Про запровадження коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 та 58 Закону України "Про Національний банк України" , статей 66 та 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , з метою підтримання банками рівня ліквідності, необхідного для забезпечення стабільної діяльності та своєчасного виконання зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами, Правління Національного банку України

1. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), такі зміни:

1) розділ I після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:

"коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR);".

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять шостий уважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять сьомим;

2) у розділі V:

у пункті 1.2 глави 1 слова та цифри "та короткострокової ліквідності (Н6)" замінити словами та цифрами ", короткострокової ліквідності (Н6) та коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)";

розділ доповнити новою главою такого змісту:

"5. Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)

1. Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) - норматив ліквідності, який установлює мінімально необхідний рівень ліквідності для покриття чистого очікуваного відтоку грошових коштів протягом 30 календарних днів з урахуванням стрес-сценарію (далі - чистий очікуваний відтік грошових коштів).

2. Банк розраховує коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) щодня як співвідношення високоякісних ліквідних активів до чистого очікуваного відтоку грошових коштів.

Банк відносить до високоякісних ліквідних активів активи, що відповідають характеристикам та вимогам, установленим Національним банком.

Банк розраховує чистий очікуваний відтік грошових коштів як різницю сукупних очікуваних відтоків і сукупних очікуваних надходжень грошових коштів. Сукупні очікувані надходження приймаються в розмірі не більше ніж 75 відсотків сукупних очікуваних відтоків.

Банк визначає очікувані відтоки та очікувані надходження грошових коштів із застосуванням коефіцієнтів очікуваних відтоків та очікуваних надходжень, установлених Національним банком на основі стрес-сценарію.

3. Банк здійснює розрахунок коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR), установленої Національним банком.".

2. Банкам України:

1) здійснювати розрахунок коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) у тестовому режимі на щомісячній основі на такі звітні дати: 01 червня, 01 липня, 01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня та 01 листопада 2018 року та не пізніше сьомого робочого дня після зазначених звітних дат подавати його до Національного банку України за встановленою ним формою;

2) не пізніше сьомого робочого дня після 01 липня, 01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня, 01 листопада та 01 грудня 2018 року подати до Національного банку України дані про фактичні відтоки та надходження грошових коштів за червень, липень, серпень, вересень, жовтень та листопад 2018 року відповідно за встановленою Національним банком України формою;

3) починаючи зі звітної дати станом на 01 грудня 2018 року, дотримуватися нормативного значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR), установленого Національним банком України;

4) з метою підтримання достатнього рівня ліквідності забезпечити на постійній основі функціонування ефективної системи управління ризиком ліквідності та використання інструментів моніторингу ліквідності.

3. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

5. Постанова набирає чинності з 01 березня 2018 року.