівнює сумі
цінностей його складових. Якщо ознаки множини мають різні одиниці
вимірювання, то адитивне агрегування потребує приведення їх до
однієї основи, тобто попередньої нормалізації. Вектор первинних
ознак [x , x ,..., x ] замінюється вектором нормалізованих значень
1 2 m
[z , z ,..., z ].
1 2 m
3. На практиці застосовують різні способи нормалізації. Усі
вони ґрунтуються на порівнянні емпіричних значень показника x з
i
певною величиною a. Такою величиною може бути максимальне x ,
max
мінімальне x , середнє значення сукупності [x , x ,..., x ] чи
min 1 2 m
еталонне (порогове) x значення показника.
e
4. Якщо x - деякі показники, j = 1,..., m; i = 1,..., n, які
ij
в сукупності характеризують певну галузь (і сферу) економіки, то
інтегральний показник (індекс) безпеки для цієї галузі повинен
мати вигляд лінійної згортки:
m
I = E * a * z (1),
i j=1 ij ij
де a - вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску
ij
j-го показника в інтегральний індекс i-ї сфери економіки;
z - нормалізовані значення вхідних показників x .
ij ij
E - знак суми;
5. Цей індекс дорівнює 1 тоді, коли всі x набувають
ij
"найкращих", або оптимальних, значень, і 0 тоді, коли всі
показники "найгірші".
6. Вимоги до a та z :
ij ij
усі a задовольняють такі умови:
ij
0 <= a <= 1 (2),
ij
E a = 1 (3),
j ij
кожен із z є нормалізованим, тобто 0 <= z <= 1, причому
ij ij
z = 1 відповідає оптимальному значенню, а z = 0 - найгіршому.
ij ij
7. Методика містить такі етапи конструювання інтегральної оцінки економічної безпеки:
формування множини індикаторів;
визначення характеристичних (оптимальних, порогових та граничних) значень індикаторів;
нормалізація індикаторів;
визначення вагових коефіцієнтів;
розрахунок інтегрального індексу.
IV. Формування множини індикаторів та визначення їх характеристичних значень
1. Індикатори стану економічної безпеки України, їх характеристичні значення розроблено з метою оцінювання стану економічної безпеки України за кожною складовою економічної безпеки.
2. Відбір множини індикаторів здійснювався з урахуванням світового досвіду та напрацювань українських вчених (перелік індикаторів наведено в додатку 1).
3. Періодичність перегляду системи індикаторів та їх характеристичних значень у зв'язку зі змінами в національній і світовій економіці здійснюється у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на два роки.
4. Діапазон можливих значень кожного показника розбивається на 5 інтервалів:
н н н н н в в
[x , x ), [x , x ), [x , x ], (x ,
гр пор пор опт опт опт опт
в в в
x ], (x , x ],
пор пор гр
н в
де x , x - економічно досяжні мінімальне та максимальне
гр гр
значення індикатора, або нижня та верхня границі;
н в
x , x - порогові нижнє та верхнє значення індикатора,
пор пор
тобто значення, які бажано не перетинати;
н в
x , x - мінімальне та максимальне оптимальні значення
опт опт
індикатора, тобто інтервал оптимальних значень.
н в
5. При цьому x та x знаходяться в інтервалі порогових
опт опт
н в
значень [x , x ].
пор пор
н в
6. Значення x може дорівнювати x , тоді інтервал
опт опт
н в
[x , x ] перетворюється в точку x .
опт опт опт
н н н в в в
7. Значення x , x , x , x , x , x
гр пор опт опт пор гр
визначаються експертним методом.
н в
8. Значення нормалізованого показника в точках x , x
гр гр
визначається експертним методом або становить 0,5.
V. Нормалізація показників
1. Задача нормалізації показників - це перехід до такого
масштабу вимірювань, коли "найкращому" значенню показника
відповідає значення 1, а "найгіршому" - значення 0. З точки зору
математики, це є задача нормування змінних, а з точки зору
статистики - перехід від абсолютних до нормалізованих значень
індикаторів, що змінюються від 0 до 1 і вже своєю величиною
характеризують ступінь наближення до оптимального значення, що
можна також інтерпретувати у відсотках: 0 відповідає 0%, 1 - 100%.
