Про затвердження Положення щодо здійснення професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами

НКЦПФР публікує показники, розраховані відповідно до цього пункту, а також висновок про наявність щодо акцій та цінних паперів біржових інвестиційних фондів ліквідного ринку, зроблений на підставі таких показників, на своєму офіційному вебсайті негайно після здійснення такого розрахунку.

5. Показники, розраховані та опубліковані відповідно до пункту 4 цього розділу, застосовуються:

у випадку прогнозних показників, розрахованих відповідно до підпункту 1 пункту 4 цього розділу,- протягом перших шести тижнів після допуску цінних паперів до торгів на організованому ринку капіталу;

у випадку показників, розрахованих відповідно до підпункту 2 пункту 4 цього розділу,- після закінчення перших шести тижнів після допуску цінних паперів до торгів на організованому ринку капіталу та до 31 березня року, в якому щодо таких цінних паперів розраховуються показники ліквідності за попередній календарний рік відповідно до абзацу четвертого цього пункту;

у випадку показників, розрахованих відповідно до підпункту 3 пункту 4 цього розділу,- протягом року, починаючи з 01 квітня;

у випадку показників, розрахованих відповідно до підпункту 4 пункту 4 цього розділу,- до наступного 31 березня або до дати наступного перерахунку у зв’язку зі здійсненням корпоративних операцій емітента відповідно до підпункту 4 пункту 4 цього розділу, залежно від того, що настає раніше.

6. НКЦПФР проводить розрахунок показників ліквідності щодо облігацій:

за перший квартал - до 01 травня відповідного календарного року;

за другий квартал - до 01 серпня відповідного календарного року;

за третій квартал - до 01 листопада відповідного календарного року;

за четвертий квартал - до 01 лютого наступного календарного року.

НКЦПФР публікує показники, розраховані відповідно до цього пункту, а також висновок про наявність щодо облігацій ліквідного ринку, зроблений на підставі таких показників, на своєму офіційному вебсайті негайно після здійснення такого розрахунку.

Показники, розраховані та опубліковані відповідно до цього пункту, діють протягом трьох місяців, починаючи з 16 травня, 16 серпня, 16 листопада та 16 лютого, відповідно.

1. Оператор організованого ринку капіталу повинен забезпечити безперервний контроль за: цінами на активи, допущеними до торгів на організованому ринку, організацією та проведенням торгів, дотриманням вимог допуску активів до торгів на організованому ринку, зупинення та скасування такого допуску, дотриманням вимог допуску інвестиційних фірм та інших осіб, можливість участі яких у торгах передбачена законодавством, до торгів, зупинення та скасування такого допуску, дотриманням учасниками торгів правил функціонування організованого ринку капіталу.

Оператор організованого ринку капіталу повинен запобігати вчиненню нестандартних правочинів.

2. Оператор організованого ринку капіталу забезпечує контроль за дотриманням учасниками торгів на організованого ринку, оператором якого він є, правил функціонування такого організованого ринку.

3. Оператор організованого ринку капіталу у разі порушення правил функціонування організованого ринку вживає заходів щодо усунення порушень, застосовує санкції до учасників торгів, які порушили правила функціонування організованого ринку. Оператор організованого ринку капіталу повинен повідомити НКЦПФР про виявлені порушення та застосовані санкції відповідно до нормативно-правового акту, який встановлює порядок складання та подання до НКЦПФР звітних даних.

4. Оператор регульованого ринку, а також оператор БТМ, на якому дозволяється алгоритмічна торгівля, зобов’язаний щорічно здійснювати самооцінку на предмет дотримання ним вимог законодавства про ринки капіталу, складати звіт про результати такої самооцінки та подавати його НКЦПФР в такому ж порядку, як передбачено Ліцензійними умовами щодо проведення самооцінки до початку провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами.

Оператор регульованого ринку, а також оператор БТМ, на якому дозволяється алгоритмічна торгівля, зобов’язаний під час здійснення самооцінки на предмет дотримання ним вимог законодавства про ринки капіталу відповідно до вимог цього пункту проводити перевірку функціонування та пропускної здатності своєї електронної торгової системи, а також перевірку механізмів управління нею та механізмів забезпечення безперервності її діяльності.

В рамках такої перевірки оператор регульованого ринку або оператор БТМ, на якому дозволяється алгоритмічна торгівля, зобов’язаний проводити стрес-тестування, під час якого імітувати несприятливі сценарії для перевірки роботи апаратного та програмного забезпечення, а також систем обміну інформацією, з метою встановлення сценаріїв, за яких виникають збої в роботі електронної торгової системи або помилки у співставленні заявок.

Стрес-тестування повинно охоплювати всі етапи торгів, всі сегменти ринку та всі активи, допущені до торгів на відповідному організованому ринку капіталу, та повинно імітувати дії учасників торгів в рамках існуючої організації систем підключення до електронної торгової системи та обробки інформації в електронній торговій системі.

Несприятливі сценарії повинні базуватися на:

зростанні кількості повідомлень порівняно з піковим обсягом за останні 5 років;

непередбачуваній поведінці операційних процесів оператора організованого ринку капіталу;

випадковому поєднанні нормальних та стресових ринкових умов та непередбачуваної поведінки операційних процесів оператора організованого ринку капіталу.

Перевірка функціонування та пропускної здатності електронної торгової системи відповідно до цього пункту повинна здійснюватися особою або підрозділом в рамках оператора організованого ринку капіталу, відмінним від того, який відповідає за забезпечення функціонування електронної торгової системи.

Заходи щодо виправлення недоліків, виявлених в ході перевірки функціонування та пропускної здатності електронної торгової системи відповідно до цього пункту, повинні затверджуватись органом управління або посадовою особою системи внутрішнього контролю оператора організованого ринку капіталу.

Оператор регульованого ринку, а також оператор БТМ, на якому дозволяється алгоритмічна торгівля, зобов’язаний під час здійснення самооцінки на предмет дотримання ним вимог законодавства про ринки капіталу відповідно до вимог цього пункту перевіряти також ефективність плану забезпечення безперервності діяльності шляхом імітування реалістичних сценаріїв збоїв.

Якщо в результаті перевірки ефективності плану забезпечення безперервності діяльності буде виявлено необхідність в його перегляді, оператор регульованого ринку, а також оператор БТМ, на якому дозволяється алгоритмічна торгівля, повинен забезпечити, щоб такий перегляд проводився особою або підрозділом в рамках оператора організованого ринку капіталу, відмінним від того, який відповідає за розробку такого плану. Результати перевірки ефективності плану забезпечення безперервності діяльності повинні бути задокументовані та надані органу управління та посадовим особам системи внутрішнього контролю оператора організованого ринку, а також персоналу, який задіяний в забезпеченні безперервності діяльності.

Оператор регульованого ринку, а також оператор БТМ, на якому дозволяється алгоритмічна торгівля, повинен забезпечити, щоб перевірка ефективності плану забезпечення безперервності діяльності не перешкоджала нормальному проведенню торгів на відповідному організованому ринку капіталу.

__________

-1 Розкриття інформації вкінці торговельного дня означає: негайно після закриття торговельного дня на відповідному організованому ринку капіталу (в тому числі після закінчення аукціону з закриття) - щодо правочинів, вчинених не пізніше ніж за 2 години до закриття відповідного торговельного дня, або до півдня за київським часом наступного торговельного дня на відповідному організованому ринку капіталу - щодо всіх інших правочинів