2. При формуванні ознакового простору (множини індикаторів)
важливо забезпечити інформаційну односпрямованість показників х .
i
З цією метою показники поділяють на стимулятори та дестимулятори.
Зв'язок між інтегральною оцінкою I й показником-стимулятором
прямий, між I й показником-дестимулятором - обернений.
Дестимулятори перетворюють на стимулятори за допомогою нормування.
3. Нормування індикаторів здійснюється двома методами.
3.1. Перший метод нормування розраховується за формулою:
| x /x , якщо показник є стимулятором, при цьому
| ij опт
|
| z = 1 при x = x
| ij1 ij опт
|
z = < (4),
ij1 | x /x , якщо показник є дестимулятором, при цьому
| опт ij
|
| z = 1 при x = x
| ij1 ij опт
|
де x - значення індикатора;
ij
z - нормоване значення індикатора x першим методом.
ij1 ij
Порогові значення для нормування індикаторів за першим методом наведено в додатку 1.
3.2. Другий метод нормування розраховується за формулою:
| н
|x - x
| ij гр н н
|__________, x <= x < x
| н н гр ij пор
|x - x
| пор гр
|
| н * н
|(x - x ) + x * (x - x )
| ij пор н опт ij н н
|________________________________, x <= x < x
| н н пор ij опт
| x - x
| опт пор
|
| н в
z = < 1, x <= x <= x
ij2 | опт ij опт
|
| * в в
|x * (x - x ) + (x - x )
| в ij опт пор ij в н
|________________________________, x <= x < x (5)
| в в опт ij пор
| (x - x )
| пор опт
|
| в
|x - x
| гр ij в в
|__________, x <= x < x
| в пор ij гр
|x - x
| гр ij
де z - нормоване значення індикатора x за другим
ij2 ij
методом;
* *
x = 0,5; x = 0,5.
н в
Оптимальні, порогові та граничні значення індикаторів для нормування за другим методом наведено в додатку 2.
н в
4. За межами інтервалу [x , x ] нормалізовані величини
гр гр
дорівнюють 0.
VI. Визначення вагових коефіцієнтів
1. Для визначення вагових коефіцієнтів використовується модель головних компонент.
2. Модель головних компонент трансформує m-вимірний ознаковий простір у p-вимірний простір компонент (p < m).
3. У моделі головних компонент зв'язок між первинними
ознаками і компонентами описується як лінійна комбінація
m
y = E c * G (6),
i j ij j
де y - стандартизовані значення i-ї ознаки з одиничними
i
дисперсіями; сумарна дисперсія дорівнює кількості ознак m;
c - внесок j-ї компоненти в сумарну дисперсію множини
ij
показників i-ої сфери;
E - знак суми.
4. Компоненти G також представляють собою лінійну комбінацію
j
m
G = E d * x (7),
j i ij ij
де d - факторні навантаження;
ij
x - вхідні дані.
ij
5. Вагові коефіцієнти a розраховуються за формулою:
ij
c * |d |
ij ij
a = _____________ (8).
ij E c * |d |
ij ij
6. Побудова моделі головних компонент здійснюється за допомогою пакета "Статистика" у три етапи:
розрахунок кореляційної матриці R;
виокремлення головних компонент і розрахунок факторних навантажень;
ідентифікація головних компонент.
7. Інформаційною базою компонентного аналізу можуть бути як первинні ряди (Raw data), так і кореляційна матриця (Correlation matrix). Тип інформаційної бази вказується на стартовій панелі модуля (Input file).
8. Процедури методу головних компонент - Principal components - представлено в модулі Factor Analysis - факторний аналіз. Праворуч розміщено поля для установлення параметрів моделі: Maximum no. of factors - максимальне число факторів і Minimum eigenvalue - мінімальне власне число. Якщо не задано іншого, ці параметри становлять відповідно 2 і 1.
9. За командою на виконання програми з'являється вікно Factor
Analysis Results - результати факторного аналізу, в інформаційній
частині якого вказується кількість ознак, метод аналізу,
десятковий логарифм детермінанта кореляційної матриці, число
виокремлених факторів і власні значення матриці (лямбда) .
j
10. Після установлення Eigenvalues система видає таблицю
значень власних чисел, які є дисперсіями головних компонент, а
також внесок кожної з них у сумарну варіацію ознакової множини - %
total Variance - внесок кожної компоненти у факторне навантаження
- коефіцієнти c .
ij
11. З-поміж процедур обертання факторів - Factor rotation -
вибирається Varimax normalized - варімакс нормалізований. Згідно з
опцією Factor loadings маємо таблицю факторних навантажень,
значення яких наближаються до 1 або 0. Ознаки, що навантажує кожна
компонента, виділено. Це - коефіцієнти d .
ij
12. Проводимо розрахунок вагових коефіцієнтів за формулою 8.
13. Вагові коефіцієнти наведені в додатку 2.
14. Вагові коефіцієнти однакові для обох методів розрахунку нормалізованих показників.
VII. Розрахунок інтегральних показників
1. Розрахунок інтегрального індикатора за кожною сферою та для першого методу розрахунку нормалізованих значень індикаторів здійснюється за формулою:
I = E a * z (9),
j1 i ij ij1
де a - вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску
ij
i-го показника в інтегральний індекс;
z - нормалізовані значення вхідних показників x ,
ij1 ij
розраховані за першим методом.
2. Розрахунок інтегрального індикатора за кожною сферою для другого методу розрахунку нормалізованих значень індикаторів здійснюється за формулою:
I = E a * z (10),
j2 i ij ij2
де a - вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску
ij
i-го показника в інтегральний індекс;
z - нормалізовані значення вхідних показників x ,
ij2 ij
розраховані за другим методом.
3. Узагальнений інтегральний індикатор за кожною сферою:
I = (I + I ) / 2 (11).
j j1 j2
4. Інтегральний індикатор економічної безпеки України в цілому розраховується за формулою:
I = E b * I (12),
j i j
де b - вагові коефіцієнти сфер економіки;
j
E - знак суми.
Ваговий коефіцієнт j-ї сфери визначається експертним шляхом серед N-го числа експертів як відношення суми балів, що дали всі експерти даній сфері, до загальної суми балів.
N
E S
n-1 jn
= ___________ (13),
M N
E E S
k=1 n=1 kn
де S - оцінка j-ї сфери, яку дав n-й експерт;
jn
N - кількість експертів;
M - кількість сфер економіки;
E - знак суми.
Можна також визначати зазначені коефіцієнти методом головних компонент на основі інтегральних індексів окремих сфер економіки.
5. Значення вагових коефіцієнтів b наведені в таблиці 1.
j
Таблиця 1
6. Таким чином, інтегральний індекс економічної безпеки держави визначається ієрархічно: на нижньому рівні - індекси окремих сфер економіки за формулою 11, на верхньому - узагальнений індекс за формулою 12. Так само ієрархічно можуть визначатись індекси окремих сфер, зокрема це стосується фінансової безпеки, складовими якої є бюджетна, валютна, боргова тощо.
7. Вагові коефіцієнти для розрахунку індексу фінансової безпеки наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
| Фінансова сфера | Значення вагового коефіцієнта |
| Бюджетна | 0,2023 |
| Грошово-кредитна | 0,1953 |
| Валютна | 0,1558 |
| Боргова | 0,1256 |
| Страхова | 0,0628 |
| Фондова | 0,0953 |
| Банківська | 0,1629 |
| Директор департаменту економічної стратегії | В.Піщейко |
Додаток 1
до Методики розрахунку рівня
економічної безпеки України
Індикатори та порогові значення індикаторів для нормалізації показників за першим методом нормування
Таблиця 1
Індикатори та порогові значення індикаторів стану макроекономічної безпеки України
_______________
(1) Буде включено до розрахунку за умови розрахунку Державним комітетом статистики України темпів росту продуктивності праці в Україні.
Таблиця 2
Індикатори та порогові значення індикаторів стану фінансової безпеки України
Таблиця 3
Індикатори та порогові значення індикаторів стану зовнішньоекономічної безпеки України
Таблиця 4
Індикатори та порогові значення індикаторів стану інвестиційної безпеки України
Таблиця 5
Індикатори та порогові значення індикаторів стану науково-технологічної безпеки України
Таблиця 6
Індикатори та порогові значення індикаторів стану енергетичної безпеки України
Таблиця 7
Індикатори та порогові значення індикаторів стану соціальної безпеки України